Birçok yatırımcı, bir Expert Advisor'ı değerlendirmeye backtest sonuçlarına bakarak başlar.
Ve bu tamamen normaldir. Strateji test cihazı, bir işlem fikrini hızlıca değerlendirmeye, sistem istatistiklerini analiz etmeye ve stratejinin geçmiş veriler üzerinde nasıl performans gösterdiğini görmeye olanak tanır. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkar.
Bir işlem sistemini değerlendirmek için yalnızca bir backtest yeterli midir?
En kaliteli backtest bile gerçek piyasa koşullarını tamamen yeniden oluşturamaz.
Gerçek hesapta, doğru şekilde modellenmesi zor veya imkânsız olan faktörler ortaya çıkar:
- Slippage (kayma)
- Değişken spreadler
- Emir gerçekleştirme hızı
- Aracı kuruma özgü işlem koşulları
- Piyasa likiditesindeki değişiklikler
Bu, backtestlerin faydasız olduğu anlamına gelmez.
Aksine, kaliteli testler olmadan istikrarlı bir işlem sistemi geliştirmek mümkün değildir.
Ancak herhangi bir stratejinin nihai doğrulaması ancak gerçek bir hesapta işlem yapmaya başladıktan sonra gerçekleşir.
Bu nedenle, Gold Storm PRO'yu geliştirirken yalnızca test sonuçlarını değil, aynı zamanda gerçek işlemlere ait açık istatistikleri de yayınlamaya karar verdim.
Herkes aşağıdaki verileri kendi başına inceleyebilir:
- Sistemin kârlılığı
- Mevcut drawdown seviyesi
- İşlem sayısı
- İşlem geçmişinin süresi
- Sonuçların istikrarı
Bir backtest, stratejinin geçmişte nasıl çalıştığını gösterir — gerçek bir hesap ise bugün nasıl çalıştığını gösterir.
Bu nedenle, herhangi bir Expert Advisor'ı değerlendirirken yalnızca backtest sonuçlarına değil, aynı zamanda doğrulanmış gerçek işlem istatistiklerine de dikkat edilmesini tavsiye ederim.
Canlı Sinyal:
https://www.mql5.com/tr/signals/2381937
Gold Storm PRO:
https://www.mql5.com/tr/market/product/178484
Bir Expert Advisor seçerken sizin için daha önemli olan nedir: backtest sonuçları mı, yoksa doğrulanmış gerçek hesap performansı mı?
