The yazan Gold Reaper MT5

The yazan Gold Reaper MT5 é um Expert Advisor de rompimento para ouro (XAUUSD). Ele observa três tipos de níveis de preço em três tempos gráficos, espera um candle forte fechar além de um nível, verifica se o rompimento se mantém no candle seguinte e então opera na direção do rompimento, com stop loss e take profit em cada operação.

Leia isto primeiro. Antes de este produto ser concluído, suas regras foram testadas com um plano escrito e congelado com antecedência (2020-2026, ouro, Testador de Estratégias). O teste FALHOU. A configuração padrão perdeu dinheiro em todos os anos testados depois dos custos (antes dos custos, só 2022 terminou levemente positivo), e também no período fora da amostra, que nunca foi usado para escolher nada. As tabelas completas estão abaixo, em «O que nossos testes encontraram». Cerca de 80% das operações ganham, mas isso não é uma vantagem: a maioria dos ganhos são pequenas saídas no break-even, e um único stop loss apaga cerca de seis deles. Trate este EA como uma ferramenta de pesquisa e aprendizado de regras de rompimento no ouro. Teste-o numa conta demo e no seu próprio Testador de Estratégias. Ele não promete nenhum lucro.

O que você vê no gráfico

Os números abaixo correspondem às marcas numeradas das capturas de tela.

1. Cabeçalho: o nome do EA e o botão de idioma com 12 idiomas de painel (inglês, árabe, russo, chinês, espanhol, português, japonês, alemão, coreano, francês, italiano e turco).

2. Status: «on» ou «paused» com o motivo: horário de rollover, dia de NFP ou FOMC, fechamento de sexta-feira, spread acima do limite, limite de perda diária atingido ou uma conta real com «Operar apenas em contas demo» ligado.

3. Hoje e spread: o resultado de hoje em % do patrimônio no início do dia ao lado do limite de perda diária, e o spread atual ao lado do spread máximo.

4. Estratégias: as 9 estratégias, cada uma ligada ou desligada. Uma estratégia ligada mostra o que está fazendo: observando níveis, um rompimento esperando o candle de confirmação, uma entrada armada ou uma operação aberta com o resultado em R, além do horário e da direção do último sinal.

5. Totais: operações abertas deste EA em relação ao máximo, e o resultado aberto em R e em dinheiro.

6. Rolagem: quando o painel é mais alto que o gráfico, o corpo dele rola com a roda do mouse ou com as setas na borda direita.

7. Operações no gráfico: cada operação tem stop loss e take profit no servidor. O comentário da operação traz o número da estratégia, então as regras de break-even e trailing continuam funcionando após reiniciar o terminal.

As 9 estratégias

Cada estratégia é um tipo de nível em um tempo gráfico (M5, M15 ou H1); o tempo gráfico do gráfico não as altera. Por padrão, apenas as três estratégias H1 estão ligadas: foram as menos negativas no teste (veja a seção 3). As estratégias M5 e M15 podem ser ligadas, mas no teste perderam mais, porque os custos pesam mais nos seus stops menores.

• A. Faixa da sessão: a máxima e a mínima da sessão asiática (00:00-08:00 no horário do servidor) e a faixa de abertura de Londres (os primeiros 60 minutos a partir das 09:00 no horário do servidor).
• B. Suporte e resistência de swing: topos e fundos fractais, unidos em zonas quando estão a menos de 0.5 ATR; as 5 zonas com mais toques, swings de no máximo 200 candles.
• C. Dia anterior e semana anterior: sua máxima e sua mínima.

Como ele entra

• Momentum: um candle fechado precisa fechar além do nível por pelo menos 0.25 x ATR(14), com corpo de pelo menos 50% da sua amplitude e amplitude de pelo menos 0.8 x ATR.
• Filtro de falso rompimento: o candle seguinte também precisa fechar além do nível; então a entrada é feita a mercado. Um modo opcional de reteste espera, em vez disso, que um candle posterior (em até 12 candles) toque o nível e feche além dele de novo.
• Uma operação por estratégia, no máximo 3 operações abertas no total (1 numa conta netting) e nenhuma operação nova com spread acima de 40 pontos.
• Somente candles fechados: o candle em formação nunca é usado para um sinal.

