Скачать MetaTrader 5

Закон Средних Чисел

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Форматируй текст в редакторе сообщений. Это удобно!
Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2011.12.05 09:03 

В условиях стационарности известен Закон Больших Чисел, который гласит о том, что чем больше испытаний, тем выше достоверность статистических данных. В разных интерпретациях он гласит по разному, но суть сводится к вышеуказанному.

А что если испытания проводятся в нестационарной среде? Оказывается, здесь действует Закон Средних Чисел. Т.е. если взять некий участок исторических данных и проводить на нем оптимизацию, то выясняется, что большое количество сделок приводит к подгонке - Закон Больших Чисел работает, но только локально для заданного участка и не работает за пределами этого самого участка. Малое количество сделок тоже приводит к подгонке - статистические данные недостоверны. Истина где-то посредине, т.е. действует Закон Средних Чисел, который гласит, что для каждой торговой стратегии существует некое среднее количество сделок в оптимизационной выборке при котором результаты будут действительны и вне выборки - успешные форвардные тесты.

Чтобы не быть голословным, любой желающий может взять и проверить действие Закона Средних Чисел на прикрепленном советнике. Советник подбирает с помощью генетического алгоритма разные стратегии входа в рынок по трем скользящим средним (всего 6561 различных вариантов входов). Благодаря тому, что у него выход из рынка осуществляется по оптимизируемым тейкпрофиту и стоплоссу, а также по причине того, что он фильтрует некоторые нежелательные варианты входов в рынок, количество сделок на одном и том же участке исторических данных в оптимизационных проходах может существенно различаться.

Любой желающий выполнив оптимизацию и прогнав форвардные тесты вне оптимизационной выборки, может убедиться, что успешные форвардные тесты, как при большом, так и при малом количестве сделок в результатах оптимизации маловероятны.

Все это приводит к выводу о том, что подгоночный грааль также маловероятен. Т.е. в условиях нестационарных исторических данных любая ТС имеет лишь некий предел по количеству сделок в котором статистические данные достоверны, а ТС стабильна. При превышении этого самого предела, стабильность ТС становится менее вероятна. Это и есть Закон Средних Чисел.

Конечно же есть и другие параметры ТС, которые влияют на ее стабильность, но оптимальное количество сделок - это краеугольный камень в нестационарных средах.


Код советника в прикрепленном файле. В прикрепленном ZIP архиве настройки советника для оптимизации: все входные параметры, кроме lots и mn оптимизируемы, т.е. на них должны стоять галочки. set файл для 5-ти значных котировок. Для 4-x значных необходимо все числа для sl и tp уменьшить в 10 раз.

Оптимизации лучше всего прогонять по балансу - выше вероятность успешных форвардных тестов.

Файлы:
trioma.mq4 5 kb
trioma.zip 1 kb
михаил потапыч
19488
михаил потапыч 2011.12.05 09:11  

Вау, новый закон. Юру в Думу !

Всё. Молчу.

Комбинатор
15925
Комбинатор 2011.12.05 09:25  

Ололо ) прямо с понедельника несем новые теории в массы? Вы как хотите, а я за пивом и с нетерпением ожидаю появления толп новых ботано-падаванов.

Поехали ) . И не дождешься, Решетов, что я по доброй воле свалю из ветки. За вот эту ветку мстить буду.

Andrey Dik
11288
Andrey Dik 2011.12.05 09:26  

На самом деле в этом что то есть. Давно кумекую в этом направлении, но мысли что то не ложатся в нечто сформировавшееся.

Юрий, продолжайте развивать мысль, пожалуйста, очень интересно.

Avals
3183
Avals 2011.12.05 09:37  
можно протестировать систему только лонг на длительном бычьем тренде и всё в шеколаде и будет так продолжаться пока будет бычий тренд. Период или кол-во сделок пока система работает так же нестационарны как и сами котировки. Поэтому и нет "хорошего" среднего числа сделок для тестов. Вариант один - найти то, что торгуется хорошо и статистически достоверно (а значит относительно долго) и торговать пока торгуется вовремя отказавшись когда стат.преимущество пропало. Это м.б. и сотня сделок, а может и много тысячь - как повезёт. Переодическая переоптимизация тоже несильно поможет в реанимации систем - если уж система сломалась по сути то уже бесполезно оптить. Переоптимизация грамотная только поможет вытянуть из системы максимум пока она работает.
Сергей
712
Сергей 2011.12.05 09:43  

Reshetov:

Советник подбирает с помощью генетического алгоритма разные стратегии входа в рынок по трем скользящим средним (всего 6561 различных вариантов входов).

здесь все правильно написано? "советник (САМ?!) подбирает"? а то как то я этого там не увидел в коде (нету там не то что генетики, даже простого подбора)... или все таки пользователь запуская тест в режиме оптимизации при использовании генетического алгоритма терминала получает "оптимальные" значения параметров?
михаил потапыч
19488
михаил потапыч 2011.12.05 09:45  
Всё. Скоро нас будут бить. Больно.
NADYA
135
NADYA 2011.12.05 09:52  
Mischek:
Всё. Скоро нас будут бить. Больно.
откуда такой пессимизм?
михаил потапыч
19488
михаил потапыч 2011.12.05 09:58  
nadya:
откуда такой пессимизм?

Так было всегда. Ты Надя лучше отойди, а то и тебе достанется.
Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2011.12.05 10:09  
Avals:
можно протестировать систему только лонг на длительном бычьем тренде и всё в шеколаде и будет так продолжаться пока будет бычий тренд. Период или кол-во сделок пока система работает так же нестационарны как и сами котировки. Поэтому и нет "хорошего" среднего числа сделок для тестов.

Это понятно, что подогнав систему только под лонги и только на бычьих трендах, мы получим успешный слив на медвежьих трендах и в боковиках. Речь идет не о том, как грубо подогнать ТС под частные случаи исторических данных, а как добиться успехов на форвардах, оптимизируя на различных по характеру исторических данных.
Левитин Сергей В.
5160
Левитин Сергей В. 2011.12.05 10:16  
Reshetov:


что для каждой торговой стратегии существует некое среднее количество сделок в оптимизационной выборке при котором результаты будут действительны и вне выборки - успешные форвардные тесты.

Именно об этом я вам говорил пару дней назад. Для любой ТС есть ее "расчетная" скорострельность. Результаты за рамками этой скорострельности либо будут плохой подгонкой, либо это будет уже совсем другая ТС.
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий