Matstat Ekonometri Matan - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada, https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page2#comment_22207994'te sağladığınız resimlere benzer resimler görmek ilginç olurdu,
kursun neredeyse aniden değiştiği belirli bir durum için.
Temelde ne beklediğiniz.
Ama şimdi en azından neyin ne olduğunu anlıyorum.
Alexey, böyle bir soru ortaya çıktı.
Ekonometrik formüllere girdim ve birçok formülde beyaz gürültü olan bir değişken var.
Tanım olarak, beyaz gürültü, sabit bir birlik varyansı ile normalliğe sahip ideal özelliklere sahiptir.
Böyle bir beyaz gürültünün gerçekte bulunmasının pek mümkün olmadığı açıktır. Buradan soru şu:
pratikte beyaz gürültü olarak ne kullanılır?
Bu beyaz gürültü bir şekilde giriş verilerine dahil olmalı mı? Örneğin, artıkları gürültü olarak alın, ancak daha sonra normallik ve dağılım koşulu ihlal edilir.
Yoksa verilen özelliklerle basitçe rastgele oluşturulabilen gerçekten yabancı gürültü mü olmalı?
Yoksa kalıntılardan beyaz gürültünün özelliklerini elde etmenin amacı bu mu? Yani normallik vardır, varyans sabittir ve otokorelasyon yoktur.
Normallik ve varyans ne olacak? Beyaz gürültü, Dirac otokorelasyon delta işlevi ile karakterize edilir. Zaumi'den daha mı kolay oldu? Bu bir şaka... doğru olsa da (Dirac'ın delta işlevi hakkında).
Tekdüze dağıtılmış rasgele sayı üreteci - bu sizin için beyaz gürültü - hepsi bu. Aralık - ne istersen, şunu yap: A* 2.0 * (Math Rand () /32767 - 0.5 ).
Genel olarak, Google var ve onun yardımıyla birçok ilginç şey bulabilirsiniz: https://ru.wikipedia.org/wiki/White_noise
Normallik ve varyans ne olacak? Beyaz gürültü, Dirac otokorelasyon delta işlevi ile karakterize edilir. Zaumi'den daha mı kolay oldu?
Bu bir şaka... doğru olmasına rağmen (Dirac'ın delta işlevi hakkında).
Düzgün dağıtılmış rastgele sayı üreteci - bu sizin için beyaz gürültü - hepsi bu. Aralık - ne istersen, şunu yap: A* 2.0 * (Math Rand () /32767 - 0.5 ).
Genel olarak, Google var ve onun yardımıyla birçok ilginç şey bulabilirsiniz: https://ru.wikipedia.org/wiki/White_noise
İkna edici değil.
Bununla ilgili başka bilgilerim var.
wt serisinin elemanları, ortalama (ortalama) 0'a ve varyans (varyasyon) σ 2'ye eşit olan bağımsız olarak eşit olarak dağılmış (iid) değerler ise,
ve otokorelasyonun olmaması C or ( w i , w j ) ≠ 0 , ∀ i ≠ j , o zaman w t serisi beyaz gürültüdür .
Tahmin ettiğim gibi, jeneratör test modellemesi için, tabiri caizse doğrulama için gereklidir.
Belki de eşit olarak dağıtılmış (iid) ifadesini yanlış anladım?Pratikte jeneratör kullanılmamalıdır.
Bu onların normal dağıldığı anlamına gelmez mi?
İkna edici değil.
Bununla ilgili başka bilgilerim var.
w t serisinin elemanları, ortalama (ortalama) 0'a ve varyans (varyasyon) σ 2'ye eşit , bağımsız olarak eşit olarak dağıtılmış (iid) değerler ise,
ve otokorelasyonun olmaması C or ( w i , w j ) ≠ 0 , ∀ i ≠ j , o zaman w t serisi beyaz gürültüdür .
Tahmin ettiğim gibi, jeneratör test modellemesi için, tabiri caizse doğrulama için gerekli.
Belki de eşit olarak dağıtılmış (iid) ifadesini yanlış anladım?Pratikte jeneratör kullanılmamalıdır.
Bu onların normal dağıldığı anlamına gelmez mi?
Beyaz gürültü - sabit MO, sabit dağılım ve sıfır otokovaryans fonksiyonu (gözlemler birbiriyle ilişkili değildir). Zayıf durağan süreç.
Gözlemler normal bir dağılıma sahipse, süreç kesinlikle durağan hale gelir ve otokorelasyon katsayıları da normal dağılıma sahip olacaktır.
Beyaz gürültü - sabit MO, sabit dağılım ve sıfır otokovaryans fonksiyonu (gözlemler birbiriyle ilişkili değildir). Zayıf durağan süreç.
Gözlemler normal bir dağılıma sahipse, süreç kesinlikle durağan hale gelir ve otokorelasyon katsayıları da normal dağılıma sahip olacaktır.
Voot. Teşekkür ederim.
Zayıf durağan süreç.
Kesinlikle durağan süreç.
Bir fark var. Gözlemlerin normal dağılıma sahip olup olmamasına bağlı olarak.
Ama soru biraz farklıydı.
Pratikte gürültü olarak ne kullanılır? Kalanlar?
Voot. Teşekkür ederim.
Zayıf durağan süreç.
Kesinlikle durağan süreç.
Bir fark var. Gözlemlerin normal dağılıma sahip olup olmamasına bağlı olarak.
Ama soru biraz farklıydı.
Pratikte gürültü olarak ne kullanılır? Kalanlar?
Soru tam olarak anlaşılmadı - neden beyaz gürültü kullanıyorsunuz?
Böyle bir seriye ihtiyacınız varsa, Excel'de veya başka bir programda bir SB serisi oluşturabilir ve ilk farklarını alabilirsiniz - bu beyaz gürültü olacaktır.
Kaba bir tahmin uygunsa - fiyat serilerindeki ilk farklar da yarı Beyaz gürültüdür.
Beyaz gürültünün beklenen değeri nedir? Aralıktaki tüm değerler için sabittir ve aynıdır. Tabii ki, formüle göre hesaplarsanız, o zaman 0 olur - burada tartışamazsınız, matematik sessiz bir bilimdir - cevap olarak yemin etmez.
Beyaz gürültü sabittir. Durağanlığından bahsetmek oldukça aptalca olsa da, beyaz gürültü – her şeyi açıklıyor.
"Aynı" kelimesi, "normal" kelimesinden ziyade " tek tip " anlamına daha yakındır. Genel olarak, bir element nasıl bir şekilde dağıtılabilir? saçma sapan bir tanım. Ya da unsurlar nelerdir? Satır parçaları? Parçalar (öğeler) sohbeti hakkında genel olarak hangi korkuyla?
Soru tam olarak anlaşılmadı - neden beyaz gürültü kullanıyorsunuz?
Böyle bir seriye ihtiyacınız varsa, Excel'de veya başka bir programda bir SB serisi oluşturabilir ve ilk farklarını alabilirsiniz - bu beyaz gürültü olacaktır.
Kaba bir tahmin uygunsa - fiyat serilerindeki ilk farklar da yarı Beyaz gürültüdür.
Formülde beyaz gürültü şeklinde bir bileşen olduğundan, ayırt edilmelidir ... yararlı sinyal zaten görünür olsa bile))
Tüm sayısal seriler üç türe ayrılır - deterministik, rastgele ve stokastik.
TheorVer rasgele serilerle ilgilenir - görev, rasgele bir seriyi deterministik ve stokastik bir bileşene ayrıştırmaktır. Kabaca söylemek gerekirse, model + beyaz gürültü.