Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 25

 
Reshetov писал(а) >>

timbo, malzeme öğrenmeniz gerektiği zaten söylendi ....


Yuri, eğer bu bir sır değilse, ama gerçekten neyle kazanıyorsun, sisteminin cehennem gibi karışımı nedir? Sistemin sırlarını ortaya çıkarmak istemiyorum, "yolun yönü" ile ilgileniyorum.
 
Reshetov писал(а) >>

Bilimsel yeniden üretim yöntemi, inanmayanların, eğer öyle hissederlerse, bağımsız olarak iki kez kontrol edebilmeleri gerçeğinde yatmaktadır.


AR modellerinin x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) sürecini tahmin etmek için uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Gösterişli bir deney yapmaya hazır, hadi insanlarla eğlenelim ;)

 
Reshetov писал(а) >>

Malzemeyi öğren, timbo - o dümen.

Bir kez daha, paspasın bağlantısını istiyorum. Bölüm. Çok iyi bilinen ARPSS ve Box modeli, çerçevesi içinde VR tahmini sağlar. Ancak her şey sizinki kadar gösterişli görünmüyor ve birçok kısıtlama var.
 

Gönderiye dayanarak:

Reshetov писал(а) >>

Üstün zekalılar için bir kez daha tekrarlıyorum:

1. Orijinal TS'den birinci farkların TS'sini alıyoruz

2. Birinci farkların sanal gerçeklik değerini tahmin edin

3. İlk farkların tahmin edilen alanından, orijinal TS için tahmin edilen alanı geri yükleriz.


x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) süreci için deney.

Plan:

  • veri oluşturmak
  • verileri iki parçaya ayırın (ilki bir AR modeli oluşturmak içindir, ikincisi kontrol içindir)
  • serinin ilk bölümünü tahmin edin ve ikinci ile karşılaştırın

Nasıl tahmin edeceğiz:

  • tahmin edilecek dizileri farklılaştırıyoruz
  • AR modelini kullanarak tahmin
  • seriyi ilk farklardan geri yükle

Deneme ilerlemesi:

  • İlk veri:
  • İki parçalı sıra:
  • Tahmin sonucu:
  • Ayrı ayrı gerçek/tahmin:

Böyle bir tahmin kullanarak para kazanamazsınız.

Böyle bir tahmin almamızın nedeni, sürecin ACF'sidir.

Sonuç: Birinci farkların durağanlığına rağmen serinin tahmin edilemez olduğu ortaya çıktı.

Reshetov yazdı >>

Ben hiçbir şeyi karıştırmıyorum. İlk farklar durağansa, ilk VR tahmin edilebilir. Bu oldukça açık. Farklı bir fikriniz varsa, tersini kanıtlamaya çalışın. Ve çabalarınızı takdir ediyoruz.


Kanıtlamanız gerektiği gibi varsayımınız yanlış.

Ekteki inanılmaz matematik dosyası için.

Dosyalar:
 
Reshetov >> :

Üstün zekalılar için bir kez daha tekrarlıyorum:

1. Orijinal TS'den birinci farkların TS'sini alıyoruz

2. Birinci farkların sanal gerçeklik değerini tahmin edin

3. İlk farkların tahmin edilen alanından, orijinal TS için tahmin edilen alanı geri yükleriz.

Hiçbir şey yapamayacaksın. İki şeyi karıştırıyorsunuz:

  • 1. Proses modeli x(i) = x(i-1) + e(i), burada e(i) ~N(0,1)
  • 2. Bu süreci tahmin etme imkanı

Rastgele bir süreci sadece ortalama karekök anlamında tahmin etmek mümkündür, yani. "belirli rastgeleliği" geri yüklemek basitçe işe yaramaz (bu sizin ikinci noktanız). Ancak tamamen rastgele bir sürecin ortalamasını tahmin etmek de size fazla romantizm getirmeyecektir. Ve teorik/pratik COEX hatasını bulduktan sonra gerçek ve mecazi anlamda her şey yerli yerine oturacaktır. Ortalamanın tahmini, kesinlikle, örneğin timbo'nun gösterdiği gibi, herhangi bir nedenle gerçekleşmeyen olası somut uygulamalar grubu kadar "umutsuz" olmayacaktır. Ama bunda ticari bir anlam yok.

