Скачать MetaTrader 5

Такого быть не может, потому что не может быть

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Создавай интересные темы на форуме по автоматическому трейдингу!
Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2012.08.06 13:20 

Кина не будет - кинщик заболел.

Ввиду бесполезности дальнейшего обсуждения, тему лучше прикрыть.

Дмитрий
2955
Дмитрий 2012.08.06 13:23  

простейшее доказательство неэффективности рынков - наличие участников рынков, получающих прибыль от спекуляции на этих рынках в течении длительного времени.

А корреляция между этими тремя валютами? Они некорелированы? Одна из трех пар изменяет курс на 30% а соотношение двух остальных остается неизменным?

если система замкнута, то движения будут одновременными и компенсировать друг-друга

Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2012.08.06 13:27  
Demi:


А корреляция между этими тремя валютами? Они некорелированы? Одна из трех пар изменяет курс на 30% а соотношение двух остальных остается неизменным?

В названии топика указано, что котировки случайны, т.е. по умолчанию предполагается их взаимная независимость. Впрочем, даже если они коррелированы, то сути это не меняет, т.к. результаты получим те же самые, если предположить, что движение котировок на паре СССBBB случайно.

Demi:

если система замкнута, то движения будут одновременными и компенсировать друг-друга


В том и вся суть: как именно замкнуть. Комбинаций различных замыканий бесконечно, а количество комбинаций для правильных стратегий, как в вышеприведенном примере, не превышает трех.
PapaYozh
3768
PapaYozh 2012.08.06 13:31  

Странно, Юрий, что столько времени потратив на форекс, Вы так и не поняли, что продавая СССААА Вы ничего не покупаете, Вы лишь обязуетесь произвести обрантую операцию (т.е. покупку) тогоже самого СССААА. А вот объём производимых операций измеряется в CCC, а ААА никаким образом не участвует в сделках.

Если не верите, откройте сбалансированный треугольник и понаблюдайте за ним месячишко.

Avals
3183
Avals 2012.08.06 13:31  
Reshetov:


На досуге кумекал на предмет темы: "Возможность или невозможность выиграть на случайных котировках".

Показываю примитивный пример, цифры взяты от балды так, чтобы проще было объяснить суть.

Предположим, что у нас имеются три валюты: AAA, BBB и ССС. Предположим, что валютой нашего депозита являтся ССС.

Соответственно имеются три валютные пары с некими текущими ценами:

Валютная пара
Текущая цена
СССААА3.0
ВВВААА2.0
СССВВВ 1.5


Мы не знаем куда пойдет цена по паре СССВВВ, но предположим, что она может пойти с примерно одинаковой вероятностью либо поднявшись до 2.0 либо опустившись до 1.0

тут может быть неэффективность, но вообще обычно считается что приращения логарифмические. И вероятность снизиться до 1 с 1,5 меньше чем повыситься до 2. Т.е. постоянно изменяется база от которой считать приращения

Если бы равновероятно было бы абсолютное приращение, то валюты легко бы и в ноль обесценились)))

Dmitry Fedoseev
42907
Dmitry Fedoseev 2012.08.06 13:31  
Ну... и Решетов туда же... Неужели эта тема на столько сложна для понимания, что та трудно понять, что выигрывать на случайных котировках математическими методами невозможно?
Дмитрий
2955
Дмитрий 2012.08.06 13:32  

такого не может быть потому что такого не может быть никогда - к "котировкам" это уже не имеет никакого отношения

Для минимальной достоверности надо предполагать систему замкнутой, генерировать курс одной или двух пар как случайный процесс и расчитывать остальные курсы/курс.

Дмитрий
2955
Дмитрий 2012.08.06 13:32  
Integer:
Ну... и Решетов туда же... Неужели эта тема на столько сложна для понимания, что сложно понять, что выигрывать на случайных котировках математическими методами невозможно?

возможно. Статистическими. Описано.
Dmitry Fedoseev
42907
Dmitry Fedoseev 2012.08.06 13:33  
Demi:

возможно. Статистическими. Описано.

Еще один!
Дмитрий
2955
Дмитрий 2012.08.06 13:34  
Integer:

Еще один!

с Новым годом. Еще раз описать как?
Dmitry Fedoseev
42907
Dmitry Fedoseev 2012.08.06 13:34  
Сложно поверить, неужели и правда так много сумасшедших?
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий