Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 107
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Üçlü - birbirini dışlayan üç durum alabileceği anlamına gelir. Başka bir isim üçlüdür.
Ve her biri ikili olan üç çıktıya sahip bir ızgara, yalnızca üçü bir üçlü gibi açık bir şekilde yorumlanan 8 birbirini dışlayan durum üretebilir. Ve kalan 5 durum nasıl yorumlanacağı belli değil mi?
bir anlamda ben de üçlü kullanıyorum, üç sınıfım var - yukarı, aşağı çevir ve dönme, bunlar 1, -1,0
ve prensip olarak, bu yaklaşımla, piyasayı yüksek kalitede tahmin etmek hiç gerekli değildir, yüksek kaliteli bir tahmin nedeniyle değil, küçük bir duruş ve daha büyük bir kar nedeniyle, yani risk yönetimi
bu bir sistem değil, sadece durakları olan bir giriş üreteci
ancak bu yaklaşımın üzüntüsü, modelin nasıl eğitileceğinin net olmamasıdır.
==========================================
Modelin zayıf çalışmasına rağmen, en hafif tabirle, bu onun istikrarlı bir şekilde kazanmasını engellemez ve ayda %14'ü bir şapel değil, %35'ini gördüm, hepsi modelin nasıl öğrendiğine bağlı
===================================
ve 10: 1'lik dur / al oranı nedeniyle kazançlar oldukça istikrarlıdır, ayrıca bu risk kontrolüdür
bir anlamda ben de üçlü kullanıyorum, üç sınıfım var - yukarı, aşağı çevir ve dönme, bunlar 1, -1,0
ve prensip olarak, bu yaklaşımla, piyasayı yüksek kalitede tahmin etmek hiç gerekli değildir, yüksek kaliteli bir tahmin nedeniyle değil, küçük bir duruş ve daha büyük bir kar nedeniyle, yani risk yönetimi
bu bir sistem değil, sadece durakları olan bir giriş üreteci
ancak bu yaklaşımın üzüntüsü, modelin nasıl eğitileceğinin net olmamasıdır.
==========================================
Modelin zayıf çalışmasına rağmen, en hafif tabirle, bu onun istikrarlı bir şekilde kazanmasını engellemez ve ayda %14'ü bir şapel değil, %35'ini gördüm, hepsi modelin nasıl öğrendiğine bağlı
===================================
ve 10: 1'lik dur / al oranı nedeniyle kazançlar oldukça istikrarlıdır, ayrıca bu risk kontrolüdür
Bu harika! endişe nedir?
böyle bir modelin nasıl eğitileceği açık değil, tüm yöntemler bir sınıflandırma hatası için keskinleştirildi ve benim yaklaşımımda tahmin olasılığı her zaman kaidenin altında olacak, modelimin etkinliğini tamamen farklı bir şekilde değerlendirmem gerekiyor, ancak nasıl olduğunu bilmiyorum
böyle bir modelin nasıl eğitileceği açık değil, tüm yöntemler bir sınıflandırma hatası için keskinleştirildi ve benim yaklaşımımda tahmin olasılığı her zaman kaidenin altında olacak, modelimin etkinliğini tamamen farklı bir şekilde değerlendirmem gerekiyor, ancak nasıl olduğunu bilmiyorum
Yani ayda yüzde 14, hatta bazen yüzde 35 elde edildiğini söylüyorsunuz. O zaman anlaşılmaz şeyler için daha fazla endişelenme, çünkü sonuçlar şaşırtıcı, sonuçlar için sahte tevazu olmadan.
Yine de, piyasadan çıkmak için sabit durakları kullanmazdım (bildiğimiz gibi, modeller piyasaya girmeden önce ve sonra istediğiniz gibi ölçeklenme eğilimindedir). Ancak basitlik için bazen şunu yaptım: sl / tp = 1/3 duraklarıyla çıkmayı öğrettim, ancak OOS'ta 1/2 oranını kullandım (nörona, bir 1/3 kullanılırsa ne olacağına kıyasla artan doğru cevap sayısı). Ek olarak, dediğim gibi, ticareti zaman içinde sınırlamak gerekiyor, çünkü gelecekte fiyatın asla SL ve TP'ye ulaşmama olasılığı, küçük olmasına rağmen hala oradadır, ancak ızgara olduğu söylenemez. kötü antrenman yaptı, sadece hayatın kısa olduğunu söyleyebiliriz.
Bir yerde, modelin eğitim sırasında en az belirli sayıda noktanın hareketini tahmin etmesi gerektiği fikri vardı ... Bu bence çok sağlam bir fikir ...
Kendi başıma ekleyeceğim - hareket, belirli bir ticari yaşam süresi için ilgili TF'de belirli bir andaki tipik oynaklığı dikkate alarak belirli bir sayıdan daha az değildir. En son mesh üzerinde çalışmam 2 yıl önceydi, bu yönde yapmıştım. Genel olarak, piyasanın bazı olasılıksal özellikleri benim için net olmadığı için şebekeleri terk ettim. Şimdi kafamda bu konuyla ilgili her şey az ya da çok yerleşmiş durumda ve ızgaraları daha fazla seçmeye devam etmeye değer olabilir ....
