Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 151
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tüm alanlardaki tüm bilimsel yayınların büyük bir kısmı R dilinde yazılmıştır. Doğa, Fiziksel Mektup İncelemeleri vb. Makalelerde, ggplot'ta yerleşik grafikler.
Analiz için de son derece popüler olan Python var. Forex neden bu kadar farklı? Aynı bilim, araştırmanın konusu, nesnesi, yöntemleridir.
Kim denedi? Meslektaşlarım ve ben bir evrişimsel sinir ağı eğitmek istiyoruz. Özellik eşleme gider. Umut ediyoruz.
Yöntemin standart dışı bir uygulaması gibi görünüyor. Öte yandan, girdi olarak sadece tek boyutlu bir "resim" sunuyoruz ve orada komşu "pikselleri" ve bunların çeşitli etkileşimlerini eşleyebiliriz.
RF, güçlendirme vb. nispeten yakın zamanda olduğu için evrişimli NN'ler şimdi trendde, ancak kullanımlarının bağlamı resimlerle sınırlıdır, aslında CNN'nin tek özelliği, komşular arasında açık ilişkiler olduğunda hiyerarşik bir filtre seçimidir. girdi vektörünün bileşenleri, bu, kümeleme gibi bir backprop olmadan farklı şekilde yapılabilir. Ancak asıl soru hala farklıdır: girdiye ne sunulmalıdır.
Özellikle 2016'nın sonunda Amerika'yı keşfedemeyeceğimi düşünüyorum, ki bu böyle. Aynı serinin "TA kalıpları" tobish fiyat "figürleri", artık bir sonraki tik yönü veya belirli bir zaman ufkuna ortalama yönleri ile hiçbir bağlantıya sahip değil. Kalıp arama, NB, SVM, RF, MLP, CNN, vb. olarak çubuktan çubuğa korelasyonu kullanmanız önemli değil. Bu, skorborddaki puan değişim sırasını bir tahmin aracı olarak kullanarak, topun futbol sahasında hangi kaleye çarpacağını tahmin etmek gibidir, bir bağlantı vardır, ancak son derece zayıf, işlem maliyetlerini telafi etmek için onlarca kat daha az. Forex ademi merkeziyetçidir, ne yazık ki ne bir kaset ne de bir bardak normal olan, sahte olanlar var. Genel olarak, Forex'te işlem yapmak ... peki, genel olarak ne demek istediğimi anlıyorsunuz)))
Bir kuantum fonunda çalışıyorum ve sadece genel olarak bariz şeyler hakkında konuşabilirim, etkili tahmin edicileri nasıl arayacağınızı ima etmek bile aptalca ve yasa dışı olurdu, ancak görünüşte akıllı insanların kafa gibi “kalıplarla” nasıl acı çektiklerini izlemek üzücü. omuzlar ve onları her türlü mum sapkınlığına ayarlayın, bu ML'dir, fiyatta bağımlılık çok azdır ve katlanarak azalır, belirli bir uzunluktaki bir sıranın fiyatının geçmiş tarihi, aynı uzunluktaki geleceğin geleceği ile bağlantılıdır. 2 sigmanın ötesinde, daha derin bir tarih hiç mantıklı değil. Tüm gezegendeki insan kitlelerinin davranışlarını bir şekilde etkileyebilecek her şey hakkında NEDENLERİ ve mümkün olan en hızlı veri kaynaklarını arayın ve tüm bu ilkel çorbada değerli ALFA'yı arayın.
1) Özellikle 2016'nın sonunda Amerika'yı keşfedemeyeceğimi düşünüyorum, yani öyle. Aynı serinin "TA kalıpları" tobish fiyat "figürleri", artık bir sonraki tik yönü veya belirli bir zaman ufkuna ortalama yönleri ile hiçbir bağlantıya sahip değil.
2) Kalıpları aramak için çubuktan çubuğa korelasyonu kullanmanız önemli değil, NB, SVM, RF, MLP, CNN, vb. umurumda değil. Bu, skorborddaki puan değişim sırasını bir tahmin aracı olarak kullanarak, topun futbol sahasında hangi kaleye çarpacağını tahmin etmek gibidir, bir bağlantı vardır, ancak son derece zayıf, işlem maliyetlerini telafi etmek için onlarca kat daha az.
3) Forex ademi merkeziyetçidir, ne yazık ki ne bir kaset ne de normal bir cam vardır, bunlar sahtedir. Genel olarak, Forex'te işlem yapmak ... peki, genel olarak ne demek istediğimi anlıyorsunuz)))
4) Bir kuantum fonunda çalışıyorum ve yalnızca genel olarak bariz şeyler hakkında konuşabiliyorum, etkili tahmin edicilerin nasıl aranacağını ima etmek bile aptalca ve yasa dışı olurdu
1) Henüz tam olarak katılmıyorum, geçmişteki benzerlikleri araştırarak fiyatı tahmin etmenin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum, ancak bunlar kesinlikle “TA kalıpları” değil .... Hala araştırma yapıyorum, ancak bu maka açısından çok maliyetli. zaman
2) Katılıyorum, modelin kendisi pek çözmüyor
3) bant ve bardak da pek bir şey çözmüyor mesela bir bandı alıp alış ve satış olarak ayrı ayrı bölüp kümülatif miktarlarını oluşturup bu miktarlar arasındaki farkı çizerseniz aynı fiyatı alırsınız , bu bant fiyattır ve BP şeklinde (bant) fiyatın kendisinden daha fazla bilgi taşımaz, aksine cam fiyatı tahmin eder, yüksek likit piyasalarda fiyat her zaman daha fazla likidite için geçerlidir. , eğer camda satış emirlerinden daha fazla alış emri varsa, o zaman piyasa neredeyse her zaman düşer, ancak camdaki değişiklik ile fiyatın kendisindeki değişiklik arasındaki fark milisaniye cinsinden ölçülür, bu yüzden gidemezsiniz. orada hız açısından, bu nişler uzun zamandır işgal edildi ...
