The yazan Gold Reaper MT5

The yazan Gold Reaper MT5 est un Expert Advisor de cassure pour l'or (XAUUSD). Il surveille trois types de niveaux de prix sur trois unités de temps, attend qu'une bougie forte clôture au-delà d'un niveau, vérifie que la cassure tient sur la bougie suivante, puis trade dans le sens de la cassure avec un stop loss et un take profit sur chaque trade.

À lire d'abord. Avant que ce produit soit terminé, ses règles ont été testées selon un plan écrit et figé à l'avance (2020-2026, or, Testeur de stratégie). Le test a ÉCHOUÉ. Les réglages par défaut ont perdu de l'argent chaque année testée après coûts (avant coûts, seule 2022 a fini légèrement positive), ainsi que sur la période hors échantillon, qui n'a jamais servi à choisir quoi que ce soit. Les tableaux complets sont plus bas, dans « Ce que nos tests ont montré ». Environ 80% des trades sont gagnants, mais ce n'est pas un avantage : la plupart des gains sont de petites sorties au point mort, et un seul stop loss en efface environ six. Considérez cet EA comme un outil de recherche et d'apprentissage des règles de cassure sur l'or. Testez-le sur un compte démo et dans votre propre Testeur de stratégie. Il ne promet aucun profit.

Ce que vous voyez sur le graphique

Les numéros ci-dessous correspondent aux repères numérotés des captures d'écran.

1. En-tête : le nom de l'EA et le bouton de langue avec 12 langues de panneau (anglais, arabe, russe, chinois, espagnol, portugais, japonais, allemand, coréen, français, italien et turc).

2. Statut : « on » ou « paused » avec la raison : heures de rollover, jour de NFP ou de FOMC, clôture du vendredi, spread au-dessus du plafond, limite de perte journalière atteinte, ou compte réel alors que « Trader uniquement sur comptes démo » est activé.

3. Aujourd'hui et spread : le résultat du jour en % des fonds propres de début de journée à côté de la limite de perte journalière, et le spread actuel à côté du spread maximal.

4. Stratégies : les 9 stratégies, chacune activée ou non. Une stratégie activée montre ce qu'elle fait : surveillance des niveaux, cassure en attente de sa bougie de confirmation, entrée armée ou trade ouvert avec son résultat en R, ainsi que l'heure et le sens de son dernier signal.

5. Totaux : les trades ouverts de cet EA par rapport au maximum, et leur résultat latent en R et en argent.

6. Défilement : quand le panneau est plus haut que le graphique, son corps défile avec la molette de la souris ou les flèches de son bord droit.

7. Trades sur le graphique : chaque trade a son stop loss et son take profit sur le serveur. Le commentaire du trade porte le numéro de stratégie, si bien que les règles de point mort et de suivi continuent après un redémarrage du terminal.

Les 9 stratégies

Chaque stratégie est un type de niveau sur une unité de temps (M5, M15 ou H1) ; l'unité de temps du graphique ne les change pas. Par défaut, seules les trois stratégies H1 sont activées : ce sont les moins négatives du test (voir la section 3). Les stratégies M5 et M15 peuvent être activées, mais elles ont perdu davantage lors du test, car les coûts pèsent plus sur leurs stops plus petits.

• A. Plage de session : le plus haut et le plus bas de la session asiatique (00:00-08:00 heure du serveur) et la plage d'ouverture de Londres (les 60 premières minutes à partir de 09:00 heure du serveur).
• B. Supports et résistances de swing : plus hauts et plus bas fractals, regroupés en zones lorsqu'ils sont à moins de 0.5 ATR ; les 5 zones les plus touchées, swings d'au plus 200 bougies.
• C. Jour précédent et semaine précédente : leur plus haut et leur plus bas.

Comment il entre

• Momentum : une bougie clôturée doit clôturer au-delà du niveau d'au moins 0.25 x ATR(14), avec un corps d'au moins 50% de son étendue et une étendue d'au moins 0.8 x ATR.
• Filtre de fausse cassure : la bougie suivante doit aussi clôturer au-delà du niveau ; l'entrée se fait alors au marché. Un mode de retest optionnel attend plutôt qu'une bougie ultérieure (dans les 12 bougies) touche le niveau et clôture de nouveau au-delà.
• Un trade par stratégie, au plus 3 trades ouverts au total (1 sur un compte netting), et aucun nouveau trade quand le spread dépasse 40 points.
• Bougies clôturées uniquement : la bougie en formation ne sert jamais à un signal.

Comment il sort

• Stop loss : 1.5 x ATR, et au moins 0.2 x ATR au-delà du niveau. Take profit : 1.3 x la distance du stop (1.3 R).
• Point mort : quand le gain atteint 0.25 x ATR, le stop passe à l'entrée plus 0.125 x ATR.
• Stop suiveur : 2 x ATR derrière le prix.
• Take profit suiveur : à partir de 90% du chemin vers l'objectif, le take profit s'éloigne de 0.5 x ATR pour chaque 0.5 x ATR de progression supplémentaire.
• Sortie temporelle : après 24 bougies de l'unité de temps de la stratégie.

Filtres et risque

• Pas d'entrée les jours de NFP (premier vendredi du mois) ni les jours de décision du FOMC (tableau 2020-2026), ni de 23:00 à 01:00 heure du serveur (spread du rollover).
• Tous les trades sont clôturés le vendredi à 22:00 heure du serveur.
• Limite de perte journalière : à -3% des fonds propres de début de journée, les nouvelles entrées s'arrêtent et les trades ouverts sont clôturés.
• Risque par trade : 1% du solde par défaut, ou un lot fixe. Si le plus petit lot risquerait plus du double de l'objectif, le trade est ignoré. La marge libre, les limites de volume, les niveaux de stops et de gel sont vérifiés avant chaque ordre.
• « Trader uniquement sur comptes démo » est activé par défaut : sur un compte réel, le panneau fonctionne mais aucun trade n'est ouvert tant que vous ne le désactivez pas.

Ce qu'il ne fait pas

• Pas de grille, pas de martingale, pas de moyenne à la baisse, pas de couverture, pas d'augmentation du lot après une perte.
• Pas de DLL ni de requêtes web. Il n'apprend pas et ne change pas ses règles tout seul.
• Il ne promet ni ne prédit de profit. Avec ses réglages par défaut, il a perdu de l'argent chaque année du test ci-dessous.

Dans le Testeur de stratégie

Si l'EA n'a ouvert aucun trade après les 30 premières bougies de l'unité de temps du graphique d'un test (par exemple un test court en D1, ou un symbole dont le spread est toujours au-dessus du plafond), il ouvre UN trade sur la prochaine cassure valide de l'unité de temps du graphique et écrit « validator check » dans le commentaire du trade et dans le journal. Cela arrive au plus une fois par test, uniquement dans le Testeur de stratégie, et jamais après l'ouverture d'un trade normal. Cela sert à ce qu'un court contrôle automatique voie fonctionner le chemin des ordres. Désactivez-le avec le dernier paramètre (« Tester only: if no trade in the first 30 chart bars, ONE validator check trade per run ») pour ne voir que les stratégies. Dans notre test hors échantillon de 16 mois, il a ajouté exactement un trade.

Les paramètres de recherche (coût supplémentaire par trade, CSV des trades) ne changent que la ligne de statistiques du journal et les fichiers optionnels ; ils ne changent jamais le trading. Les quatre paramètres de contrôle (direction des trades, sa graine, chaque cassure sans filtre, niveaux aléatoires) changent le trading : ils servent à tester l'idée et sont inactifs à leurs valeurs par défaut.

Ce que nos tests ont montré

Résultat : le test a ÉCHOUÉ. Les réglages par défaut ont perdu de l'argent chaque année testée (2020-2026) après coûts, ainsi que sur la période hors échantillon.

Méthode : les règles, les choix de paramètres permis, les périodes et le seuil de réussite ont été écrits et figés avant le premier test. XAUUSD, serveur MetaQuotes-Demo, modèle « 1 minute OHLC », graphique M5, dépôt 10,000 USD, lot fixe 0.01. « Testeur » = résultat du Testeur de stratégie avec le spread enregistré. « Après coûts » soustrait en plus 0.30 USD par trade à 0.01 lot pour le slippage et la commission. R = le résultat divisé par la somme risquée au premier stop loss.

• DISCOVER 2020.01-2023.06 : la seule période utilisée pour les choix.
• CONFIRM 2023.07-2025.06 : un seul passage du jeu choisi.
• OUT-OF-SAMPLE 2025.07-2026.10 : un seul passage, jamais utilisé pour un choix.

A. Choix du jeu par défaut sur DISCOVER

jeu (DISCOVER) | trades | gagnants % | facteur de profit | R moyen | net USD à 0.01 lot

les 9 stratégies, k 0.15, testeur | 31,229 | 81.7% | 0.92 | -0.020 | -1,277

les 9 stratégies, k 0.15, après coûts | 31,229 | 27.7% | 0.48 | -0.155 | -10,646

stratégies H1 seulement, k 0.25 (défaut), testeur | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285

stratégies H1 seulement, k 0.25 (défaut), après coûts | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065

Les 9 stratégies avaient un R moyen négatif après coûts. Le jeu H1 seul a le moins perdu, il est donc devenu le jeu par défaut. Son résultat était déjà négatif avant le passage des périodes suivantes.

B. Le jeu par défaut sur toutes les périodes

période | trades | gagnants % | facteur de profit | R moyen | net USD à 0.01 lot | drawdown max

DISCOVER, testeur | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285 | 367 USD

DISCOVER, après coûts | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065 | 1,066 USD

CONFIRM, testeur | 1,388 | 84.4% | 0.87 | -0.016 | -296 | 396 USD

CONFIRM, après coûts | 1,388 | 80.8% | 0.70 | -0.052 | -713 | 771 USD

OUT-OF-SAMPLE, testeur | 971 | 81.8% | 0.75 | -0.034 | -1,202 | 1,271 USD

OUT-OF-SAMPLE, après coûts | 971 | 81.8% | 0.69 | -0.046 | -1,493 | 1,551 USD

2020-2026, testeur | 4,965 | 83.6% | 0.82 | -0.023 | -1,784 | 1,828 USD

2020-2026, après coûts | 4,965 | 81.0% | 0.68 | -0.058 | -3,274 | 3,281 USD

Même période hors échantillon avec « Every tick based on real ticks » : 958 trades, facteur de profit 0.75 (testeur) / 0.69 (après coûts), -0.051 R par trade après coûts.

C. Par année (2020-2026, après coûts)

année | trades | net USD à 0.01 lot | facteur de profit | R moyen | achat et conservation 1 oz (USD)

2020 | 719 | -310 | 0.70 | -0.066 | +365

2021 | 772 | -351 | 0.60 | -0.071 | -115

2022 | 727 | -183 | 0.75 | -0.041 | +22

2023 | 724 | -336 | 0.58 | -0.079 | +224

2024 | 712 | -348 | 0.66 | -0.064 | +566

2025 | 712 | -722 | 0.71 | -0.039 | +1,661

2026 (jusqu'au 31 octobre) | 599 | -1,023 | 0.70 | -0.041 | -473

7 années sur 7 ont perdu de l'argent. Par stratégie (2020-2026, après coûts) : A H1 -0.072 R, B H1 -0.051 R, C H1 -0.045 R ; les trois négatives.

D. Pourquoi le taux de réussite est d'environ 80% et le compte perd quand même

Sorties hors échantillon : 591 au point mort, 206 par le stop suiveur, 131 au premier stop loss, 15 au take profit prolongé, 7 au take profit, 13 à la clôture du vendredi, 5 par la sortie temporelle, 3 par la limite de perte journalière. Le stop au point mort verrouille un petit gain, donc ces trades comptent comme gagnants. Gain moyen +0.16 R, perte moyenne -0.90 R (testeur) : une perte efface environ six gains.

E. Contrôles (mêmes entrées et sorties)

contrôle | R moyen hors échantillon après coûts | R moyen 2020-2026 après coûts

jeu par défaut (sens de la cassure) | -0.046 | -0.058

toujours acheter | -0.001 | -0.049

direction aléatoire, 100 graines | moyenne -0.020 (5e-95e centile -0.048 à +0.005) | non lancé

chaque cassure, sans filtre de momentum ni de fausse cassure | -0.028 | -0.046

niveaux déplacés vers des prix aléatoires, 20 graines | moyenne -0.021 (plage -0.038 à +0.010) | non lancé

Le sens de la cassure a fait pire qu'un pile ou face sur les mêmes entrées (5e centile), et les vrais niveaux n'ont pas battu des niveaux aléatoires. Acheter et conserver 1 oz d'or (0.01 lot) a rapporté +2,330 USD sur 2020-2026 et +520 USD sur la période hors échantillon ; le jeu par défaut a perdu 3,274 USD et 1,493 USD.

