Yury Reshetov / Профиль

Как известно, рынки обладают нестационарностью. Доказать это очень легко: берем некую модель рынка для какого нибудь финансового инструмента и подогнанную под отдельный участок исторических данных, максимально приближаем ее (аппроксимируем). Получаем

Как всегда, одна хорошая, другая - сами знаете. 1. Хорошая новость: теорема Дуба, является частным случаем. Ее можно даже назвать тавтологией, поскольку: "Мартингал нельзя никоим образом сделать немартингалом, если его немартингалом никоим

Код билиотеки и ее описание можно взять в статье: Используем нейронные сети в MetaTrader Спасибо автору! Библиотека оказалась рабочей. Вот первые результаты: Первые результаты Последние 251 сделок - это подгонка под историю. Все остальное слева -

Испытываю ТС на базе мартингейла (суть ТА - коммерческая тайна). Испытание открытое и проводится в два этапа: 1. На демосчету 2. На центовом счету В обоих случаях необходимо удвоить депо за короткий срок. Сразу предупреждаю: СОВЕТНИК НЕ ПРОДАЕТСЯ -

Mathemat писал(а) >> У Вас есть реальные идеи, как учесть нестационарность в тестере? gip писал(а) >> Так это не очень сложно. Требует определенного труда, но в общем и целом задача решаемая. Но почему-то не обсуждаемая. Как известно

Как известно, многие ТС хорошо подгоняются на репрезентативной выборке и сливают на форвардных тестах. Такие системы использовать в трейдинге нельзя. Сегодня провел анализ разных ТС, которые у меня есть и вот что выяснилось: Признаки рабочей системы

Котировки при закачке истории из History Center бьются, а именно накладываются друг на друга 4-x и 5-ти значные. При этом 4-х значные в истории получаются на порядок меньше. Вот что получилось для EURUSD H1, сервер Alpari-Demo был установлен по

Многие наверное слышали или даже знакомы с содержимым книги "Вероятностные процессы" Дж. Л. Дуба. В гл. VII этой самой книги, посвященной мартингалам, сказано, что на чистых мартингалах нельзя извлечь профит ( Мартингал - это честная игра

Пока ботаники лясы точили в топике Полезный трал -- утопия или реальность? , я взял и провёл математические исследования через марковские цепи на предмет наличия либо отсутствия преимуществ трала по сравнению с жёсткими стопами и все доказательства и

Топик закрыт

Stock Strategies Builder предназначен для подбора торговых стратегий в полностью автоматическом режиме. Также Stock Strategies Builder создает готовый код советника (механической торговой системы) на языке MQL4 для торгового терминала MetaTrader4 по

Создаю внешнюю программу, которая вызывает оптимизатор и тестер через командную строку. Задача состоит в том, чтобы определить перед оптимизаций и тестированием, с каким именно сервером терминал логинится по умолчанию. Для чего нужно? Возникла

Необходимо внешней программой проверить сколько баров есть в истории по определенному инструменту и таймфрейму. Например, у меня Gold H1 имеет 2520 баров, а файл GOLD60.hst занимает 111028 байт, т.е. примерно 44.059 байт на один бар. Если

Встроенная функция ArraySort() иногда выдает ошибку "incorrect start position 0 for ArraySort function" и при этом ничего не сортирует: Код в котором данная ошибка проявляется был взят на блоге Rosh-a

Есть советник "Universum_4" (исходник прикреплен). Ссылка на описание советника в исходниках. И есть жалобы, типа: - у меня советник стоит на 5 парах и постоянно наблюдаются проблемы с лотами. После лося, или оставляет лот как был до этого

На чарте в обведенном месте видно, что на 14 часовом баре был открыт лимитный sell №1951. На 15 часовом баре High пошел вверх. Сработал вышеуказанный лимитник, но не сработал стоплосс, чего быть никак не могло. Далее ордер на 16 часовом баре

У кого есть желание потестировать советника? Скомпилированный код в прикрепленном файле. Советник работает только на минутном таймфрейме - M1 и только по ценам открытия баров (встроено в алгоритм) Советник не оптимизирован и с настройками по

Если сигнала всего два, т.е. будет повышение цены или понижение, тогда конечно же стратегия примитивная. Т.е. если открытых поз нет, то открываемся входим в рынок по сигналу. Если поза открыта, то в зависимости от сигнала: 1. Сигнал по шерсти, значит

Заметил, что технический анализ в советниках при использовании встроенных индикаторов выдает заведомо что-то не то. Вывел на график и действительно. На скриншоте видно, что цена росла в течении 10 сессий - 130 баров, а осциллятор Моментум выдает