Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2405

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

fikir genel olarak doğru ama bunun için gerçek hayatta online eğitim gerekli değil, sadece temel eğitim/ek eğitim aşamasında yapılabilir ve daha sonra olduğu gibi kullanılabilir.

Evet, ticaret yaparken ağır hesaplamalar olmaması oldukça mantıklı.

 

(DSP) spektral analiz ve ticaret

https://imetricablog.com/2013/02/19/high-frequency-financial-trading-on-forex-with-mdfa-and-r-an-example-with-the-japanese-yen/

High-Frequency Financial Trading on FOREX with MDFA and R: An Example with the Japanese Yen
High-Frequency Financial Trading on FOREX with MDFA and R: An Example with the Japanese Yen
  • 2013.02.19
  • Christian Dallas Blakely
  • imetricablog.com
In my previous article on high-frequency trading in iMetrica on the FOREX/GLOBEX, I introduced some robust signal extraction strategies in iMetrica using the multidimensional direct filter approach (MDFA) to generate high-performance signals for trading on the foreign exchange and Futures market. In this article I take a brief leave-of-absence...
 

Piyasa verilerini tanımak için en uygun olan yakınlık metriklerini birbirleriyle karşılaştırmaya karar verdim...

En yaygın "Öklid" metriği   vakaların neredeyse %99'unda kullanılır ve MO'da standart gibi bir şeydir..

neredeyse tüm kümeleyiciler üzerinde çalışır ..

Böylece yeni piyasa verilerinin tanınmasının yeterliliği için 24 metrik karşılaştırılmıştır.

ölçüm listesi ve hata sonucu

 [ 1 ,] "0.51"    "euclidean"   
 [ 2 ,] "0.525" "manhattan"   
 [ 3 ,] "0.51"    "minkowski"   
 [ 4 ,] "0.545" "infnorm"     
 [ 5 ,] "0.505" "ccor"        
 [ 6 ,] "0.565" "sts"         
 [ 7 ,] "0.51"    "dtw"         
 [ 8 ,] "0.52"    "edr"         
 [ 9 ,] "0.55"    "erp"         
[ 10 ,] "0.51"    "lcss"        
[ 11 ,] "0.535" "fourier"     
[ 12 ,] "0.46"    "tquest"      
[ 13 ,] "0.525" "acf"         
[ 14 ,] "0.52"    "pacf"        
[ 15 ,] "0.525" "cdm"         
[ 16 ,] "0.53"    "cid"         
[ 17 ,] "0.53"    "cor"         
[ 18 ,] "0.5"    "cort"        
[ 19 ,] "0.495" "ar.pic"      
[ 20 ,] "0.485" "int.per"     
[ 21 ,] "0.49"    "per"         
[ 22 ,] "0.52"    "mindist.sax"
[ 23 ,] "0.535" "ncd"         
[ 24 ,] "0.51"    "pdc"

Gördüğünüz gibi, Öklid fiyatlar için en iyi çözümden uzak))

 
mytarmailS :

Piyasa verilerini tanımak için en uygun olan yakınlık metriklerini birbirleriyle karşılaştırmaya karar verdim...

En yaygın "Öklid" metriği   vakaların neredeyse %99'unda kullanılır ve MO'da standart gibi bir şeydir..

neredeyse tüm kümeleyiciler üzerinde çalışır ..

Böylece yeni piyasa verilerinin tanınmasının yeterliliği için 24 metrik karşılaştırılmıştır.

ölçüm listesi ve hata sonucu

Gördüğünüz gibi, Öklid fiyatlar için en iyi çözümden uzak))

Bu, yalnızca giriş fiyatlarınız varsa geçerlidir. Ve ayrıca 0 bar'dan fiyata baktığınız zamana kadar bir süre varsa ve ayrıca hacimler (kene/gerçek) veya başka bir şey varsa. Öklidyen ve aslında özellikler arasındaki herhangi bir mesafe yetersiz olacaktır. 5 fiyat noktasını, 5 dakikalık çubukları, 5 saatlik çubukları, 5 lot hacmi nasıl eşitleyebilirsiniz? Mümkün değil.
Ve kümeleyici onları eşit olarak kabul eder.
 
elibrarius :
Bu, yalnızca giriş fiyatlarınız varsa geçerlidir. Ve ayrıca 0 bar'dan fiyata baktığınız zamana kadar olan süre ve hacimler (kene/gerçek) veya başka bir şey varsa. Öklidyen ve aslında özellikler arasındaki herhangi bir mesafe yetersiz olacaktır. 5 pip fiyatı, 5 dakikalık çubukları, 5 saatlik çubukları, 5 lot hacmi nasıl eşitleyebilirsiniz? Mümkün değil.
Ve kümeleyici onları eşit olarak kabul eder.

Mahalanobis metriğini veya bir tür veri normalleştirmesini kullanabilirsiniz.

 
Aleksey Nikolaev :

Mahalanobis metriğini veya bir tür veri normalleştirmesini kullanabilirsiniz.

Normalleştirme basitçe ölçeği değiştirecektir. Maksimum değerler uyuşmuyorsa, bir toptan elipsoid yapacaktır. 2 saat ve 7 lot ile 5 noktayı arayacaksınız.
Her durumda, bu, ılık ile yumuşak arasındaki bir eşitlemedir. Normalleşmeden sonra ılık ve kabarık olacak))

 
elibrarius :

Normalleştirme basitçe ölçeği değiştirecektir. Maksimum değerler uyuşmuyorsa, bir toptan elipsoid yapacaktır. 2 saat ve 7 lot ile 5 noktayı arayacaksınız.
Her durumda, bu, ılık ile yumuşak arasındaki bir eşitlemedir. Normalleşmeden sonra ılık ve kabarık olacak))

Bazen normalleşebilirsin   işaretler , sat için dağıtım işlevlerini kullanır. Örneğin, SB için zikzak dizlerin uzunlukları üstel bir yasaya göre dağıtılır ve bu böyle devam eder. Dağılım tam olarak bilinmiyorsa Monte Carlo simülasyonları kullanılarak tahmin edilebilir.

 
elibrarius :

Normalleştirme basitçe ölçeği değiştirecektir. Maksimum değerler uyuşmuyorsa, bir toptan elipsoid yapacaktır. 2 saat ve 7 lot ile 5 noktayı arayacaksınız.
Her durumda, bu, ılık ile yumuşak arasındaki bir eşitlemedir. Normalleşmeden sonra ılık ve kabarık olacak))

Kabarık ile sıcak karşılaştırmak istemektir -

elibrarius :
5 saatlik çubuklar ve 5 hacim lotu
 
Aleksey Nikolaev :

Mahalanobis metriğini veya bir tür veri normalleştirmesini kullanabilirsiniz.

Neden tüm ünlü matematikçilerin bu kadar zor soyadları var?

 
sır :

Neden tüm ünlü matematikçilerin bu kadar zor soyadları var?

Hint) Orada ve daha fazla pozakovyriste var)

1...239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412...3399
Yeni yorum