(Fotoğrafı izinsiz ödünç aldım ama umarım timbo sorun çıkarmaz , kendiminkini yapmak biraz tembellik olur)


Artışların dağılımının genellikle farklı olması ve daha da büyük bir yörünge yelpazesine yol açması gibi basit bir nedenden dolayı, böyle karmaşık bir yaklaşımı piyasaya aktarmak daha da yararsızdır. Ama gerçekten istiyorsanız, " Rastgele yürüyüşlerin asimptotik analizi " denen böyle bir teori var. Bu teori, sürecin başlangıç koşullarından sapmaları (bilimsel terimlere göre, "yörünge sapması"), ağır kuyruklu artışların dağılımları ("şiddeti farklı" olanlar dahil) dahil olmak üzere bazı ayrıntılı olarak araştırır. Risk teorisinde, sigortada ve başka yerlerde kullanılır.

EK :

biraz önce, lea örnekle gösterdi ve göründüğü kadar garip, sürecin ilk sayımlarının ortalamadan çok uzaklaşmadığı açıktır,


ama yine de - ticaret için daha iyi bir şeye ihtiyacınız var.

 

Timbo, bu grafiği nasıl çizdin, böyle bir programa link verebilir misin?

 
Richie >> :

Timbo, bu grafiği nasıl çizdin, böyle bir programa link verebilir misin?

MATLAB. Ama aynı şey Excel'de bile grafik çizen herhangi bir programda kolayca yapılabilir.
 

Bir süredir burada değildim. Bu konuya yeni rastladım. İlginç tartışma.

Katılımcılara ilk soru şudur: İlk fiyat farkı neden durağandır? Böyle bir sürecin anlarını hesaplayan var mı?

İkinci ve daha önemli soru şudur: Neden buradaki bazı insanlar durağan bir sürecin öngörülebilir olduğunu düşünüyor? Beyaz gürültü de sabittir, ancak tahmin edilemez. İnanmayanlar için bilimsel olarak kanıtlayabilirim. Ve bu şekilde mümkündür. Beyaz gürültünün tahmin edilebilir olduğunu hayal edin. O zaman alıcılardaki gürültü sorun olmaz. Sinyali almadan önce, alıcıyı harici ve dahili gürültü için kalibre ederiz, ardından sinyali alma anında, ekstrapolasyonlu gürültüyü gürültülü sinyalden çıkarmaya ve temiz bir sinyal almaya başlarız. Birlikte bir patent başvurusu yazalım mı? :-)

 
Reshetov >> :

...

Ben zaten kanıt sundum. Eşek inatçılığınız hala emin olmanıza izin vermiyorsa...

İnsanlar sizin gibi insanlar hakkında "Kitaba bakar, incir görür" der. Bir kez daha kanıtlamayı başardığınız tek şey, bir yerde okuduklarınızı yanlış anlamanızdır.
 
gpwr >> :

Bir süredir burada değildim. Bu konuya yeni rastladım. İlginç tartışma.

Selamlar! Gördüğüme sevindim.

Katılımcılara ilk soru şudur: İlk fiyat farkı neden durağandır? Böyle bir sürecin anlarını hesaplayan var mı?

Uzun zaman önce, bazı durağanlık testleri başarılı oldu

İkinci ve daha önemli soru şudur: Neden buradaki bazı insanlar durağan bir sürecin öngörülebilir olduğunu düşünüyor? Beyaz gürültü de sabittir, ancak tahmin edilemez.

Kim olduğunu bilmiyorum, kendim uzun zamandır ilk kez buradayım, ama her şey kesinlikle doğru - durağanlık süreci öngörülebilir kılmıyor

İnanmayanlar için bilimsel olarak kanıtlayabilirim. Ve bu şekilde mümkündür. Beyaz gürültünün tahmin edilebilir olduğunu hayal edin. O zaman alıcılardaki gürültü sorun olmaz. Sinyali almadan önce, alıcıyı harici ve dahili gürültü için kalibre ederiz, ardından sinyali alma anında, ekstrapolasyonlu gürültüyü gürültülü sinyalden çıkarmaya ve temiz bir sinyal almaya başlarız. Birlikte bir patent başvurusu yazalım mı? :-)

Rastgele bir süreçte nasıl para kazanılacağını çoktan anladım. :o) Tahmin parametrelerini, bakiyenin durağan bir süreç haline gelmesi için seçerseniz (herhangi biri için rastgele olacaktır), o zaman kazanabilirsiniz (orijinal sürecin parametrelerini bilerek). Aşırı bir düşüş durumu için ganimet stoklarız ve mümkün olan maksimum karı elde eder etmez (bakiyenin RMS'si belirlenebilir) - piyasadan ayrılırız ve bir daha görünmeziz :o)