Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2335
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ortalama 10 dakika ile 10 saatin sistematik olduğu bir örnek vermek güzel olurdu.
Ortalama pozisyon tutma süresi neden sadece bir istatistik değil de sistemin bir özelliği olmalıdır? gösterge?
Açıklama - TS, belirli koşullar altında bir pozisyona sahiptir. Koşullar öyledir ki, çoğu zaman birkaç dakika boyunca ortaya çıkarlar, ancak yılda bir kez saatlerce sürebilirler.
Bu bir açıklama olur mu?)
Ortalama pozisyon tutma süresi neden sadece bir istatistik değil de sistemin bir özelliği olmalıdır? gösterge?
Açıklama - TS, belirli koşullar altında bir pozisyona sahiptir. Koşullar öyledir ki, çoğu zaman birkaç dakika boyunca ortaya çıkarlar, ancak yılda bir kez saatlerce sürebilirler.
Bu bir açıklama olur mu?)
Daha çok teorik bir karşı örnek bulmakla ilgileniyorsunuz. Pratik yapmaya daha yakın olalım. Smartlab'da gönderiyi daha ayrıntılı olarak tasarladım (bağlantıyı haklı bir öfkeyle yayınlamıyorum).
İşte sistemsel olmayan bir sonuç - TS tarafından kullanılan piyasa modelinin dışında elde edilen bir sonuç.
Sadece algoritmanın değiş tokuş edilmesi nedeniyle şansın sistematik olduğunu düşünmek aptalca.
Daha çok teorik bir karşı örnek bulmakla ilgileniyorsunuz. Pratik yapmaya daha yakın olalım. Smartlab'da gönderiyi daha ayrıntılı olarak tasarladım (bağlantıyı haklı bir öfkeyle yayınlamıyorum).
TS, bazı piyasa verimsizliklerinden yararlanırsa kâr eder. Tabii rastgele kazançlardan bahsetmiyorsak.
İşte sistemsel olmayan bir sonuç - TS tarafından kullanılan piyasa modelinin dışında elde edilen bir sonuç.
Sadece algoritmanın değiş tokuş edilmesi nedeniyle şansın sistematik olduğunu düşünmek aptalca.
Bu ayar başka bir konudur. Katılıyorum, kısmen haklısın. Kısmen, şansı düzenlilikten ayırmanın nasıl imkansız olduğuna dair felsefi bir soruya dönüştüğü için. Ve eğer matematiğe, o zaman tüm örneği bilmediğimiz sorusuna, çünkü çoğu henüz gerçekleşmedi.
İyi bir poker oyuncusu iki yılda bir büyük bir turnuva kazanırsa (%100) ve ortalama yer %65 ise, bir turnuvayı kazanmanın bir kalıp değil şans olduğunu söylemek mümkün mü?
Öğretmen için verileri işaretlerken, bir anlaşma 30-60 dakikadan fazla askıda kalırsa (her görevin kendine ait, uzun vadeli çalışanların bir haftaya ihtiyacı olabilir) - başarısız olduğunu kabul etme koşulunu ayarlayabilirsiniz. O. Algoritma, sisteminize uygun hızlı işlemler için keskinleştirilecektir.
Tabii ki, sistemik olmayan işlemleri atmayı reddetmek gerekli değildir. Buradaki soru, gerçek hayatta bununla ne yapılacağıdır?
Tabii ki, sistemik olmayan işlemleri atmayı reddetmek gerekli değildir. Buradaki soru, gerçek hayatta bununla ne yapılacağıdır?
Gerçek hayatta, antrenmandan atılmadıysa bekleyin.
Dışarı atılırsa, bu saatten sonra kapatın, böylece her şey sisteme uygun olur. Sistem onlar üzerinde eğitilmemişse, başarıları %50 olacaktır, yani. uzun vadeli onlardan 0. sonuç olacaktır. Onlar. kapanış herhangi bir kazanç veya kayıp getirmeyecek, bu da finansta kaybetmediğimiz anlamına gelir, ancak sistem rastgele kazanç veya kayıplarından istikrarlı olacaktır.
Tabii ki, sistemik olmayan işlemleri atmayı reddetmek gerekli değildir. Buradaki soru, gerçek hayatta bununla ne yapılacağıdır?
Kanımca, "piyasa verimsizliği" kavramını bir şekilde somutlaştırmaya değer. Her zaman piyasaya içkin ve sabit bir derecede mi olması gerekiyor? Yoksa ara sıra mı ortaya çıkıyor ve/veya değişken bir düzeyi var mı? Bunu sadece hakkaniyetin davranışından başka bir şekilde belirlemek mümkün müdür?