Como ele sai

• Stop loss: 1.5 x ATR, e pelo menos 0.2 x ATR além do nível. Take profit: 1.3 x a distância do stop (1.3 R).
• Break-even: quando o lucro chega a 0.25 x ATR, o stop vai para a entrada mais 0.125 x ATR.
• Trailing stop: 2 x ATR atrás do preço.
• Take profit móvel: a partir de 90% do caminho até o alvo, o take profit se afasta 0.5 x ATR a cada 0.5 x ATR adicional de avanço.
• Saída por tempo: após 24 candles do tempo gráfico da estratégia.

Filtros e risco

• Sem entradas em dias de NFP (primeira sexta-feira do mês) ou em dias de decisão do FOMC (tabela 2020-2026), e nenhuma das 23:00 às 01:00 no horário do servidor (spread do rollover).
• Todas as operações são fechadas na sexta-feira às 22:00 no horário do servidor.
• Limite de perda diária: a -3% do patrimônio do início do dia, novas entradas param e as operações abertas são fechadas.
• Risco por operação: 1% do saldo por padrão, ou um lote fixo. Se o lote mínimo arriscar mais que o dobro do alvo, a operação é ignorada. Margem livre, limites de volume, níveis de stops e de congelamento são verificados antes de cada ordem.
• «Operar apenas em contas demo» vem ligado por padrão: numa conta real o painel funciona, mas nenhuma operação é aberta até você desligar isso.

O que ele não faz

• Sem grid, sem martingale, sem preço médio, sem hedge, sem aumento de lote após uma perda.
• Sem DLLs e sem requisições web. Ele não aprende nem muda suas regras sozinho.
• Ele não promete nem prevê lucro. Com a configuração padrão, perdeu dinheiro em todos os anos do teste abaixo.

No Testador de Estratégias

Se o EA não abriu nenhuma operação após os primeiros 30 candles do tempo gráfico de um teste (por exemplo um teste curto em D1, ou um símbolo cujo spread está sempre acima do limite), ele abre UMA operação no próximo rompimento válido do tempo gráfico do gráfico e escreve «validator check» no comentário da operação e no diário. Isso acontece no máximo uma vez por teste, somente no Testador de Estratégias e nunca depois que uma operação normal foi aberta. Existe para que uma verificação automática curta mostre o envio de ordens funcionando. Desligue com o último parâmetro («Tester only: if no trade in the first 30 chart bars, ONE validator check trade per run») para ver só as estratégias. No nosso teste fora da amostra de 16 meses, isso acrescentou exatamente uma operação.

Os parâmetros de pesquisa (custo extra por operação, CSV de operações) mudam apenas a linha de estatísticas do diário e os arquivos opcionais; nunca mudam as operações. Os quatro controles (direção das operações, sua semente, todo rompimento sem filtros, níveis aleatórios) mudam as operações: existem para testar a ideia e ficam inativos nos valores padrão.

O que nossos testes encontraram

Resultado: o teste FALHOU. A configuração padrão perdeu dinheiro em todos os anos testados (2020-2026) após os custos, e no período fora da amostra.

Como foi testado: as regras, as escolhas de parâmetros permitidas, os períodos e o critério de aprovação foram escritos e congelados antes da primeira execução. XAUUSD, servidor MetaQuotes-Demo, modelo «1 minute OHLC», gráfico M5, depósito de 10,000 USD, lote fixo 0.01. «Testador» = resultado do Testador de Estratégias com o spread registrado. «Após custos» também subtrai 0.30 USD por operação com lote 0.01 para slippage e comissão. R = o resultado dividido pelo dinheiro em risco no primeiro stop loss.

• DISCOVER 2020.01-2023.06: o único período usado para escolhas.
• CONFIRM 2023.07-2025.06: uma execução do conjunto escolhido.
• OUT-OF-SAMPLE 2025.07-2026.10: uma execução, nunca usada para escolha.

