The yazan Gold Reaper MT5

The yazan Gold Reaper MT5 — пробойный советник для золота (XAUUSD). Он следит за тремя видами ценовых уровней на трёх таймфреймах, ждёт, пока сильный бар закроется за уровнем, проверяет, что пробой удержался на следующем баре, и затем торгует в направлении пробоя со стоп-лоссом и тейк-профитом в каждой сделке.

Сначала прочтите это. До завершения продукта его правила проверили по плану, записанному и зафиксированному заранее (2020-2026, золото, тестер стратегий). Тест НЕ ПРОЙДЕН. Настройки по умолчанию теряли деньги в каждом проверенном году после издержек (до издержек лишь 2022 год закончился в небольшом плюсе), а также на внешнем периоде (out-of-sample), который ни разу не использовался для выбора. Полные таблицы ниже, в разделе «Что показали наши тесты». Около 80% сделок прибыльны, но это не преимущество: большинство прибылей — мелкие выходы в безубыток, и один стоп-лосс стирает примерно шесть из них. Используйте этот советник как инструмент для исследования и обучения пробойным правилам на золоте. Тестируйте его на демо-счёте и в своём тестере стратегий. Он не обещает никакой прибыли.

Что вы видите на графике

Номера ниже соответствуют нумерованным меткам на скриншотах.

1. Заголовок: название советника и кнопка языка с 12 языками панели (английский, арабский, русский, китайский, испанский, португальский, японский, немецкий, корейский, французский, итальянский и турецкий).

2. Статус: «on» или «paused» с причиной: часы ролловера, день NFP или FOMC, закрытие в пятницу, спред выше лимита, достигнут дневной лимит убытка или реальный счёт при включённом «Торговать только на демо-счетах».

3. Сегодня и спред: результат дня в % от эквити на начало дня рядом с дневным лимитом убытка и текущий спред рядом с максимальным.

4. Стратегии: 9 стратегий, каждая включена или выключена. Включённая стратегия показывает, что она делает: следит за уровнями, пробой ждёт бара подтверждения, вход взведён или открыта сделка с результатом в R, а также время и направление последнего сигнала.

5. Итоги: открытые сделки этого советника относительно максимума и их текущий результат в R и в деньгах.

6. Прокрутка: когда панель выше графика, её тело прокручивается колесом мыши или стрелками у правого края.

7. Сделки на графике: у каждой сделки стоп-лосс и тейк-профит стоят на сервере. Комментарий сделки содержит номер стратегии, поэтому правила безубытка и трейлинга продолжают работать после перезапуска терминала.

9 стратегий

Каждая стратегия — это один тип уровня на одном таймфрейме (M5, M15 или H1); таймфрейм графика на них не влияет. По умолчанию включены только три стратегии H1: в тесте они были наименее отрицательными (см. раздел 3). Стратегии M5 и M15 можно включить, но в тесте они теряли больше, так как издержки сильнее давят на их меньшие стопы.

• A. Диапазон сессии: максимум и минимум азиатской сессии (00:00-08:00 по времени сервера) и диапазон открытия Лондона (первые 60 минут с 09:00 по времени сервера).
• B. Поддержка и сопротивление по свингам: фрактальные максимумы и минимумы, объединённые в зоны, если они ближе 0.5 ATR; 5 зон с наибольшим числом касаний, свинги не старше 200 баров.
• C. Предыдущий день и предыдущая неделя: их максимум и минимум.

Как он входит

• Импульс: закрытый бар должен закрыться за уровнем минимум на 0.25 x ATR(14), с телом не менее 50% его диапазона и диапазоном не менее 0.8 x ATR.
• Фильтр ложного пробоя: следующий бар тоже должен закрыться за уровнем; тогда вход делается по рынку. Дополнительный режим ретеста вместо этого ждёт, пока более поздний бар (в пределах 12 баров) коснётся уровня и снова закроется за ним.
• Одна сделка на стратегию, всего не более 3 открытых сделок (1 на неттинговом счёте), и нет новой сделки при спреде выше 40 пунктов.
• Только закрытые бары: формирующийся бар никогда не используется для сигнала.