Akıl yürütmenizde "piyasa verimsizliği" kavramı temel olduğundan, bireysel işlemlerle çalışmak için algoritmanın resmileştirilmesi ancak resmileştirilmesinden sonra gelebilir.
Kanımca, "piyasa verimsizliği" kavramını bir şekilde somutlaştırmaya değer. Her zaman piyasaya içkin ve sabit bir derecede mi olması gerekiyor? Yoksa ara sıra mı ortaya çıkıyor ve/veya değişken bir düzeyi var mı? Bunu sadece hakkaniyetin davranışından başka bir şekilde belirlemek mümkün müdür?
Akıl yürütmenizde "piyasa verimsizliği" kavramı temel olduğundan, bireysel işlemlerle çalışmak için algoritmanın resmileştirilmesi ancak resmileştirilmesinden sonra gelebilir.
Resmileştirme ile dikişlerim var.
Resmileştirme ile dikişlerim var.
Eh, muhtemelen bir tür dahili temsiliniz vardır, çünkü TS oluşturmanıza yardımcı olur.
Güzel ve kullanışlı resmileştirmeler, yalnızca bizi memnun etme olasılığınız olmayan dersler ve monograflar için iyidir)
Kanımca, "piyasa verimsizliği" kavramını bir şekilde somutlaştırmaya değer. Her zaman piyasaya içkin ve sabit bir derecede mi olması gerekiyor? Yoksa ara sıra mı ortaya çıkıyor ve/veya değişken bir düzeyi var mı? Bunu sadece hakkaniyetin davranışından başka bir şekilde belirlemek mümkün müdür?
Akıl yürütmenizde "piyasa verimsizliği" kavramı temel olduğundan, bireysel işlemlerle çalışmak için algoritmanın resmileştirilmesi ancak resmileştirilmesinden sonra gelebilir.
"piyasa verimsizliği" hakkında yazdıklarını googled - metin yazarı borsalarından sipariş üzerine yazılan bilgilerin %99'u sıradan safsatadır
ancak az çok kesin bir "etkin piyasa" kavramı vardır - genel olarak, "fiyat her şeyi hesaba katar" ve "piyasa fiyatı varlığın gerçek değerini yansıtır" tanımını verirler.
bununla birlikte, eğer tersinden gidersek - "etkin piyasa"ya "değil" ön ekini ekler ve "etkin piyasa" tanımlarını kullanarak bir zıtlık alırsak, o zaman, bence, resmileştirilmiş bir açıklama elde edemeyiz. "piyasa verimsizliği" kavramı - genel olarak, resmileştirme görevleriyle ilgili başka bir bilmece
TS için ise ortalama pozisyon tutma süresi 10 dakikadır. Ve mevcut konum 10 saat donduruldu, ardından sonucu - belki (tamamen sistemik değil)?
- TS'nizin pozisyon tutma süresini, yani. bazı kalıpları, kanalları, ortalamaya dönüşleri kullanır
- TS'nizin işlem süresi konusunda katı kısıtlamaları varsa, yani tamamen sistemik DEĞİLDİR. belirli zaman aralıklarına göre alım satım seanslarına veya alım satım stiline bağlı - gün içi, kısa vadeli, orta vadeli
En ilginç soru ne yapmalı? - IMHO, böyle bir TS'yi birkaç TS'ye resmileştirmeye çalışın - maksimum pozisyon tutma süresine sahip bir TS + kalan işlemlerle TS, ardından bir TS'yi kontrol edin ve tek bir TS ayrı çalışmıyorsa, ticaret istatistiklerini değerlendirin, IMHO başlangıçta vardı ya "belkide" ticaret yapın ya da bu TS yalnızca TS'nin bir bileşimi olarak çalışabilir - burada her şey karmaşıktır veya piyasada sıkışmış bir sipariş, yeni siparişleri düşüş ve / veya kar elde etme hızı ile telafi eder - çok ticaret yapıyorsa siparişler. Veya askıya alınmış bir emir, bir sonraki emrin verilmesinde gecikme olarak hizmet etti - eğer bir emirle işlem yapılıyorsa
genel olarak, buraya yeniden yazamazsınız, ancak sorun eksik bilgi içeren oyunlardaki gibidir - ya optimal bir stratejiniz var ya da algoritmanızın bir olasılıksal şekilde seçtiği karma stratejileriniz var