Последние статьи на MQL5.com
2019.12.31
Самые читаемые статьи за месяц
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot. Каждый отдельный ящик с усами дает хорошее представление о том, как распределены значения в наборе данных. Boxplots не следует путать с графиком японских свечей, хотя они визуально похожи.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVI): Работа с отложенными торговыми запросами - первая реализация (открытие позиций)
В статье организуем хранение некоторых данных в значении магического номера ордеров и позиций и приступим к реализации отложенных запросов. Для проверки концепции создадим первый тестовый отложенный запрос на открытие рыночных позиций при получении от сервера ошибки, требующей ожидания и отправки повторного запроса.
2019.12.31
Если прошлая статья повествовала о создании DLL-библиотеки, которая будет использоваться в нашем автооптимизаторе и в роботе, то продолжение будет целиком посвящено языку MQL5.
2019.12.29
Самые читаемые статьи за неделю
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVIII): Отложенные торговые запросы - закрытие, удаление, модификации
Это третья статья о концепции отложенных запросов. В ней мы завершим тестирование работы с отложенными торговыми запросами - создадим методы для закрытия позиций, удаления отложенных ордеров и модификацию параметров позиций и отложенных ордеров.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIX): Отложенные торговые запросы - классы объектов-запросов
В прошлых статьях проверили концепцию отложенных торговых запросов. Отложенный запрос — это по сути обычный торговый приказ, но исполняемый по некоему условию. Сегодня создадим полноценные классы объектов-отложенных запросов — базовый объект-запрос и его наследников.
2019.12.24
Самые читаемые статьи за месяц
Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 1): Механизм работы с отчетами оптимизации
Первая часть статьи посвящена созданию инструментария для работы с отчетностью оптимизации, ее импорта из терминала, а также процессам фильтрации и сортировки полученных данных. MetaTrader 5 позволяет выгружать отчет проходов оптимизаций, но хотелось бы иметь возможность добавления в отчет собственных данных.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot. Каждый отдельный ящик с усами дает хорошее представление о том, как распределены значения в наборе данных. Boxplots не следует путать с графиком японских свечей, хотя они визуально похожи.
2019.12.23
В прошлых статьях проверили концепцию отложенных торговых запросов. Отложенный запрос — это по сути обычный торговый приказ, но исполняемый по некоему условию. Сегодня создадим полноценные классы объектов-отложенных запросов — базовый объект-запрос и его наследников.
2019.12.22
Самые читаемые статьи за неделю
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot. Каждый отдельный ящик с усами дает хорошее представление о том, как распределены значения в наборе данных. Boxplots не следует путать с графиком японских свечей, хотя они визуально похожи.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVIII): Отложенные торговые запросы - закрытие, удаление, модификации
Это третья статья о концепции отложенных запросов. В ней мы завершим тестирование работы с отложенными торговыми запросами - создадим методы для закрытия позиций, удаления отложенных ордеров и модификацию параметров позиций и отложенных ордеров.
2019.12.17
Самые читаемые статьи за месяц
Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем
В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.
Построение советника с использованием отдельных модулей
В процессе разработки индикаторов, советников и скриптов, разработчику приходится постоянно создавать законченные фрагменты кода, непосредственного отношения к стратегии торговли не имеющих. В статье рассмотрен способ проектирования советников с использованием ранее спроектированных отдельных блоков - тралов, фильтров, расписаний и т.п. Разобрана полезная особенность такого рода проектирования.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
2019.12.17
Это третья статья о концепции отложенных запросов. В ней мы завершим тестирование работы с отложенными торговыми запросами - создадим методы для закрытия позиций, удаления отложенных ордеров и модификацию параметров позиций и отложенных ордеров.
2019.12.15
Самые читаемые статьи за неделю
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot. Каждый отдельный ящик с усами дает хорошее представление о том, как распределены значения в наборе данных. Boxplots не следует путать с графиком японских свечей, хотя они визуально похожи.