A. Escolha do conjunto padrão no DISCOVER

conjunto (DISCOVER) | operações | ganhadoras % | fator de lucro | R médio | líquido USD com lote 0.01

todas as 9 estratégias, k 0.15, testador | 31,229 | 81.7% | 0.92 | -0.020 | -1,277

todas as 9 estratégias, k 0.15, após custos | 31,229 | 27.7% | 0.48 | -0.155 | -10,646

somente estratégias H1, k 0.25 (padrão), testador | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285

somente estratégias H1, k 0.25 (padrão), após custos | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065

Todas as 9 estratégias tiveram R médio negativo após custos. O conjunto só H1 foi o que menos perdeu, por isso virou o padrão. O resultado dele já era negativo antes de os períodos seguintes serem executados.

B. O conjunto padrão em todos os períodos

período | operações | ganhadoras % | fator de lucro | R médio | líquido USD com lote 0.01 | drawdown máximo

DISCOVER, testador | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285 | 367 USD

DISCOVER, após custos | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065 | 1,066 USD

CONFIRM, testador | 1,388 | 84.4% | 0.87 | -0.016 | -296 | 396 USD

CONFIRM, após custos | 1,388 | 80.8% | 0.70 | -0.052 | -713 | 771 USD

OUT-OF-SAMPLE, testador | 971 | 81.8% | 0.75 | -0.034 | -1,202 | 1,271 USD

OUT-OF-SAMPLE, após custos | 971 | 81.8% | 0.69 | -0.046 | -1,493 | 1,551 USD

2020-2026, testador | 4,965 | 83.6% | 0.82 | -0.023 | -1,784 | 1,828 USD

2020-2026, após custos | 4,965 | 81.0% | 0.68 | -0.058 | -3,274 | 3,281 USD

Mesmo período fora da amostra com «Every tick based on real ticks»: 958 operações, fator de lucro 0.75 (testador) / 0.69 (após custos), -0.051 R por operação após custos.

C. Por ano (2020-2026, após custos)

ano | operações | líquido USD com lote 0.01 | fator de lucro | R médio | comprar e manter 1 oz (USD)

2020 | 719 | -310 | 0.70 | -0.066 | +365

2021 | 772 | -351 | 0.60 | -0.071 | -115

2022 | 727 | -183 | 0.75 | -0.041 | +22

2023 | 724 | -336 | 0.58 | -0.079 | +224

2024 | 712 | -348 | 0.66 | -0.064 | +566

2025 | 712 | -722 | 0.71 | -0.039 | +1,661

2026 (até 31 de outubro) | 599 | -1,023 | 0.70 | -0.041 | -473

7 de 7 anos perderam dinheiro. Por estratégia (2020-2026, após custos): A H1 -0.072 R, B H1 -0.051 R, C H1 -0.045 R; as três negativas.

D. Por que a taxa de acerto é de cerca de 80% e a conta perde mesmo assim

Saídas fora da amostra: 591 no break-even, 206 pelo trailing stop, 131 no primeiro stop loss, 15 no take profit estendido, 7 no take profit, 13 no fechamento de sexta-feira, 5 pela saída por tempo, 3 pelo limite de perda diária. O stop no break-even trava um pequeno lucro, então essas operações contam como ganhadoras. Ganho médio +0.16 R, perda média -0.90 R (testador): uma perda apaga cerca de seis ganhos.

E. Controles (mesmas entradas e saídas)

controle | R médio fora da amostra após custos | R médio 2020-2026 após custos

conjunto padrão (direção do rompimento) | -0.046 | -0.058

sempre comprar | -0.001 | -0.049

direção aleatória, 100 sementes | média -0.020 (percentil 5-95 de -0.048 a +0.005) | não executado

todo rompimento, sem filtro de momentum nem de falso rompimento | -0.028 | -0.046

níveis movidos para preços aleatórios, 20 sementes | média -0.021 (faixa de -0.038 a +0.010) | não executado

A direção do rompimento foi pior que cara ou coroa nas mesmas entradas (percentil 5), e os níveis reais não superaram níveis aleatórios. Comprar e manter 1 oz de ouro (lote 0.01) rendeu +2,330 USD em 2020-2026 e +520 USD no período fora da amostra; o conjunto padrão perdeu 3,274 USD e 1,493 USD.