Как он выходит

• Стоп-лосс: 1.5 x ATR и не менее 0.2 x ATR за уровнем. Тейк-профит: 1.3 x расстояния до стопа (1.3 R).
• Безубыток: когда прибыль достигает 0.25 x ATR, стоп переносится на цену входа плюс 0.125 x ATR.
• Трейлинг-стоп: 2 x ATR позади цены.
• Трейлинг тейк-профита: начиная с 90% пути к цели, тейк-профит отодвигается дальше на 0.5 x ATR на каждые следующие 0.5 x ATR движения.
• Выход по времени: через 24 бара таймфрейма стратегии.

Фильтры и риск

• Нет входов в дни NFP (первая пятница месяца) и в дни решений FOMC (таблица 2020-2026), а также с 23:00 до 01:00 по времени сервера (спред ролловера).
• Все сделки закрываются в пятницу в 22:00 по времени сервера.
• Дневной лимит убытка: при -3% от эквити на начало дня новые входы прекращаются, открытые сделки закрываются.
• Риск на сделку: по умолчанию 1% баланса или фиксированный лот. Если минимальный лот рискует более чем вдвое больше цели, сделка пропускается. Перед каждым ордером проверяются свободная маржа, лимиты объёма, уровни стопов и заморозки.
• «Торговать только на демо-счетах» включено по умолчанию: на реальном счёте панель работает, но сделки не открываются, пока вы это не выключите.

Чего он не делает

• Без сетки, без мартингейла, без усреднения, без хеджирования, без увеличения лота после убытка.
• Без DLL и без веб-запросов. Он не обучается и не меняет свои правила сам.
• Он не обещает и не предсказывает прибыль. С настройками по умолчанию он терял деньги в каждом году теста ниже.

В тестере стратегий

Если советник не открыл ни одной сделки за первые 30 баров таймфрейма графика в тесте (например, короткий тест на D1 или символ, спред которого всегда выше лимита), он открывает ОДНУ сделку на следующем действительном пробое таймфрейма графика и пишет «validator check» в комментарии сделки и в журнале. Это происходит не более одного раза за тест, только в тестере стратегий и никогда после открытия обычной сделки. Это нужно, чтобы короткая автоматическая проверка показала работу отправки ордеров. Выключите это последним параметром («Tester only: if no trade in the first 30 chart bars, ONE validator check trade per run»), чтобы видеть только стратегии. В нашем 16-месячном внешнем тесте это добавило ровно одну сделку.

Исследовательские параметры (дополнительные издержки на сделку, CSV сделок) меняют только строку статистики в журнале и необязательные файлы; торговлю они не меняют. Четыре контрольных параметра (направление сделок, его seed, каждый пробой без фильтров, случайные уровни) меняют торговлю: они нужны для проверки идеи и при значениях по умолчанию неактивны.

Что показали наши тесты

Результат: тест НЕ ПРОЙДЕН. Настройки по умолчанию теряли деньги в каждом проверенном году (2020-2026) после издержек и на внешнем периоде.

Как проводился тест: правила, допустимые варианты параметров, периоды и критерий прохождения были записаны и зафиксированы до первого прогона. XAUUSD, сервер MetaQuotes-Demo, модель «1 minute OHLC», график M5, депозит 10,000 USD, фиксированный лот 0.01. «Тестер» = результат тестера стратегий с записанным спредом. «После издержек» дополнительно вычитает 0.30 USD за сделку при лоте 0.01 на проскальзывание и комиссию. R = результат, делённый на сумму риска до первого стоп-лосса.

• DISCOVER 2020.01-2023.06: единственный период, использованный для выбора.
• CONFIRM 2023.07-2025.06: один прогон выбранного набора.
• OUT-OF-SAMPLE 2025.07-2026.10: один прогон, никогда не использованный для выбора.

