Скачать MetaTrader 5

Как вычислить предсказательный период индикатора?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yury Reshetov
13464
Yury Reshetov 2012.07.16 12:09 

Если нужно получить ответ на часто задаваемые вопросы:

  1. Почему индикатор показывает будущие изменения цены 50/50?
  2. Что подавать на входы нейросети?
  3. Как определить адекватный период индикатора?
  4. И т.д. и т.п.

Чтобы ответить на эти вопросы, я создал скрипт, который вычисляет коэффициенты линейной корреляции Пирсона между изменением значений индикатора в прошлом и изменением цены в будущем на доступных (загруженных) исторических данных.

Скрипт находит максимальный коэффициент корреляции для некоторого периода индикатора и выводит в комменте на чарте, как сам коэффициент, так и период индикатора, на котором он был найден:

Например, если в комменте появляется сообщение:

R = -0.048, p = 23

Это означает, что индикатор с периодом 23 предсказывает будущее с коэффициентом линейной корреляции 0.048. Знак корреляции отрицательный, что означает, что если значение индикатора уменьшилось за предыдущий период 23 бара, значит значение цены за будущий период 23 бара может увеличится с некоторой вероятностью.

Проще говоря, знак коэффициента корреляции сообщает о том, как лучше всего использовать индикатор: если знак положительный, то индикатор трендовый, если отрицательный - контртрендовый.

Чтобы подставить любой другой индикатор в скрипт, нужно найти в конце кода функцию indicator() и воткнуть в возврат этой самой функции вызов нужного индюка.

Чтобы изменить символ или таймфрейм, необходимо запустить скрипт на чарте с этим самым символом и этим самым таймфреймом.

Код скрипта в прикрепленном файле.

Приятного трейдинга!

Файлы:
test.mq4 3 kb
Vasiliy Sokolov
22599
Vasiliy Sokolov 2012.07.16 12:24  
Спасибо за интересный скрипт. Полезная штука.
Mihail Marchukajtes
4005
Mihail Marchukajtes 2012.07.16 12:50  
Попробую применить. Отпишусь если путное что получиться.
михаил потапыч
19491
михаил потапыч 2012.07.16 12:51  

Игры в подгонку

десятая серия

to be continued

Yury Reshetov
13464
Yury Reshetov 2012.07.16 13:07  
nikelodeon:


Отпишусь если путное что получиться.


Многие предпочитают действовать с точностью до наоборот.


Mischek2:

Игры в подгонку

Ну дык! Как же без нее?

Существуют три разновидности лжи: невинная ложь, наглая ложь и статистика © Марк Твен

СанСаныч Фоменко
6173
СанСаныч Фоменко 2012.07.16 15:18  
Reshetov:

Существуют три разновидности лжи: невинная ложь, наглая ложь и статистика © Марк Твен

Если б читал статистику, то бы знал, что коэффициент корреляции пирсона не применим к нестационарным рядам, каковыми и являются все котиры.
Дмитрий
1046
Дмитрий 2012.07.16 15:30  
Подскажите другой метод (коэффициент корреляции). Я например тоже не верю лентам боллинжера, но использование для входа снижение волатильности (узкую часть ленты ) в некоторых советниках дает прибыль
СанСаныч Фоменко
6173
СанСаныч Фоменко 2012.07.16 16:15  
YOUNGA:
Подскажите другой метод (коэффициент корреляции). Я например тоже не верю лентам боллинжера, но использование для входа снижение волатильности (узкую часть ленты ) в некоторых советниках дает прибыль
Коинтеграция
Roman Busarov
5936
Roman Busarov 2012.07.16 19:13  
YOUNGA:
Подскажите другой метод (коэффициент корреляции). Я например тоже не верю лентам боллинжера, но использование для входа снижение волатильности (узкую часть ленты ) в некоторых советниках дает прибыль

ну не скажи. смотря что ты делаешь. лента хорошая штука. во многом помогает избежать не нужных сделок.а если добавить ссi то тогда вобще не заменимая.
Mihail Marchukajtes
4005
Mihail Marchukajtes 2012.07.31 18:19  

0К сожалению ничего толкового не получилось. Осталось несколько вопросов. вернее ДВА!!!

1. Что делать если у индикатора нет периода расчёта????

2. Что делать если у индикатора несколько периодов расчёта?

Так..... просто спросил.....

Роман
7939
Роман 2012.08.01 00:16  
Myth63:

ну не скажи. смотря что ты делаешь. лента хорошая штука. во многом помогает избежать не нужных сделок.а если добавить ссi то тогда вобще не заменимая.
Напишите трактовку...
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий