Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 49
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Para arzı olmadan temeli (GSYİH gibi ekonomik göstergeler) tahmin etmeye ne dersiniz? Ve özellikle para arzı nedir?
M1, M2, M3 ve L
Gerçek GSYİH mümkündür. Nominal, elbette hayır
2009'dan bu yana niceliksel genişleme programı kapsamında ABD ekonomisine her çeyrekte milyarlarca dolar atıldı, bir kısmı doğrudan borsaya gitti ve doğal olarak hisse senedi göstergelerini yükseltti.
Bu, modele nasıl yansıtılabilir? Sadece para arzı göstergeleri aracılığıyla
M1, M2, M3 ve L
Gerçek GSYİH mümkündür. Nominal, elbette hayır
Böyle veriler var ve kodum tarafından analiz ediliyor:
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/M1SL
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/M2SL
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/MABMM301USA189S
Durgunluk dönemlerinde hisse senedi endekslerinin büyüyebileceğini mi söylüyorsunuz (negatif GSYİH büyümesi)? Günlük hatta aylık indeks değerlerinden bahsetmiyorum. Üç aylık verilerden bahsediyorum. Bu grafik ikna etmeye yetmez:
Harika!
Grafiğin başına bakın - GSYİH büyümesi ve endeks düşüşü.
Endeksin 2008'deki düşüşünün GSYİH'nın hareketiyle hiçbir ilgisi yok. Borsa, finansal piyasanın iç mali nedenlerinden dolayı çöktü - bu, emlak piyasasında açık bir sahtekarlıktır. Korelasyonu (düşmeyi yarı yarıya ve düşüşü yüzde birkaç oranında karşılaştırarak) düşünceniz için oldukça kesin ve uygun bir alanda seçmiş olmanız, hiçbir şey kanıtlamaz, çünkü mekanik olarak bağlanmamak gerekir. iki ekonomik gösterge, ancak ülkenin ekonomik sorunlarının kökenine bakmak için, özellikle o anda, çöp kağıtlarının torbalarda toplandığı emlak piyasasına, analistler ve derecelendirme kuruluşlarının yardımıyla çöp olduğunu açıkladılar. güzel paketleme sayesinde çöp olmaktan çıktı ve bu çöpün ticaretini yaptı.
Benim düşünceme göre, ABD GSYİH'sinin HİÇBİR ŞEKİLDE hisse senedi endeksleriyle ilgisi yok. Çok daha ciddi şeyler var.
Örneğin.
Peki ya GSYİH ile endeks arasındaki ilişki?
Böyle veriler var ve kodum tarafından analiz ediliyor:
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/M1SL
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/M2SL
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/MABMM301USA189S
M0, M1, M2 - bu çok önemli değil, aslında nakit.
En önemlisi - M4.
Hisse senedi endeksinin dinamikleri GSYİH için öncü bir göstergedir.
Endeksler psikolojidir, GSYİH ise çok atalet olan gerçek ekonomidir.
Ama "ebedi" kalıplara inanmıyorum - faktörler arasındaki ilişkiler değişiyor.
Harika!
Grafiğin başına bakın - GSYİH büyümesi ve endeksin düşüşü.
Endeksin 2008'deki düşüşünün GSYİH'nın hareketiyle hiçbir ilgisi yok. Borsa, finansal piyasanın iç mali nedenlerinden dolayı çöktü - bu, emlak piyasasında açık bir sahtekarlıktır. Korelasyonu (düşmeyi yarı yarıya ve düşüşü yüzde birkaç oranında karşılaştırarak) düşünceniz için oldukça kesin ve uygun bir alanda seçmiş olmanız, hiçbir şey kanıtlamaz, çünkü mekanik olarak bağlanmamak gerekir. iki ekonomik gösterge, ancak ülkenin ekonomik sorunlarının kökenine bakmak için, özellikle o anda, çöp kağıtlarının torbalarda toplandığı emlak piyasasına, analistler ve derecelendirme kuruluşlarının yardımıyla çöp olduğunu açıkladılar. güzel paketleme sayesinde çöp olmaktan çıktı ve bu çöpün ticaretini yaptı.
Benim düşünceme göre, ABD GSYİH'sinin HİÇBİR ŞEKİLDE hisse senedi endeksleriyle ilgisi yok. Çok daha ciddi şeyler var.
Örneğin.
Peki ya GSYİH ile endeks arasındaki ilişki?
S&P500'ün aşağı yönlü hareketi Eylül 2000'de, GSYİH'nın %1,1 düştüğü 1. Çeyrek ile 2001 1. Çeyrek arasında başladı: https://www.quandl.com/data/YAHOO/INDEX_GSPC-SP-500-Index
S&P500'ün aşağı yönlü hareketi Ekim 2007'de, GSYİH'nın %2.7 düştüğü Q1'den Q1 2008'e kadar başladı:
Bu sizin için bir tesadüfse, o zaman bu benim için bir kalıptır. 1 çeyrek sonrası için GSYİH'de bir düşüş öngörmek, kârsız uzun vadeli oturup bunun bir düzeltme mi yoksa durgunluk mu olduğunu merak etmekten kaçınmanızı sağlayacaktır.
(Bir önceki sayfadaki GDP/S&P grafiğine tekrar bakın, düzelttim, çeyreklik GSYİH değerlerinin hesaplanmasında hatalar vardı, şimdi olmuyor)
M0, M1, M2 - bu çok önemli değil, aslında nakit.
En önemlisi - M4.
ABD için M4 bulamadım. Ama işte İngiltere için: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/MABMM402GBA189S
Bu tabloya bakıyorum ve FTSE'yi tahmin etmeye nasıl yardımcı olacağını anlamıyorum: https://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_100_Index#/media/File:FTSE_100_index_chart_since_1984.png
Ama "ebedi" kalıplara inanmıyorum - faktörler arasındaki ilişkiler değişiyor.
Katılıyorum, ilişkiler değişir. Bu nedenle, modelim sürekli olarak önde gelen tahmin edicileri değiştiriyor.
ABD için M4 bulamadım. Ama işte İngiltere için: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/MABMM402GBA189S
Bu tabloya bakıyorum ve FTSE'yi tahmin etmeye nasıl yardımcı olacağını anlamıyorum: https://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_100_Index#/media/File:FTSE_100_index_chart_since_1984.png
Bu ölçekte gözle söylemek çok zor.
Bir zamanlar çok değişkenli bir model çalıştırdım, ancak modelin doğruluğu genel tahminlerden daha düşüktü