Enstrümanın tam sipariş kaydını bir şekilde araştırdım, buradaki çoğu bunun ne olduğunu bile bilmiyor, kısacası, oradaki enstrüman ve cam ve bant hakkında tam bilgi ve hatta daha sonra verilen siparişler bile. iptal edildi, işlemde belirli bir katılımcının endekslenmesi de var, eğer camda satış için 100 sözleşme ortaya çıktıysa, o zaman endeksleyerek bir kişinin bu siparişi 100 bin'e mi koyduğunu veya birkaç kişinin ayağa kalkıp kalkmadığını öğrenebilirsiniz. aynı fiyat ve toplamda 100k çıktı, aynı şekilde bu kişinin tamamen alınıp alınmadığını veya 100k'sına sadece 20k döküldüğünü ve kalan 80k'yi iptal edip etmediğini hesaplayabilirsiniz.
Öyleyse neden tüm bunlar, sipariş defterine ve hızlara dönüyorum, birkaç ms içinde siparişini 4 kez vermeyi ve iptal etmeyi başaran, düşmesine veya büyümesine izin vermeden fiyatı manipüle eden bir kişiyi hesapladım, ama ben sadece siparişimi terminalden al, pok veya prod için 0,8 saniye sürüyor ..
4) Evet, en çeşitli biçimlerinde arbitrajla uğraşıyorsunuz, saklanacak ne var :) hft'den uzun mevsime kadar ...
istemek aptal ve Etkili tahmin edicilerin nasıl aranacağını ima etmek bile yasa dışıdır.
Bir miktar fonunda ifşa etmeme imzası mı?
Yoksa bunun faydasız bir egzersiz olduğunu ve popülerleştirilmemesi gerektiğini mi söylüyorsunuz?
RF, güçlendirme vb. nispeten yakın zamanda olduğu için evrişimli NN'ler şimdi trendde, ancak kullanımlarının bağlamı resimlerle sınırlıdır, aslında CNN'nin tek özelliği, komşular arasında açık ilişkiler olduğunda hiyerarşik bir filtre seçimidir. girdi vektörünün bileşenleri, bu, kümeleme gibi bir backprop olmadan farklı şekilde yapılabilir. Ancak asıl soru hala farklıdır: girdiye ne sunulmalıdır.
Özellikle 2016 sonunda Amerika'yı keşfedemeyeceğimi düşünüyorum, ne olmuş yani. Aynı serinin "TA kalıpları" tobish fiyat "figürleri", artık bir sonraki tik yönü veya belirli bir zaman ufkuna ortalama yönleri ile hiçbir bağlantıya sahip değil. Kalıp arama, NB, SVM, RF, MLP, CNN, vb. olarak çubuktan çubuğa korelasyonu kullanmanız önemli değil. Bu, skorborddaki puan değişim sırasını bir tahmin aracı olarak kullanarak, topun futbol sahasında hangi kaleye çarpacağını tahmin etmek gibidir, bir bağlantı vardır, ancak son derece zayıf, işlem maliyetlerini telafi etmek için onlarca kat daha az. Forex ademi merkeziyetçidir, ne yazık ki ne bir kaset ne de bir bardak normal olan, sahte olanlar var. Genel olarak, Forex'te işlem yapmak ... peki, genel olarak ne demek istediğimi anlıyorsunuz)))
Bir kuantum fonunda çalışıyorum ve sadece genel olarak bariz şeyler hakkında konuşabilirim, etkili tahmin edicileri nasıl arayacağınızı ima etmek bile aptalca ve yasa dışı olurdu, ancak görünüşte akıllı insanların kafa gibi “kalıplarla” nasıl acı çektiklerini izlemek üzücü. omuzlar ve onları her türlü mum sapkınlığına ayarlayın, bu ML'dir, fiyatta bağımlılık çok azdır ve katlanarak azalır, belirli bir uzunluktaki bir sıranın fiyatının geçmiş tarihi, aynı uzunluktaki gelecekle bağlantılıdır. 3 sigmanın ötesinde bir değer, daha derin bir tarih hiç mantıklı değil. Tüm gezegendeki insan kitlelerinin davranışlarını bir şekilde etkileyebilecek her şey hakkında NEDENLERİ ve mümkün olan en hızlı veri kaynaklarını arayın ve tüm bu ilkel çorbada değerli ALFA'yı arayın.
Yani, sizce büyük zaman dilimlerinde (gün, hafta) işlem yapmak hiç mantıklı değil mi? Ancak büyük bankalar uzun vadede başarılı bir şekilde forex ticareti yapmaktadır.
bankalar mı söyledi?
..... belirli bir uzunluktaki bir serinin fiyatının geçmiş tarihi, aynı uzunluktaki geleceğin 3 sigma'nın ötesinde bir değerle ilişkilidir, daha derin bir geçmiş hiç bir anlam ifade etmez.
Aklında ne var? İfadede ilginç bir şey hissediliyor gibi görünüyor, ancak anlam kaçıyor.
Aklında ne var? İfadede ilginç bir şey hissediliyor gibi görünüyor, ancak anlam kaçıyor.
Burada defalarca söyleneni söylüyor - seri durağan değil, dağılım sonsuzluğa meylediyor.
Yine de cevabını duymak isterim.
Verilerin durağan olmadığı, tekrar tekrar şart koşulan bir gerçektir.