Расширяем функционал Конструктора стратегий
В предшествующих двух статьях было рассмотрено использование технических фигур Меррилла применительно к различным типам данных. Разработано приложения для тестирования на базе этой идеи. В данной статье продолжаем работу над Конструктором стратегий, улучшаем его работу, делаем более удобным и расширяем его функционал и возможности.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVI): Работа с отложенными торговыми запросами - первая реализация (открытие позиций)
В статье организуем хранение некоторых данных в значении магического номера ордеров и позиций и приступим к реализации отложенных запросов. Для проверки концепции создадим первый тестовый отложенный запрос на открытие рыночных позиций при получении от сервера ошибки, требующей ожидания и отправки повторного запроса.
2019.12.12
В статье продолжим работу над торговыми запросами и реализуем выставление отложенных ордеров, а также устраним найденные недочёты в работе торгового класса.
2019.12.10
Самые читаемые статьи за месяц
Построение советника с использованием отдельных модулей
В процессе разработки индикаторов, советников и скриптов, разработчику приходится постоянно создавать законченные фрагменты кода, непосредственного отношения к стратегии торговли не имеющих. В статье рассмотрен способ проектирования советников с использованием ранее спроектированных отдельных блоков - тралов, фильтров, расписаний и т.п. Разобрана полезная особенность такого рода проектирования.
Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем
В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
2019.12.08
Самые читаемые статьи за неделю
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVI): Работа с отложенными торговыми запросами - первая реализация (открытие позиций)
В статье организуем хранение некоторых данных в значении магического номера ордеров и позиций и приступим к реализации отложенных запросов. Для проверки концепции создадим первый тестовый отложенный запрос на открытие рыночных позиций при получении от сервера ошибки, требующей ожидания и отправки повторного запроса.
Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 1): Механизм работы с отчетами оптимизации
Первая часть статьи посвящена созданию инструментария для работы с отчетностью оптимизации, ее импорта из терминала, а также процессам фильтрации и сортировки полученных данных. MetaTrader 5 позволяет выгружать отчет проходов оптимизаций, но хотелось бы иметь возможность добавления в отчет собственных данных.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
2019.12.05
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot. Каждый отдельный ящик с усами дает хорошее представление о том, как распределены значения в наборе данных. Boxplots не следует путать с графиком японских свечей, хотя они визуально похожи.
2019.12.03
Самые читаемые статьи за месяц
Построение советника с использованием отдельных модулей
В процессе разработки индикаторов, советников и скриптов, разработчику приходится постоянно создавать законченные фрагменты кода, непосредственного отношения к стратегии торговли не имеющих. В статье рассмотрен способ проектирования советников с использованием ранее спроектированных отдельных блоков - тралов, фильтров, расписаний и т.п. Разобрана полезная особенность такого рода проектирования.
Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем
В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
2019.12.02
В предшествующих двух статьях было рассмотрено использование технических фигур Меррилла применительно к различным типам данных. Разработано приложения для тестирования на базе этой идеи. В данной статье продолжаем работу над Конструктором стратегий, улучшаем его работу, делаем более удобным и расширяем его функционал и возможности.
2019.12.01
Самые читаемые статьи за неделю
Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 1): Механизм работы с отчетами оптимизации
Первая часть статьи посвящена созданию инструментария для работы с отчетностью оптимизации, ее импорта из терминала, а также процессам фильтрации и сортировки полученных данных. MetaTrader 5 позволяет выгружать отчет проходов оптимизаций, но хотелось бы иметь возможность добавления в отчет собственных данных.
Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем
В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.
Построение советника с использованием отдельных модулей
В процессе разработки индикаторов, советников и скриптов, разработчику приходится постоянно создавать законченные фрагменты кода, непосредственного отношения к стратегии торговли не имеющих. В статье рассмотрен способ проектирования советников с использованием ранее спроектированных отдельных блоков - тралов, фильтров, расписаний и т.п. Разобрана полезная особенность такого рода проектирования.
2019.11.27
В статье организуем хранение некоторых данных в значении магического номера ордеров и позиций и приступим к реализации отложенных запросов. Для проверки концепции создадим первый тестовый отложенный запрос на открытие рыночных позиций при получении от сервера ошибки, требующей ожидания и отправки повторного запроса.
2019.11.26
Самые читаемые статьи за месяц
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла
В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.
Построение советника с использованием отдельных модулей
В процессе разработки индикаторов, советников и скриптов, разработчику приходится постоянно создавать законченные фрагменты кода, непосредственного отношения к стратегии торговли не имеющих. В статье рассмотрен способ проектирования советников с использованием ранее спроектированных отдельных блоков - тралов, фильтров, расписаний и т.п. Разобрана полезная особенность такого рода проектирования.
2019.11.24
Самые читаемые статьи за неделю
Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем
В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.
Построение советника с использованием отдельных модулей
В процессе разработки индикаторов, советников и скриптов, разработчику приходится постоянно создавать законченные фрагменты кода, непосредственного отношения к стратегии торговли не имеющих. В статье рассмотрен способ проектирования советников с использованием ранее спроектированных отдельных блоков - тралов, фильтров, расписаний и т.п. Разобрана полезная особенность такого рода проектирования.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
2019.11.21
На сайте доступно более 890 статей
2019.11.21
Первая часть статьи посвящена созданию инструментария для работы с отчетностью оптимизации, ее импорта из терминала, а также процессам фильтрации и сортировки полученных данных. MetaTrader 5 позволяет выгружать отчет проходов оптимизаций, но хотелось бы иметь возможность добавления в отчет собственных данных.
2019.11.19
Самые читаемые статьи за месяц
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла
В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIII): Основной торговый класс - контроль допустимых параметров
В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события.
2019.11.17
Самые читаемые статьи за неделю
Построение советника с использованием отдельных модулей
В процессе разработки индикаторов, советников и скриптов, разработчику приходится постоянно создавать законченные фрагменты кода, непосредственного отношения к стратегии торговли не имеющих. В статье рассмотрен способ проектирования советников с использованием ранее спроектированных отдельных блоков - тралов, фильтров, расписаний и т.п. Разобрана полезная особенность такого рода проектирования.
Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем
В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
2019.11.12
Самые читаемые статьи за месяц
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIII): Основной торговый класс - контроль допустимых параметров
В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события.
Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла
В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.
2019.11.12
После того, как мы отправили торговый приказ на сервер, не стоит считать, что "дело сделано". Теперь нам необходимо проверить коды ошибок, ну или отсутствие ошибок. В статье рассмотрим обработку ошибок, возвращаемых торговым сервером, подготовим базу для создания отложенных торговых запросов.
2019.11.11
В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.
2019.11.10
Самые читаемые статьи за неделю
Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла
В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIV): Основной торговый класс - автоматическая коррекция ошибочных параметров
В статье разберём обработчик ошибочных параметров торгового приказа, доработаем базовый торговый класс, а также поправим работу класса торговых событий — теперь все торговые события как одиночные, так и произошедшие разом за один тик, будут правильно определяться в программах.
2019.11.07
В процессе разработки индикаторов, советников и скриптов, разработчику приходится постоянно создавать законченные фрагменты кода, непосредственного отношения к стратегии торговли не имеющих. В статье рассмотрен способ проектирования советников с использованием ранее спроектированных отдельных блоков - тралов, фильтров, расписаний и т.п. Разобрана полезная особенность такого рода проектирования.
2019.11.05
Самые читаемые статьи за месяц
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXII): Торговые классы - Основной торговый класс, контроль ограничений
В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIII): Основной торговый класс - контроль допустимых параметров
В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события.
2019.11.03
Самые читаемые статьи за неделю
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла
В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIII): Основной торговый класс - контроль допустимых параметров
В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события.
2019.10.30
В статье разберём обработчик ошибочных параметров торгового приказа, доработаем базовый торговый класс, а также поправим работу класса торговых событий — теперь все торговые события как одиночные, так и произошедшие разом за один тик, будут правильно определяться в программах.
