Закон Средних Чисел
Вау, новый закон. Юру в Думу !
Всё. Молчу.
На самом деле в этом что то есть. Давно кумекую в этом направлении, но мысли что то не ложатся в нечто сформировавшееся.
Юрий, продолжайте развивать мысль, пожалуйста, очень интересно.
можно протестировать систему только лонг на длительном бычьем тренде и всё в шеколаде и будет так продолжаться пока будет бычий тренд. Период или кол-во сделок пока система работает так же нестационарны как и сами котировки. Поэтому и нет "хорошего" среднего числа сделок для тестов. Вариант один - найти то, что торгуется хорошо и статистически достоверно (а значит относительно долго) и торговать пока торгуется вовремя отказавшись когда стат.преимущество пропало. Это м.б. и сотня сделок, а может и много тысячь - как повезёт. Переодическая переоптимизация тоже несильно поможет в реанимации систем - если уж система сломалась по сути то уже бесполезно оптить. Переоптимизация грамотная только поможет вытянуть из системы максимум пока она работает.
Reshetov:
Советник подбирает с помощью генетического алгоритма разные стратегии входа в рынок по трем скользящим средним (всего 6561 различных вариантов входов).
Всё. Скоро нас будут бить. Больно.
Mischek:
Всё. Скоро нас будут бить. Больно.
откуда такой пессимизм?
Всё. Скоро нас будут бить. Больно.
nadya:
откуда такой пессимизм?
откуда такой пессимизм?
Так было всегда. Ты Надя лучше отойди, а то и тебе достанется.
Avals:
можно протестировать систему только лонг на длительном бычьем тренде и всё в шеколаде и будет так продолжаться пока будет бычий тренд. Период или кол-во сделок пока система работает так же нестационарны как и сами котировки. Поэтому и нет "хорошего" среднего числа сделок для тестов.
можно протестировать систему только лонг на длительном бычьем тренде и всё в шеколаде и будет так продолжаться пока будет бычий тренд. Период или кол-во сделок пока система работает так же нестационарны как и сами котировки. Поэтому и нет "хорошего" среднего числа сделок для тестов.
Это понятно, что подогнав систему только под лонги и только на бычьих трендах, мы получим успешный слив на медвежьих трендах и в боковиках. Речь идет не о том, как грубо подогнать ТС под частные случаи исторических данных, а как добиться успехов на форвардах, оптимизируя на различных по характеру исторических данных.
Reshetov:
Именно об этом я вам говорил пару дней назад. Для любой ТС есть ее "расчетная" скорострельность. Результаты за рамками этой скорострельности либо будут плохой подгонкой, либо это будет уже совсем другая ТС.
что для каждой торговой стратегии существует некое среднее количество сделок в оптимизационной выборке при котором результаты будут действительны и вне выборки - успешные форвардные тесты.
В условиях стационарности известен Закон Больших Чисел, который гласит о том, что чем больше испытаний, тем выше достоверность статистических данных. В разных интерпретациях он гласит по разному, но суть сводится к вышеуказанному.
А что если испытания проводятся в нестационарной среде? Оказывается, здесь действует Закон Средних Чисел. Т.е. если взять некий участок исторических данных и проводить на нем оптимизацию, то выясняется, что большое количество сделок приводит к подгонке - Закон Больших Чисел работает, но только локально для заданного участка и не работает за пределами этого самого участка. Малое количество сделок тоже приводит к подгонке - статистические данные недостоверны. Истина где-то посредине, т.е. действует Закон Средних Чисел, который гласит, что для каждой торговой стратегии существует некое среднее количество сделок в оптимизационной выборке при котором результаты будут действительны и вне выборки - успешные форвардные тесты.
Чтобы не быть голословным, любой желающий может взять и проверить действие Закона Средних Чисел на прикрепленном советнике. Советник подбирает с помощью генетического алгоритма разные стратегии входа в рынок по трем скользящим средним (всего 6561 различных вариантов входов). Благодаря тому, что у него выход из рынка осуществляется по оптимизируемым тейкпрофиту и стоплоссу, а также по причине того, что он фильтрует некоторые нежелательные варианты входов в рынок, количество сделок на одном и том же участке исторических данных в оптимизационных проходах может существенно различаться.
Любой желающий выполнив оптимизацию и прогнав форвардные тесты вне оптимизационной выборки, может убедиться, что успешные форвардные тесты, как при большом, так и при малом количестве сделок в результатах оптимизации маловероятны.
Все это приводит к выводу о том, что подгоночный грааль также маловероятен. Т.е. в условиях нестационарных исторических данных любая ТС имеет лишь некий предел по количеству сделок в котором статистические данные достоверны, а ТС стабильна. При превышении этого самого предела, стабильность ТС становится менее вероятна. Это и есть Закон Средних Чисел.
Конечно же есть и другие параметры ТС, которые влияют на ее стабильность, но оптимальное количество сделок - это краеугольный камень в нестационарных средах.
Код советника в прикрепленном файле. В прикрепленном ZIP архиве настройки советника для оптимизации: все входные параметры, кроме lots и mn оптимизируемы, т.е. на них должны стоять галочки. set файл для 5-ти значных котировок. Для 4-x значных необходимо все числа для sl и tp уменьшить в 10 раз.
Оптимизации лучше всего прогонять по балансу - выше вероятность успешных форвардных тестов.