В конце января 2012 года компания-разработчик терминала MetaTrader 5 анонсировала нативную поддержку OpenCL в MQL5. В статье на конкретном примере изложены основы программирования на OpenCL в среде MQL5 и приведены несколько примеров "наивной" оптимизации программы по быстродействию.
Модели случайных блужданий даётся название "Курс Монетки". Приводятся свойства курса монетки с точки зрения трейдера. Предлагается создать симулятор курса на основе курса монетки с трендом. Для отличия реального курса от курса монетки создан индикатор трендовости. Рассматривается трендовость реального курса.
В статье рассмотрены распределения вероятностей (нормальное, логнормальное, биномиальное, логистическое, экспоненциальное, распределения Коши, Стьюдента, Лапласа, Пуассона, гиперболическое секанс распределение, бета и гамма-распределения) случайных величин, используемые в прикладной статистике. Предложены классы для работы с данными распределениями.
В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам.
В данной статье рассматриваются эконометрические методы исследования, в частности автокорреляционный анализ и анализ условной дисперсии. Что нам даёт описанный в статье подход? Применение нелинейной GARCH-модели позволяет, во-первых, формально представить исследуемый ряд с математической точки зрения, а во-вторых, создать прогноз на заданное количество шагов.
Статья посвящена новому и очень перспективному направлению в машинном обучении — так называемому "глубокому обучению" и конкретней "глубоким нейросетям". Сделан краткий обзор нейросетей 2 поколения, их архитектуры связей и основных видов, методов и правил обучения и их основных недостатков. Далее рассмотрена история появления и развития нейросетей 3 поколения, их основные виды, особенности и методы обучения. Проведены практические эксперименты по построению и обучению на реальных данных глубокой нейросети, инициируемой весами накапливающего автоэнкодера. Рассмотрены все этапы от выбора исходных данных до получения метрик. В последней части статьи приведена программная реализация глубокой нейросети в виде индикатора-эксперта на MQL4/R.
Написание советников на MQL5 проще чем кажется, вы легко можете этому научиться. В этом руководстве вы познакомитесь с основными моментами, необходимыми для написания простого советника на основе конкретной торговой стратегии. Рассмотрена структура советника, использование встроенных технических индикаторов и торговых функций, вопросы отладки и тестирования советника на исторических данных.
Разработка торговой стратегии, в первую очередь, заключается в поиске закономерностей для входа в рынок, выхода из рынка и правил удержания позиций. Если найденные закономерности удается формализовать в правила для автоматической торговли, то перед трейдером возникают вопросы по расчету объемов позиций, вычислению размера маржи и поддержанию безопасного уровня залоговых средств для обеспечения открытых позиций в автоматическом режиме. В этой статье мы напишем на MQL5 простые примеры для выполнения этих расчетов.
Трейдер не всегда имеет возможность и желание находиться часами перед торговым терминалом. Особенно, если торговая система в той или иной степени формализована и позволяет автоматически идентифицировать некоторые состояния рынка. В данной статье описано, как с помощью советника, индикатора или скрипта сформировать отчет о результатах торговли в виде html-файла и загрузить его по протоколу FTP на WWW-сервер, рассмотрен вопрос отправки уведомлений о торговых событиях на мобильный телефон в виде SMS-сообщений.
В статье обсуждаются особенности использования MetaTrader 5 в качестве поставщика торговых сигналов для MetaTrader 4. Вы узнаете как создать простой поставщик торговых сигналов из MetaTrader 5 и как его подключить к нескольким терминалам MetaTrader 4. Также вы узнаете о том, как в реальном времени копировать сделки участников Automated Trading Championship на свой реальный счет в MetaTrader 4.
Можно ли в MetaTrader 5 торговать на реале уже сегодня? Как организовать такую торговлю? Приводится теория этих вопросов и рабочие коды, при помощи которых реализуется копирование сделок из терминала MetaTrader 5 в MetaTrader 4. Статья будет полезна как разработчикам советников, так и практикующим трейдерам.
Найти правила для торговой системы и запрограммировать их в советнике - это еще полбеды. Необходимо каким-то образом поправлять работу эксперта в процессе накопления результатов торговли. В статье описывается один из подходов, позволяющий улучшить характеристики торгового эксперта при помощи создания обратной связи, измеряющей наклон кривой баланса депозита.
Существует масса критериев, которые позволяют оценить эффективность или прибыльность торговой стратегии. Но трейдеры всегда готовы подвергнуть любую систему новому краштесту. В статье рассказывается, как можно применить статистику для платформы MetaTrader 5 на основе измерения эффективности. Представлен класс перевода учёта статистики сделок в вид, не противоречащий описанному в книге "Статистика для трейдера" Булашева С.В. Приведён пример пользовательской функции оптимизации.
В статье рассматривается проблема необходимости подсчета совокупной позиции по заданному символу и магическому номеру. Предложенный метод подсчета объема позиции в процессе работы загружает только минимально необходимую часть истории сделок. В процессе же самой работы обработка происходит только по последним сделкам. Дополнительно рассматривается метод формирования уникальных имен глобальных переменных.
Статья описывает новый подход в вопросах хеджирования позиций и ставит точку в спорах между пользователями платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в этом вопросе. На примере простых схем и диаграмм, общедоступным языком рассказывается об алгоритмах, которые делают такое хеджирование надежным. Статья посвящена описанию новой панели - HedgeTerminal, которая, по сути, является полноценным торговым терминалом внутри самого терминала MetaTrader 5. С ее помощью, благодаря предлагаемой виртуализации торговли, можно управлять своими торговыми позициями так, как это принято в MetaTrader 4.
В 5-ой версии языка MQL появилась масса нововведений, в том числе работа с событиями различных типов (события таймера, торговые события, пользовательские и т.д.). Возможность обработки событий позволяет создавать совершенно новый тип программ для автоматического и полуавтоматического трейдинга. В этой статье мы рассмотрим торговые события и напишем для функции OnTrade() код, который будет обрабатывать событие Trade.
Основное правило трейдера - дай прибыли расти, обрезай убытки! В статье рассматривается один из основных технических приемов, позволяющий следовать этому правилу - перемещение уровня защитной остановки (уровня Stoploss) вслед за растущей прибылью позиции, другими словами - скользящий стоп или трейлинг стоп (trailingstop). Приводится пошаговая процедура создания класса для трейлинг стопа на индикаторах SAR и NRTR, который каждый желающий сможет за 5 минут встроить в своего эксперта или использовать независимо для управления позициями на своем счете.