A. Выбор набора по умолчанию на DISCOVER

набор (DISCOVER) | сделки | прибыльных % | профит-фактор | средний R | итог USD при лоте 0.01

все 9 стратегий, k 0.15, тестер | 31,229 | 81.7% | 0.92 | -0.020 | -1,277

все 9 стратегий, k 0.15, после издержек | 31,229 | 27.7% | 0.48 | -0.155 | -10,646

только стратегии H1, k 0.25 (по умолчанию), тестер | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285

только стратегии H1, k 0.25 (по умолчанию), после издержек | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065

У всех 9 стратегий средний R после издержек был отрицательным. Набор только из H1 потерял меньше всего, поэтому стал набором по умолчанию. Его результат был отрицательным ещё до прогона следующих периодов.

B. Набор по умолчанию на всех периодах

период | сделки | прибыльных % | профит-фактор | средний R | итог USD при лоте 0.01 | макс. просадка

DISCOVER, тестер | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285 | 367 USD

DISCOVER, после издержек | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065 | 1,066 USD

CONFIRM, тестер | 1,388 | 84.4% | 0.87 | -0.016 | -296 | 396 USD

CONFIRM, после издержек | 1,388 | 80.8% | 0.70 | -0.052 | -713 | 771 USD

OUT-OF-SAMPLE, тестер | 971 | 81.8% | 0.75 | -0.034 | -1,202 | 1,271 USD

OUT-OF-SAMPLE, после издержек | 971 | 81.8% | 0.69 | -0.046 | -1,493 | 1,551 USD

2020-2026, тестер | 4,965 | 83.6% | 0.82 | -0.023 | -1,784 | 1,828 USD

2020-2026, после издержек | 4,965 | 81.0% | 0.68 | -0.058 | -3,274 | 3,281 USD

Тот же внешний период в режиме «Every tick based on real ticks»: 958 сделок, профит-фактор 0.75 (тестер) / 0.69 (после издержек), -0.051 R на сделку после издержек.

C. По годам (2020-2026, после издержек)

год | сделки | итог USD при лоте 0.01 | профит-фактор | средний R | купить и держать 1 oz (USD)

2020 | 719 | -310 | 0.70 | -0.066 | +365

2021 | 772 | -351 | 0.60 | -0.071 | -115

2022 | 727 | -183 | 0.75 | -0.041 | +22

2023 | 724 | -336 | 0.58 | -0.079 | +224

2024 | 712 | -348 | 0.66 | -0.064 | +566

2025 | 712 | -722 | 0.71 | -0.039 | +1,661

2026 (до 31 октября) | 599 | -1,023 | 0.70 | -0.041 | -473

7 из 7 лет убыточны. По стратегиям (2020-2026, после издержек): A H1 -0.072 R, B H1 -0.051 R, C H1 -0.045 R; все три отрицательны.

D. Почему процент прибыльных сделок около 80%, а счёт всё равно теряет

Выходы на внешнем периоде: 591 в безубыток, 206 по трейлинг-стопу, 131 по первому стоп-лоссу, 15 по продлённому тейк-профиту, 7 по тейк-профиту, 13 при пятничном закрытии, 5 по времени, 3 по дневному лимиту убытка. Стоп в безубытке фиксирует маленькую прибыль, поэтому такие сделки считаются прибыльными. Средняя прибыль +0.16 R, средний убыток -0.90 R (тестер): один убыток стирает около шести прибылей.

E. Контрольные тесты (те же входы и выходы)

контроль | внешний период, средний R после издержек | 2020-2026, средний R после издержек

набор по умолчанию (направление пробоя) | -0.046 | -0.058

всегда покупать | -0.001 | -0.049

случайное направление, 100 сидов | среднее -0.020 (5-95 перцентиль от -0.048 до +0.005) | не проводился

каждый пробой, без фильтров импульса и ложного пробоя | -0.028 | -0.046

уровни перенесены на случайные цены, 20 сидов | среднее -0.021 (диапазон от -0.038 до +0.010) | не проводился

Направление пробоя оказалось хуже подбрасывания монеты на тех же входах (5-й перцентиль), а настоящие уровни не превзошли случайные. Покупка и удержание 1 oz золота (лот 0.01) принесли +2,330 USD за 2020-2026 и +520 USD за внешний период; набор по умолчанию потерял 3,274 USD и 1,493 USD.

