"MetaTrader 5 Terminalinin Strateji Test Cihazında Tik Oluşturma Algoritması" makalesi için tartışma - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ancak gerçek tiklere bahis oynadığınızda, farklı türden sorunlar olabilir.
Özellikle de Sber Bank'ı piyasadan satın aldığınızda.
ve nedense 2 ruble daha yüksek aldınız...
ne tik.....
Çünkü MetaTrader terminalinde herkes hacimleri unutuyor.
ve hisse senetleri için bir strateji test etmek ve Sber Bank fiyatlarının geçmişini indirmek istersem.
ve testte çalıştırırsam, bu böyle olacağı anlamına gelmez. Gerçekte, resim farklı olacaktır.
ve gerçek ve test fiyatlarındaki farkın 2-3 katı bile bence kritik değil.
Hacim eksikliği çok daha kritiktir.
Gerçek bir test istiyorsanız, gerçek =)))))) üzerinde test edin
............
gerçek bir test istiyorsanız, gerçek =)))))) üzerinde test edin
"Gerçek" üzerinde test yapmak bile TS'nin gelecekte bu kadar kârlı olacağına dair güven vermez. Keneler filtrelenir. Kenelerin geçmişi işe yaramaz çünkü bir sonraki an keneler farklı şekilde filtrelenecektir. Söylendi - ilerleme, DC'nin bilgisi olmadan filtrelerin kendilerini değiştirdiği noktaya ulaştı. Kendi kendine.
Yine de, MQL5 kendi test cihazınızı, bir tik test cihazınızı yazmanıza izin verecektir. Güçlü argümanlar varsa topluluk memnuniyetle yardımcı olacaktır.
NOT. Yazı düzenlendi. "Kotir" kelimesini "ticks" ile değiştirdim, kastettiğim buydu.
piyasanın özü budur =)
değişen tiklerin farkı değil, algoritmanın kendisidir =)
Bu nedenle, bir tik geçmişi olsa bile, piyasa yapıcıların hacmini veya ruh halini yansıtmayacaktır.
Ve testçi. Bu testçi.
Yine de gerçek kalıplara dikkat etmek daha iyidir
kene verilerinden daha
Benim de benzer bir tik oluşturma algoritmam var. Bu yüzden, kişisel olarak, seçilen yaklaşımı onaylıyorum. :)
Böylece, altıncı sayfaya kadar özetleyerek (tabii ki dal daha da ilerleyecektir:) öncelikle Prival'e şunu söyleyebiliriz:
Sevgili Prival, her ne kadar kendi dalganızda düşünseniz de, tik (alınmayın :), ancak metaquot'ların en dengeli
gelişim yolunu seçtiği açıktır.
Bu varyantta
çok daha az trafik var (bu tüm katılımcılar, hem istemciler hem de genel olarak sunucular için önemlidir!),
gerçekten, bir vidada yer tasarrufu sağlar (garip görünebilir, ancak yararlıdır),
tikler sadece dakikalar içinde yürür (çok güzel) ve ...
nasıl yapılırsa yapılsın bize tam tik vermeyen filtreleme...
Metaquotes için şunu söyleyebiliriz:
'Optimizasyon seçeneğinde' /'yüksek-düşüklere göre, ancak dosyadan tik geçmişini al...<graal.tikitiki>'// gibi bir öğe ekleyebiliriz (zamanla).
Ve ihtiyacı olan kişinin bu geçmişi ya kendi brokerinden ya da komşusunun brokerinden almasına izin verin. Mecbursunuz!...:)
Ve özünde bir şey daha.
Lütfen kavramı unutmayın.
Şimdi sadece tiklerden bahsediyoruz, peki ya SPRED, STACK, nihayet?
Belki de FUND üzerinde stratejileri test etmenin mümkün (gerekli!) olacağı durumu önceden düşünmeliyiz?
Aynı durumu tekrar öneriyorum, ancak dosyadan 'bardağı al' şartıyla. Şimdi daha karmaşık, ama geliştirme aşamasındasınız, değil mi?
Belki de bu mesajları teknik desteğe göndermeliydim, ancak burada daha çok konuyla ilgililer.
Ancak. Sizinle çalışmak bir zevk.
Saygılar, Alexey.
Not: Biraz dinlenmelisiniz...:).
...
Şimdi sadece tiklerden bahsediyoruz, peki ya SPRED, STACK, nihayet?
Belki de stratejileri FUND üzerinde test etmenin mümkün (gerekli!) olacağı durumu önceden düşünmeliyiz?
Aynı durumu öneriyorum, ancak dosyadan 'bir bardak al' şartıyla. Bu daha karmaşık, ancak geliştirme aşamasındasınız, değil mi?
Hayır, bu genel olarak kenelerle ilgili değil. Bu bilgi alışverişi protokolü ile ilgili. MQL kendi bilgi alışverişi protokolünü oluşturuyor, dolayısıyla tüm sorunlar da buradan kaynaklanıyor. adresinde tanınmış bir dünya finansal bilgi alışverişi standardı olmasına rağmen, fiyat teklifleri FIX/FAST protokolünden geçmektedir. (İnternette bilerek aradım). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Piyasada çalıştığımda bilgilerin tik-tak gittiği ortaya çıktı. Ve geçmiş indirildiğinde, tamamen farklı bilgiler (farklı kalitede) oluyor.
Hayır, konu keneler değil, gerçekten. Bu bilgi alışverişi protokolü ile ilgilidir. MQL kendi bilgi alışverişi protokolünü oluşturuyor, dolayısıyla tüm sorunlar da buradan kaynaklanıyor. Finansal bilgi alışverişi için kabul edilmiş bir dünya standardı olmasına rağmen, kotasyonlar cama FIX/FAST protokolü aracılığıyla gönderilir. (İnternette bilerek aradım). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Piyasada çalıştığımda bilgilerin tik-tak gittiği ortaya çıktı. Ve geçmiş indirildiğinde, tamamen farklı bilgiler (farklı kalitede) olur.
bu yüzden ona test cihazı deniyor =)
mt'de her şeyin farklı olduğunu sanırım makaleyi okuduktan sonra anladınız =))
bu bir minimum mesafe sınırlamasıdır =)))))
sadece bardağın boyutu için =)))
Lütfen kalan kısmı İngilizceye çeviriniz.
Her impuls dalgası, formülle hesaplanan nokta cinsinden bir uzunluk adımına sahiptir:
Google Transulation iyi bir araçtır
Rusça'dan İngilizce'ye çeviriRomanizasyonu göster
Bu ifadeye katılmıyorum:
Akıllıca kullanıldığında, MT4 sadece açık fiyatlar modeli, tüm tik modelleri kadar doğrudur.
Aşağıdaki yaklaşım, yalnızca açık fiyatlar modelinde neredeyse aynı şekilde geri test yapan bir EA oluşturacaktır.
Bu yaklaşım aynı zamanda en sağlam stratejileri üretme eğilimindedir, çünkü forex fiyatları tik seviyesinde tamamen rastgele davranışa yaklaşır.
Paul