Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 155
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu, sınıflandırma kalitesindeki artışın ampirik bir değerlendirmesidir - bu faktör olmadan, her şey basittir, doğrusal olmayan çok faktörlü sistemlerde karşılıklı bilgi ve kararlılık güvenilmez bir şekilde çalışır. Eh,% 4-5'lik rakamlar elbette bir dogma değil, belirli bir enstrümanın fiyat dinamikleri olmadan “tüm piyasaları” ve bilgi akışlarını kullanarak, belirli bir ufuk için geleceğini tahmin edebileceğinizi anlamanız yeterlidir. <%5 daha kötü, sadece bu. Yani, belirli bir varlığın önünde dakika başına gelecekteki bir artış tahmin etme olasılığınız varsa, örneğin %70, o zaman tahmin edilebilir bir serinin fiyatını analiz için verilerden hariç tutarsanız, 70 - (70-) elde edersiniz. 50) * 0,5 = %69, neredeyse gürültü farkı dahilinde. Tabii ki, bu, dünyadaki tüm pazarlardan ve yalnızca pazarlardan değil, içeriden bilgi olmadan da gerçek zamanlı verileriniz varsa, ancak sadece bir enstrümanın fiyatı… ne yazık ki, ne tür bir yapay zekaya sahip olursanız olun, bir sonlandırıcı oluşturmak, bu tür verilerle piyasayı yenmekten daha kolaydır.
İyi tamam.
Büyümeyi yukarı / aşağı olarak sınıflandırmadığımı, bir regresyon modeli oluşturduğumu varsayalım. Bu nedenle, R^2 veya başka bir determinizm metriği (örneğin, sağlam bir mutlak sapma metriği) oldukça uygundur.
Karşılıklı bilgiyle ilgili olarak - asılsız mı yoksa metriğin güvenilir bir şekilde çalışmadığına dair güçlü kanıtlar var mı? Ben şüpheliyim.
Güncelleme: Karşılıklı bilgileri kullanarak sentetik ve gerçek veriler üzerinde çok araştırma yaptım. Bağımlılık durağansa, metrik her yerde iyi çalışır. Bağımlılık gürültünün eşiğindeyse, metrik sıfır bağımlılık gösterebilir. Ancak genel olarak, çok boyutlu doğrusal olmayan sistemlerde örneğin F1'den daha kötü çalışması için hiçbir neden göremiyorum. Buradan okuyabilirsiniz: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Ancak fiyat hareketi artışının sınıflandırmasını hala yaptığımda, şu resimdeki gibi bir şey elde ettim (5 döviz çifti için, yani hepsi için bir model):
Yani 50 ertelenmiş numune için en az ortalama doğruluk değerleri bölgede en fazla %57'dir. Bireysel döviz çiftleri için, %60'ın üzerinde medyan doğruluk elde ediyorum. Bu sadece zaman serisi verilerinde.
1) Bu saf bir görüş değil. Bu arama yönüdür. Ve mutlaka bir sinir ağı değil. Tez şudur: fiyatların zaman serisinin geçmiş değerlerinden, gerçek ileri testin süresinden bağımsız olarak karlı (maliyetlerin üstesinden gelen) ticaret için yeterli bilgileri çıkarabilirsiniz.
Ayrıca bu konuyla ilgili birkaç grafik yayınlayacağım. Şimdi makale için malzeme hazırlıyorum.
2) Not: Kişisel olarak, yeniden eğitime yol açan tüm faktörlere karşı mücadeleyi ve modelin en muhafazakar ve güvenilir durumunu almaya çalışırken, yılda% 30-40'tan fazla (maksimum düşüşle) ortaya çıkıyor. %25) sıkıştırılamaz. Ancak bu, riskten korunma fonlarından elde edilen medyan çıktıyı şimdiden aşıyor. Uzun vadede yalnızca bir zaman serisindeki teknik analizle elde edildiği varsayılan tüm diğer kozmik ilgiler bir yalandır.
1) Tabii ki, her yere bakmanız gerekiyor, ben sadece daha fazla bilgi kullanmayı önerdim ve sadece, peki, ayrıca, yerleşik bir tüccar yanlış yönlendirilemez, sadece mevcut modeline bilgi ekleyebilirsiniz.
2) Amerikan hedge fonlarının bile medyan getirileri ne yazık ki endekslerden daha düşüktür, en dik olanlar 10 yılda ortalama olarak ancak %15-20 verir, ancak modellerin 2-3'ün altında keskin bir * ile ticaret yapmasına izin verilmez ve Tabii orada kapasite 10 ^ 6-9 dolar, hesaplamalara göre herkeste en az %20-30 olmalı ama ....
1) Tabii ki, her yere bakmanız gerekiyor, ben sadece daha fazla bilgi kullanmayı önerdim ve sadece, peki, ayrıca, yerleşik bir tüccar yanlış yönlendirilemez, sadece mevcut modeline bilgi ekleyebilirsiniz.