F. Критерии прохождения плана

проверка | результат | вывод

сделок на внешнем периоде >= 200 | 971 | пройдено

в среднем >= +0.15 R на сделку после издержек | -0.046 R | не пройдено

профит-фактор >= 1.3 после издержек | 0.69 | не пройдено

3 из 4 внешних лет положительны | 0 из 4 | не пройдено

лучше, чем «всегда покупать» на тех же входах | -0.046 R против -0.001 R | не пройдено

изменение параметров на один шаг сохраняет знак | все 6 соседей тоже отрицательны | убыток устойчив, преимущества нет

95-й перцентиль просадки Монте-Карло при риске 1% < 5% | 53.8% | не пройдено

G. В деньгах при фиксированном риске на сделку (внешний период, после издержек, со сложным процентом)

риск на сделку | фактический результат (макс. просадка) | медиана Монте-Карло | 5-й перцентиль Монте-Карло | 95-й перцентиль просадки Монте-Карло

1% | -37.2% (40.4%) | -37.4% | -52.4% | 53.8%

2% | -61.7% (65.5%) | -61.9% | -78.0% | 79.3%

Больший риск лишь ускоряет потери, когда средняя сделка отрицательна.

Каждый тест выше — бэктест в тестере стратегий или симуляция по его списку сделок: гипотетический результат, не реальная торговля. Чтобы повторить внешний прогон: XAUUSD, график M5, 2025.07.01-2026.10.31, «1 minute OHLC», 10,000 USD, плечо 1:100, все параметры по умолчанию, кроме «Fixed lot» 0.01 и выключенной проверки валидатора. Цены и издержки вашего брокера дадут другие числа.

Оговорка ко всем результатам выше

Гипотетические или смоделированные результаты имеют определённые ограничения. В отличие от реальной истории торговли, смоделированные результаты не отражают реальную торговлю. Поскольку сделки не исполнялись, результаты могут недо- или переоценивать влияние некоторых рыночных факторов, таких как нехватка ликвидности, проскальзывание и исполнение брокером. Программы моделирования торговли также создаются с учётом уже известного прошлого. Никто не утверждает, что какой-либо счёт получит или, вероятно, получит прибыль или убытки, подобные показанным.

Параметры

Стратегии (тип уровня x таймфрейм)

• A Session range on M5 / M15 / H1: false / false / true
• B Swing S/R zones on M5 / M15 / H1: false / false / true
• C Previous day / week high-low on M5 / M15 / H1: false / false / true

Уровни

• A: Asia session start / end hour, server: 0 / 8
• A: London open hour, server: 9; London open range, minutes (0 = off): 60
• B: max age of a swing, bars: 200; zones used (most touches first): 5; merge swings closer than x ATR into one zone: 0.5

Пробой

• ATR period: 14
• Close beyond the level by at least k x ATR: 0.25
• Breakout bar body, min share of its range: 0.50; breakout bar range, min x ATR: 0.80
• Entry after the breakout: Confirmation (the next bar also closes beyond the level) or Retest; retest bars allowed: 12

Сделки

• Risk per trade, % of balance: 1.0; fixed lot (0 = use the risk %): 0.0
• Max open trades (netting account: 1): 3; max spread for a new trade, points (0 = off): 40
• Stop loss, x ATR: 1.5; at least x ATR beyond the level: 0.2; take profit, x R: 1.3
• Break-even at x ATR of profit (0 = off): 0.25, locking x ATR: 0.125
• Trailing stop distance, x ATR (0 = off): 2.0
• Trailing take profit: true; starts at this share of the TP distance: 0.9; moves x ATR per x ATR of further progress: 0.5
• Time exit after N bars of the strategy timeframe (0 = off): 24