F. Critério de aprovação do plano

verificação | resultado | veredito

operações fora da amostra >= 200 | 971 | aprovado

média >= +0.15 R por operação após custos | -0.046 R | reprovado

fator de lucro >= 1.3 após custos | 0.69 | reprovado

3 de 4 anos externos positivos | 0 de 4 | reprovado

supera sempre comprar nas mesmas entradas | -0.046 R contra -0.001 R | reprovado

mudanças de parâmetro de um passo mantêm o sinal | os 6 vizinhos também negativos | a perda é estável, não uma vantagem

drawdown Monte-Carlo do percentil 95 com risco de 1% < 5% | 53.8% | reprovado

G. Em dinheiro com risco fixo por operação (fora da amostra, após custos, composto)

risco por operação | resultado real (drawdown máximo) | mediana Monte-Carlo | percentil 5 Monte-Carlo | drawdown do percentil 95 Monte-Carlo

1% | -37.2% (40.4%) | -37.4% | -52.4% | 53.8%

2% | -61.7% (65.5%) | -61.9% | -78.0% | 79.3%

Um risco maior só perde mais rápido quando a operação média é negativa.

Cada teste acima é um backtest do Testador de Estratégias ou uma simulação feita a partir da sua lista de operações: hipotético, não é operação real. Para repetir a execução fora da amostra: XAUUSD, gráfico M5, 2025.07.01-2026.10.31, «1 minute OHLC», 10,000 USD, alavancagem 1:100, todos os parâmetros no padrão exceto «Fixed lot» 0.01 e a verificação do validador desligada. Os preços e custos da sua corretora darão números diferentes.

Aviso para todos os resultados acima

Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um histórico de desempenho real, resultados simulados não representam operações reais. Como as operações não foram executadas, os resultados podem ter subcompensado ou supercompensado o impacto de certos fatores de mercado, como falta de liquidez, slippage e execução da corretora. Programas de operação simulada também são criados com o benefício da retrospectiva. Não se afirma que qualquer conta vá obter, ou provavelmente obtenha, lucros ou perdas semelhantes aos mostrados.

Parâmetros

Estratégias (tipo de nível x tempo gráfico)

• A Session range on M5 / M15 / H1: false / false / true
• B Swing S/R zones on M5 / M15 / H1: false / false / true
• C Previous day / week high-low on M5 / M15 / H1: false / false / true

Níveis

• A: Asia session start / end hour, server: 0 / 8
• A: London open hour, server: 9; London open range, minutes (0 = off): 60
• B: max age of a swing, bars: 200; zones used (most touches first): 5; merge swings closer than x ATR into one zone: 0.5

Rompimento

• ATR period: 14
• Close beyond the level by at least k x ATR: 0.25
• Breakout bar body, min share of its range: 0.50; breakout bar range, min x ATR: 0.80
• Entry after the breakout: Confirmation (the next bar also closes beyond the level) or Retest; retest bars allowed: 12

Operações

• Risk per trade, % of balance: 1.0; fixed lot (0 = use the risk %): 0.0
• Max open trades (netting account: 1): 3; max spread for a new trade, points (0 = off): 40
• Stop loss, x ATR: 1.5; at least x ATR beyond the level: 0.2; take profit, x R: 1.3
• Break-even at x ATR of profit (0 = off): 0.25, locking x ATR: 0.125
• Trailing stop distance, x ATR (0 = off): 2.0
• Trailing take profit: true; starts at this share of the TP distance: 0.9; moves x ATR per x ATR of further progress: 0.5
• Time exit after N bars of the strategy timeframe (0 = off): 24