2019.10.29
Самые читаемые статьи за месяц
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXII): Торговые классы - Основной торговый класс, контроль ограничений
В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
2019.10.27
Самые читаемые статьи за неделю
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIII): Основной торговый класс - контроль допустимых параметров
В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события.
Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла
В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.
2019.10.24
В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.
2019.10.22
Самые читаемые статьи за месяц
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXII): Торговые классы - Основной торговый класс, контроль ограничений
В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXI): Торговые классы - Базовый кроссплатформенный торговый объект
В статье начнём новый раздел библиотеки - торговые классы, и рассмотрим создание единого базового торгового объекта для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Такой торговый объект будет подразумевать при отправке запроса на сервер, что в него переданы уже проверенные и корректные параметры торгового запроса.
2019.10.20
Самые читаемые статьи за неделю
Практическое применение нейронных сетей в трейдинге
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXII): Торговые классы - Основной торговый класс, контроль ограничений
В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIII): Основной торговый класс - контроль допустимых параметров
В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события.
2019.10.18
В прошлых статьях данной серии мы пытались разными способами создать более или менее прибыльный советник-сеточник. Теперь же мы попробуем увеличить прибыльность торгового советника с помощью диверсификации. Нашей целью является всеми желанные 100% прибыли в год при 20% максимальной просадки по балансу.
2019.10.15
Самые читаемые статьи за месяц
Выцарапываем профит до последнего пипса
В статье сделана попытка совместить теорию с практикой на поприще алготрейдинга. Большинство разговоров на тему создания Торговых Систем связано с использованием исторических ценовых баров и различных индикаторов на них. Это то самое истоптанное поле, которое мы трогать не будем. Бары — это совсем искусственная сущность, поэтому возьмем что-то ближе к прото-информации — ценовые тики.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXII): Торговые классы - Основной торговый класс, контроль ограничений
В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.
2019.10.14
В статье рассмотрены основные моменты интеграции нейронных сетей и торгового терминала с целью создания полноценного торгового робота.
2019.10.13
Самые читаемые статьи за неделю
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXII): Торговые классы - Основной торговый класс, контроль ограничений
В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Выцарапываем профит до последнего пипса
В статье сделана попытка совместить теорию с практикой на поприще алготрейдинга. Большинство разговоров на тему создания Торговых Систем связано с использованием исторических ценовых баров и различных индикаторов на них. Это то самое истоптанное поле, которое мы трогать не будем. Бары — это совсем искусственная сущность, поэтому возьмем что-то ближе к прото-информации — ценовые тики.
2019.10.11
В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события.
2019.10.08
Самые читаемые статьи за месяц
Выцарапываем профит до последнего пипса
В статье сделана попытка совместить теорию с практикой на поприще алготрейдинга. Большинство разговоров на тему создания Торговых Систем связано с использованием исторических ценовых баров и различных индикаторов на них. Это то самое истоптанное поле, которое мы трогать не будем. Бары — это совсем искусственная сущность, поэтому возьмем что-то ближе к прото-информации — ценовые тики.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XX): Создание и хранение ресурсов программы
В статье рассмотрим способ хранения данных в исходниках программы и создание из них звуковых и графических файлов. Часто при создании программы, нам требуется использовать звуки и изображения. В языке MQL есть несколько возможностей использования таких данных.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
2019.10.06
Самые читаемые статьи за неделю
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXI): Торговые классы - Базовый кроссплатформенный торговый объект
В статье начнём новый раздел библиотеки - торговые классы, и рассмотрим создание единого базового торгового объекта для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Такой торговый объект будет подразумевать при отправке запроса на сервер, что в него переданы уже проверенные и корректные параметры торгового запроса.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXII): Торговые классы - Основной торговый класс, контроль ограничений
В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
2019.10.01
Самые читаемые статьи за месяц
Выцарапываем профит до последнего пипса
В статье сделана попытка совместить теорию с практикой на поприще алготрейдинга. Большинство разговоров на тему создания Торговых Систем связано с использованием исторических ценовых баров и различных индикаторов на них. Это то самое истоптанное поле, которое мы трогать не будем. Бары — это совсем искусственная сущность, поэтому возьмем что-то ближе к прото-информации — ценовые тики.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XX): Создание и хранение ресурсов программы
В статье рассмотрим способ хранения данных в исходниках программы и создание из них звуковых и графических файлов. Часто при создании программы, нам требуется использовать звуки и изображения. В языке MQL есть несколько возможностей использования таких данных.