Фильтры

• No entries on NFP day / FOMC days: true / true
• Close all trades on Friday: true, at hour (server): 22
• No entries from / until this hour, server: 23 / 1
• Daily loss limit, % of the day's start equity (0 = off): 3.0

Безопасность

• Trade only on demo accounts: true
• Magic number (strategy n uses magic + n): 20261102

Панель

• Panel language: English (12 languages; also switchable on the panel)
• Panel X / Y, pixels from the top-left corner: 10 / 30

Исследование (тестер стратегий)

• Extra cost per trade in price units per lot, statistics only: 0.30 (0.30 = 0.30 USD per oz on gold; set 0 on other symbols)
• Trade direction (controls): Normal; seed for the random direction: 1
• Control: every breakout, no momentum or false-breakout filter: false
• Control: levels replaced by random prices in the previous day's range (seed, 0 = off): 0
• Write a trade CSV and a passes.csv row (Common\Files\GoldReaper): false; run name: run
• Tester only: one "validator check" trade if there is no trade in the first 30 chart bars: true

Быстрый старт

• Сначала запустите его в своём тестере стратегий: XAUUSD, любой таймфрейм графика, «Every tick based on real ticks», если они у вас есть. Сравните результат с разделом 3.
• Прикрепите его к графику XAUUSD на демо-счёте и включите Algo Trading. Панель показывает статус и 9 стратегий.
• Оставьте настройки по умолчанию или включайте и выключайте стратегии и меняйте параметры стопа, цели и фильтров, чтобы проверить свои идеи пробоя.
• Выберите язык панели кнопкой в правом верхнем углу.

Вопросы и ответы

Он прибыльный?

Не в наших тестах. Настройки по умолчанию теряли деньги в каждом году 2020-2026 после издержек (до издержек лишь 2022 год закончился в небольшом плюсе) и на внешнем периоде, до и после издержек. Прошлые или смоделированные результаты не гарантируют будущих результатов.

Почему он показывает высокий процент прибыльных сделок?

Большинство сделок доходит до уровня безубытка и закрывается там с маленькой прибылью, поэтому они считаются прибыльными. Убыточные сделки примерно в шесть раз больше. Раздел 3 D показывает выходы.

Использует ли он мартингейл, сетку или хеджирование?

Нет. Одна сделка на стратегию, не более 3 открытых, стоп-лосс и тейк-профит в каждой сделке, фиксированный риск на сделку.

Какие символы?

Он создан и протестирован для XAUUSD. Он работает и на других символах, но уровни, лимит спреда в пунктах и исследовательский параметр издержек настроены для золота.

Почему он не торговал?

Строка статуса показывает причину: часы ролловера, день NFP / FOMC, закрытие в пятницу, спред выше лимита, дневной лимит убытка или реальный счёт с включённым «Торговать только на демо-счетах». В тесте три стратегии H1 открывали в среднем около 14 сделок в неделю.

Что это за сделка «validator check» в моём тестере стратегий?

Одна сделка, которую советник открывает только в тестере, только если он не открыл ни одной сделки за первые 30 баров таймфрейма графика, не более одного раза за тест. Выключите её последним параметром, чтобы видеть только стратегии.

Что за строка «stats after cost» в журнале?

В конце прогона в тестере советник печатает свою статистику после исследовательского параметра «Extra cost per trade». Значение 0.30 предназначено для золота. На других символах установите 0, иначе строка не имеет смысла; на торговлю она никогда не влияет.

Предупреждение о рисках

Торговля золотом с маржой сопряжена с высоким риском и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять часть или весь депозит. Этот советник с настройками по умолчанию терял деньги в каждом году бэктестов на этой странице, а пробойная торговля чувствительна к спреду, проскальзыванию, комиссии и исполнению, которые различаются у брокеров и счетов. Гипотетические результаты не отражают реальную торговлю. Сначала используйте его на демо-счёте, используйте только деньги, которые можете позволить себе потерять, и принимайте решения сами; ничто на этой странице не является инвестиционной рекомендацией.