Filtros

• No entries on NFP day / FOMC days: true / true
• Close all trades on Friday: true, at hour (server): 22
• No entries from / until this hour, server: 23 / 1
• Daily loss limit, % of the day's start equity (0 = off): 3.0

Segurança

• Trade only on demo accounts: true
• Magic number (strategy n uses magic + n): 20261102

Painel

• Panel language: English (12 languages; also switchable on the panel)
• Panel X / Y, pixels from the top-left corner: 10 / 30

Pesquisa (Testador de Estratégias)

• Extra cost per trade in price units per lot, statistics only: 0.30 (0.30 = 0.30 USD per oz on gold; set 0 on other symbols)
• Trade direction (controls): Normal; seed for the random direction: 1
• Control: every breakout, no momentum or false-breakout filter: false
• Control: levels replaced by random prices in the previous day's range (seed, 0 = off): 0
• Write a trade CSV and a passes.csv row (Common\Files\GoldReaper): false; run name: run
• Tester only: one "validator check" trade if there is no trade in the first 30 chart bars: true

Início rápido

• Execute-o primeiro no seu Testador de Estratégias: XAUUSD, qualquer tempo gráfico, «Every tick based on real ticks» se você os tiver. Compare o resultado com a seção 3.
• Coloque-o num gráfico de XAUUSD numa conta demo e ligue o Algo Trading. O painel mostra o status e as 9 estratégias.
• Mantenha o padrão, ou ligue e desligue estratégias e mude os parâmetros de stop, alvo e filtros para testar suas próprias ideias de rompimento.
• Escolha o idioma do painel com o botão no canto superior direito.

Perguntas frequentes

Ele é lucrativo?

Não nos nossos testes. A configuração padrão perdeu dinheiro em todos os anos 2020-2026 depois dos custos (antes dos custos, só 2022 terminou levemente positivo) e no período fora da amostra, antes e depois dos custos. Resultados passados ou simulados não garantem resultados futuros.

Por que ele mostra uma taxa de acerto alta?

A maioria das operações chega ao nível de break-even e fecha ali com um pequeno lucro, então conta como ganhadora. As operações perdedoras são cerca de seis vezes maiores. A seção 3 D mostra as saídas.

Ele usa martingale, grid ou hedge?

Não. Uma operação por estratégia, no máximo 3 abertas, stop loss e take profit em cada operação, risco fixo por operação.

Quais símbolos?

Foi criado e testado para XAUUSD. Funciona em outros símbolos, mas os níveis, o limite de spread em pontos e o parâmetro de custo de pesquisa estão ajustados para o ouro.

Por que ele não operou?

A linha de status mostra o motivo: horário de rollover, dia de NFP / FOMC, fechamento de sexta-feira, spread acima do limite, o limite de perda diária ou uma conta real com «Operar apenas em contas demo» ligado. No teste, as três estratégias H1 abriram em média cerca de 14 operações por semana.

O que é a operação «validator check» no meu Testador de Estratégias?

Uma operação que o EA abre somente no testador, somente se não abriu nenhuma operação nos primeiros 30 candles do tempo gráfico, no máximo uma vez por teste. Desligue com o último parâmetro para ver só as estratégias.

O que é a linha «stats after cost» no diário?

No fim de uma execução no testador, o EA imprime suas próprias estatísticas após o parâmetro de pesquisa «Extra cost per trade». 0.30 é pensado para o ouro. Em outros símbolos, defina 0; caso contrário, a linha não tem sentido. Ela nunca muda as operações.

Aviso de risco

Operar ouro com margem envolve alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Você pode perder parte ou todo o seu depósito. Este Expert Advisor perdeu dinheiro com a configuração padrão em todos os anos dos backtests desta página, e operar rompimentos é sensível a spread, slippage, comissão e execução, que diferem entre corretoras e contas. Resultados hipotéticos não representam operações reais. Use-o primeiro numa conta demo, use apenas dinheiro que você pode perder e tome suas próprias decisões; nada nesta página é recomendação de investimento.