2019.09.30
В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.
2019.09.29
Самые читаемые статьи за неделю
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXI): Торговые классы - Базовый кроссплатформенный торговый объект
В статье начнём новый раздел библиотеки - торговые классы, и рассмотрим создание единого базового торгового объекта для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Такой торговый объект будет подразумевать при отправке запроса на сервер, что в него переданы уже проверенные и корректные параметры торгового запроса.
Рецепты MQL5 – Стресс-тестирование торговой стратегии с помощью пользовательских символов
В статье рассматривается подход по стресс-тестированию торговых стратегий с помощью пользовательских символов. Для этих целей создаётся класс пользовательского символа. С его помощью идёт работа по получению тиковых данных из сторонних источников и изменению свойств символа. По результатам проделанной работы предлагаются варианты изменения торговых условий, в отношении которых проводится тестирование торговой стратегии.
Выцарапываем профит до последнего пипса
В статье сделана попытка совместить теорию с практикой на поприще алготрейдинга. Большинство разговоров на тему создания Торговых Систем связано с использованием исторических ценовых баров и различных индикаторов на них. Это то самое истоптанное поле, которое мы трогать не будем. Бары — это совсем искусственная сущность, поэтому возьмем что-то ближе к прото-информации — ценовые тики.
2019.09.24
Самые читаемые статьи за месяц
Выцарапываем профит до последнего пипса
В статье сделана попытка совместить теорию с практикой на поприще алготрейдинга. Большинство разговоров на тему создания Торговых Систем связано с использованием исторических ценовых баров и различных индикаторов на них. Это то самое истоптанное поле, которое мы трогать не будем. Бары — это совсем искусственная сущность, поэтому возьмем что-то ближе к прото-информации — ценовые тики.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XX): Создание и хранение ресурсов программы
В статье рассмотрим способ хранения данных в исходниках программы и создание из них звуковых и графических файлов. Часто при создании программы, нам требуется использовать звуки и изображения. В языке MQL есть несколько возможностей использования таких данных.
2019.09.22
Самые читаемые статьи за неделю
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XX): Создание и хранение ресурсов программы
В статье рассмотрим способ хранения данных в исходниках программы и создание из них звуковых и графических файлов. Часто при создании программы, нам требуется использовать звуки и изображения. В языке MQL есть несколько возможностей использования таких данных.
Выцарапываем профит до последнего пипса
В статье сделана попытка совместить теорию с практикой на поприще алготрейдинга. Большинство разговоров на тему создания Торговых Систем связано с использованием исторических ценовых баров и различных индикаторов на них. Это то самое истоптанное поле, которое мы трогать не будем. Бары — это совсем искусственная сущность, поэтому возьмем что-то ближе к прото-информации — ценовые тики.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
2019.09.19
В статье начнём новый раздел библиотеки - торговые классы, и рассмотрим создание единого базового торгового объекта для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Такой торговый объект будет подразумевать при отправке запроса на сервер, что в него переданы уже проверенные и корректные параметры торгового запроса.
2019.09.17
Самые читаемые статьи за месяц
Выцарапываем профит до последнего пипса
В статье сделана попытка совместить теорию с практикой на поприще алготрейдинга. Большинство разговоров на тему создания Торговых Систем связано с использованием исторических ценовых баров и различных индикаторов на них. Это то самое истоптанное поле, которое мы трогать не будем. Бары — это совсем искусственная сущность, поэтому возьмем что-то ближе к прото-информации — ценовые тики.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XX): Создание и хранение ресурсов программы
В статье рассмотрим способ хранения данных в исходниках программы и создание из них звуковых и графических файлов. Часто при создании программы, нам требуется использовать звуки и изображения. В языке MQL есть несколько возможностей использования таких данных.