2) Amerikan hedge fonlarının bile medyan getirileri ne yazık ki endekslerden daha düşüktür, en dik olanlar 10 yılda ortalama olarak ancak %15-20 verir, ancak modellerin 2-3'ün altında keskin bir * ile ticaret yapmasına izin verilmez ve Tabii orada kapasite 10 ^ 6-9 dolar, hesaplamalara göre herkeste en az %20-30 olmalı ama ....
1) evet
2) peki, evet ... ama bu Sharp 2-3 nasıl hesaplanır? Fonlar bunu nasıl değerlendiriyor, daha doğrusu Sharp'ın gerçek ticarete ilişkin gerçek değerlendirmesinin bu olduğuna NASIL karar veriyorlar?
Not: Kişisel olarak, yeniden eğitime yol açan ve modelin en muhafazakar ve güvenilir durumunu almaya çalışan tüm faktörlere karşı mücadele dikkate alındığında, yılda %30-40'tan fazla (maksimum %25'lik bir düşüşle) ortaya çıkıyor. dışarı sıkılamaz. Ancak bu, riskten korunma fonlarından elde edilen medyan çıktıyı şimdiden aşıyor. Uzun vadede yalnızca bir zaman serisindeki teknik analizle elde edildiği varsayılan tüm diğer kozmik ilgiler bir yalandır.
))) gülümsedi!
Bu %30-40'ı yılda hangi kaldıraçla yapıyorsunuz?
))) gülümsedi!
Bu %30-40'ı yılda hangi kaldıraçla yapıyorsunuz?
Depozitonun maksimum yüklemesi %10'dur (1:10).
Eh, bir rezervasyon yapacağım, bazen yıllarca nasıl daha fazlasını yaptıklarının örneklerini gördüm. Ama ya ellerdi ya da faulün eşiğinde dezavantajlar vardı.
Depozitonun maksimum yüklemesi %10'dur (1:10).
Eh, bir rezervasyon yapacağım, bazen yıllarca nasıl daha fazlasını yaptıklarının örneklerini gördüm. Ama ya ellerdi ya da faulün eşiğinde dezavantajlar vardı.
Adamların bir fikri var, kontrol etmekte fayda var, uzun zaman önce bendeydi, kontrol etmek istedim ama paketle baş edemedim ve bir şekilde unuttum ve bıraktım ve sonra JB şubesini okudum ve hatırladım. onun da benzer bir şey yaptığı ortaya çıktı :)
Çapraz korelasyondan bahsediyoruz - bir VR'nin diğer VR'nin ne kadar gerisinde kaldığını ve aralarında bir bağlantı olup olmadığını hesaplayabiliriz ...
benim fikrimin özü, aynı anda çok sayıda çifti izlemek ve her bir çifti birbiriyle karşılaştırmak ve bir süre birbirini takip eden ancak bir süre geride kalan çiftleri bulmak için çapraz korelasyon matrisi gibi bir şey oluşturmaktı. ve bu gecikmeyi takas edin, piyasada geçici olmaktan daha kalıcı bir şey olmadığı için, yeni bir bağımlılığın ortaya çıktığını hemen fark etmek ve aynı bağımlılığın ortadan kalktığını hemen fark etmek için her yeni çubukta sürekli olarak yeniden hesaplamalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. ..
Her şeyi, herhangi bir tahmin ediciyi alabilirsiniz, ancak bence en uygun olan çiftlerdir, çünkü piyasa yapıcılar kendi enstrümanlarının fiyatını yönlendirirken neredeyse her zaman bir veya bir grup başka enstrümana, ancak klasik olana odaklanırlar. göstergelerin uyması olası değildir
sinir ağını dinamik olarak değişen tahmin ediciler üzerinde eğitmeyi de deneyebilirsiniz, her şey sadece fantezi ile sınırlıdır ...
Kendim uygulamaya çalışırdım ama şimdilik başka bir projeyle meşgulüm ve zamanımı boşa harcamak istemiyorum.
P-ke ccf'de () standart çapraz korelasyon işlevi
Seviyelere ön spektral dökümü ve ardından çapraz korelasyon "wavemulcor" kontrolünü içeren gelişmiş bir paket, aynı anda birçok VR'yi karşılaştırmak da mümkündür
Depozito yüklemekten bahsetmiyorum, kaldıraçtan bahsediyorum - bu %30-40'ı yıllık hangi kaldıraçla kazanıyorsunuz?
Oooh, görüyorum ki omuzun ne olduğunu anlamıyorsun. Parantez içinde belirttim 1:10 kaldıraç Ben maksimumu KULLANIYORUM (piyasada birden fazla işlem varsa).
%10 depozito yüklemesidir.
1.000$ depozitonuz varsa, %10 oranında yüklersiniz - 100$'lık bir işlem açarsınız.
Ve şimdi, DİKKAT, komisyoncu/mutfak tarafından sağlanan kaldıraca bağlı olarak, farklı lotlar satın alabilirsiniz - 10.000$ (1:100), 5.000$ (1:50), 20.000$ (1:200).
not yokernybabay ........