Yury Reshetov / Профиль

В продолжение темы: Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? TSR - аббревиатура от Trading Systems Recovery Выкладываю без описания теории и без скриншотов. Скриншоты будут в Code Base Особоодаренных сразу предупреждаю: 1. Прилагаемая

Вкратце для тех, кто не в курсе: Чтобы предсказывать будущее по прошлым наблюдениям, временной ряд должен быть эргодичным (для прогноза условие эргодичности можно заменить на более слабое условие "медленно меняющихся параметров) (c) Саид Гафуров

Сетку делал под себя. Основные задачи, которые она решает: 1. Автоматический подбор архитектуры под обучающие примеры. То бишь нет необходимости выбирать архитектуру сети вручную "на глазок". 2. Отсутствие сигмоидов. Тоже не надо

Система ставок с неотрицательным матожиданием Пусть есть некие два взаимоисключающих события A и B с соответствующими вероятностями: p(A) = 1 - p(B). Правила игры: если игрок делает ставку на некое событие и это самое событие выпадает, то его

Очередной эксперимент. Многие предпочитают торговать на Forex, потому что фондовые и фьючерсные рынки имеют свои особенности и тонкости, которые необходимо знать. Больше всего от трейдинга на фондовом отпугивает большой набор финансовых инструментов

Исходный текст: http://www.gzt.ru/topnews/science/-pristrastie-k-odnorukim-banditam-objyasnili-/304372.html?subscribename=gzt2&category=science&date=050510 Цитирую: Проиграл? Нет, почти выиграл! Ситуация «почти выиграл», как считает один из

Всех с прошедшими праздниками и с наступающим! Довел более или менее до ума свою прежнюю разработку. Выкладываю ее на суд местных обитателей. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Описание: Советник сам все просчитывает, т.е. куда открываться и каким лотом. Расчет оптимальный, таким образом, чтобы либо быстро набрать положительных спредов и закрыться в плюс, либо, если что пойдет не так, спокойно пересидеть просадку. Чудес не

Высшая мера наказания исполнена в Китае в отношении 51-летнего трейдера Ян Яньмина, который являлся управляющим одного из пекинских отделений компании Galaxy Securities и похитил 65 миллионов юаней ($9,5 млн), пишет в среду издание «Чайна дейли»

Копия статьи Оптимальный безрисковый портфель акций - Perfect Portfolio Максимально упрощенная копия статьи: Как заработать на нестационарности рынков? Стратегия оптимального безрискового портфеля акций подразумевает под собой решение следующей

Как известно, рынки обладают нестационарностью. Доказать это очень легко: берем некую модель рынка для какого нибудь финансового инструмента и подогнанную под отдельный участок исторических данных, максимально приближаем ее (аппроксимируем). Получаем

Как всегда, одна хорошая, другая - сами знаете. 1. Хорошая новость: теорема Дуба, является частным случаем. Ее можно даже назвать тавтологией, поскольку: "Мартингал нельзя никоим образом сделать немартингалом, если его немартингалом никоим

Код билиотеки и ее описание можно взять в статье: Используем нейронные сети в MetaTrader Спасибо автору! Библиотека оказалась рабочей. Вот первые результаты: Первые результаты Последние 251 сделок - это подгонка под историю. Все остальное слева -

Испытываю ТС на базе мартингейла (суть ТА - коммерческая тайна). Испытание открытое и проводится в два этапа: 1. На демосчету 2. На центовом счету В обоих случаях необходимо удвоить депо за короткий срок. Сразу предупреждаю: СОВЕТНИК НЕ ПРОДАЕТСЯ -

Mathemat писал(а) >> У Вас есть реальные идеи, как учесть нестационарность в тестере? gip писал(а) >> Так это не очень сложно. Требует определенного труда, но в общем и целом задача решаемая. Но почему-то не обсуждаемая. Как известно

Как известно, многие ТС хорошо подгоняются на репрезентативной выборке и сливают на форвардных тестах. Такие системы использовать в трейдинге нельзя. Сегодня провел анализ разных ТС, которые у меня есть и вот что выяснилось: Признаки рабочей системы

Котировки при закачке истории из History Center бьются, а именно накладываются друг на друга 4-x и 5-ти значные. При этом 4-х значные в истории получаются на порядок меньше. Вот что получилось для EURUSD H1, сервер Alpari-Demo был установлен по

Многие наверное слышали или даже знакомы с содержимым книги "Вероятностные процессы" Дж. Л. Дуба. В гл. VII этой самой книги, посвященной мартингалам, сказано, что на чистых мартингалах нельзя извлечь профит ( Мартингал - это честная игра

Пока ботаники лясы точили в топике Полезный трал -- утопия или реальность? , я взял и провёл математические исследования через марковские цепи на предмет наличия либо отсутствия преимуществ трала по сравнению с жёсткими стопами и все доказательства и