Bana öyle geliyor ki, TS'de "makine öğrenimi" yöntemlerinin rolü mümkün olduğunca en aza indirilmeli ve yıldan yıla sürekli olarak tekrarlanan piyasa faktörleri ön plana çıkarılmalıdır. Örneğin, bu başlıktaki herhangi biri, volatilitenin işlem gününün ortasında en yüksek olduğu bilgisini kullanıyor mu? - pek .... ama bu, pazarın değişmeyen şüphesiz bir özelliğidir.
Herkesin bildiği, ancak genellikle "makineciler" tarafından inatla görmezden gelinen bir gözlem (değişmez bir gerçek) daha var - daha düşük zaman dilimlerinde, gece fiyat davranışı gündüzden keskin bir şekilde farklıdır.
Bununla birlikte, bu fark H1'den daha büyük zaman dilimlerinde iptal edilir ve bu nedenle birçok TS'nin daha yüksek zaman dilimlerinde daha istikrarlı sonuçlar göstermesinin nedeni bu mudur (çünkü şamdan fiyat değişimi aşağı yukarı tekdüzedir)?
Ancak daha fazla anlaşma istiyorum (komisyonlar ve spreadlerde kaçınılmaz daha büyük kayıplar olsa da), bu yüzden H1'in altındaki TF'lere düşüyorlar. Bir gün içinde "farklı fiyat davranışı" sorununu çözmenin iki yolu vardır: 1). veya aracın "gece" ve "gündüz" olarak bölünmesi, 2). veya günün işlem saatini sınırlamak (örneğin, 05:00 ile 20:00 arası). Genellikle rahatsız etmedim ve ikinci seçeneğe gittim, ancak bu kadar basit bir zaman filtresi bile eğitim ve sonraki ticaretin sonuçlarını önemli ölçüde iyileştiriyor.
Gün içindeki "gece" için, nöronlar üzerinde yeterli bir TS oluşturamadım, çünkü kalıp kombinasyonlarından farklı başka, IMHO, kurallar var .... Büyük bir soru tam olarak nedir, ama asıl soru farklıdır - eğer kanal ticareti ve kanal temasındaki benzer varyasyonlar gibi daha basit ve karmaşık olmayan TS başarılı bir şekilde uygulanabiliyorsa, ızgaraları gece saatlerinde uygulamak gerekli midir (kurallar, tahmin edicilerin resmileştirilmesi zordur). bu gece saatleri...
Herkesin bildiği, ancak genellikle "makineciler" tarafından inatla görmezden gelinen bir gözlem (değişmez bir gerçek) daha var - daha düşük zaman dilimlerinde, gece fiyat davranışı gündüzden keskin bir şekilde farklıdır. .
Zaman öngörücü olarak dahil edilmelidir (diğerleriyle birlikte).
Tahmin edicilerin her birini karşılık gelen tahmin edici sayısına, örneğin 24 tahmin edici başına saat sayısına bölün. Örneğin, ilk tahmin edicide 1 am için 1 ve geri kalan pozisyonlar için sıfırlar bulunur. İkincisi, 2. saat için 1'e ve pozisyonların geri kalanı için sıfırlara sahiptir, vb.
Bu tür tahmin edicilerin tahmin kabiliyetini kontrol edersek, bu tür her bir yapay tahmincinin farklı bir tahmin kabiliyetine sahip olduğu ortaya çıkar. Örneğin, haftanın günü Çarşamba ve Perşembe'dir. Haftanın kalan günleri = gürültü ve modelden çıkarılmalıdır.
Çok yüksek kaliteli tahminciler elde ediyoruz.
Zaman öngörücü olarak dahil edilmelidir (diğerleriyle birlikte).
Tahmin edicilerin her birini karşılık gelen tahmin edici sayısına, örneğin 24 tahmin edici başına saat sayısına bölün. Örneğin, ilk tahmin edicide sabah 1 için 1 ve geri kalan konumlar için sıfırlar bulunur. İkincisi, 2. saat için 1'e ve pozisyonların geri kalanı için sıfırlara sahiptir, vb.
Bu tür tahmin edicilerin tahmin kabiliyetini kontrol edersek, bu tür her bir yapay tahmincinin farklı bir tahmin kabiliyetine sahip olduğu ortaya çıkar. Örneğin, haftanın günü Çarşamba ve Perşembe'dir. Haftanın kalan günleri = gürültü ve modelden çıkarılmalıdır.
Çok yüksek kaliteli tahminciler elde ediyoruz.
Aynen öyle. Hemen hemen. Saat sayısını 23 ikili değişkene bölmek yeterli...
Ve bazı yöntemler için bu gerekli değildir. Rastgele orman bu kedi değişkeninin kendisini işleyecektir.
Herkesin bildiği, ancak genellikle "makineciler" tarafından inatla görmezden gelinen bir gözlem (değişmez bir gerçek) daha var - daha düşük zaman dilimlerinde, gece fiyat davranışı gündüzden keskin bir şekilde farklıdır.