F. Seuil de réussite du plan

critère | résultat | verdict

trades hors échantillon >= 200 | 971 | réussi

moyenne >= +0.15 R par trade après coûts | -0.046 R | échoué

facteur de profit >= 1.3 après coûts | 0.69 | échoué

3 des 4 années extérieures positives | 0 sur 4 | échoué

bat « toujours acheter » sur les mêmes entrées | -0.046 R contre -0.001 R | échoué

un changement d'un cran des paramètres garde le signe | les 6 voisins aussi négatifs | la perte est stable, pas un avantage

drawdown Monte-Carlo au 95e centile à 1% de risque < 5% | 53.8% | échoué

G. En argent à risque fixe par trade (hors échantillon, après coûts, composé)

risque par trade | résultat réel (drawdown max) | médiane Monte-Carlo | 5e centile Monte-Carlo | drawdown au 95e centile Monte-Carlo

1% | -37.2% (40.4%) | -37.4% | -52.4% | 53.8%

2% | -61.7% (65.5%) | -61.9% | -78.0% | 79.3%

Un risque plus élevé ne fait que perdre plus vite quand le trade moyen est négatif.

Chaque test ci-dessus est un backtest du Testeur de stratégie ou une simulation construite à partir de sa liste de trades : hypothétique, pas du trading réel. Pour refaire le passage hors échantillon : XAUUSD, graphique M5, 2025.07.01-2026.10.31, « 1 minute OHLC », 10,000 USD, levier 1:100, tous les paramètres par défaut sauf « Fixed lot » 0.01 et le contrôle du validateur désactivé. Les prix et coûts de votre courtier donneront d'autres chiffres.

Avertissement pour tous les résultats ci-dessus

Les résultats de performance hypothétiques ou simulés ont certaines limites. Contrairement à un historique de performance réel, les résultats simulés ne représentent pas du trading réel. Comme les trades n'ont pas été exécutés, les résultats peuvent avoir sous-estimé ou surestimé l'impact de certains facteurs de marché, comme le manque de liquidité, le slippage et l'exécution du courtier. Les programmes de trading simulé sont aussi conçus avec l'avantage du recul. Aucune affirmation n'est faite qu'un compte réalisera, ou réalisera probablement, des gains ou des pertes semblables à ceux présentés.

Paramètres

Stratégies (type de niveau x unité de temps)

• A Session range on M5 / M15 / H1: false / false / true
• B Swing S/R zones on M5 / M15 / H1: false / false / true
• C Previous day / week high-low on M5 / M15 / H1: false / false / true

Niveaux

• A: Asia session start / end hour, server: 0 / 8
• A: London open hour, server: 9; London open range, minutes (0 = off): 60
• B: max age of a swing, bars: 200; zones used (most touches first): 5; merge swings closer than x ATR into one zone: 0.5

Cassure

• ATR period: 14
• Close beyond the level by at least k x ATR: 0.25
• Breakout bar body, min share of its range: 0.50; breakout bar range, min x ATR: 0.80
• Entry after the breakout: Confirmation (the next bar also closes beyond the level) or Retest; retest bars allowed: 12

Trades

• Risk per trade, % of balance: 1.0; fixed lot (0 = use the risk %): 0.0
• Max open trades (netting account: 1): 3; max spread for a new trade, points (0 = off): 40
• Stop loss, x ATR: 1.5; at least x ATR beyond the level: 0.2; take profit, x R: 1.3
• Break-even at x ATR of profit (0 = off): 0.25, locking x ATR: 0.125
• Trailing stop distance, x ATR (0 = off): 2.0
• Trailing take profit: true; starts at this share of the TP distance: 0.9; moves x ATR per x ATR of further progress: 0.5
• Time exit after N bars of the strategy timeframe (0 = off): 24

Filtres

• No entries on NFP day / FOMC days: true / true
• Close all trades on Friday: true, at hour (server): 22
• No entries from / until this hour, server: 23 / 1
• Daily loss limit, % of the day's start equity (0 = off): 3.0

Sécurité

• Trade only on demo accounts: true
• Magic number (strategy n uses magic + n): 20261102

Panneau

• Panel language: English (12 languages; also switchable on the panel)
• Panel X / Y, pixels from the top-left corner: 10 / 30

Recherche (Testeur de stratégie)

• Extra cost per trade in price units per lot, statistics only: 0.30 (0.30 = 0.30 USD per oz on gold; set 0 on other symbols)
• Trade direction (controls): Normal; seed for the random direction: 1
• Control: every breakout, no momentum or false-breakout filter: false
• Control: levels replaced by random prices in the previous day's range (seed, 0 = off): 0
• Write a trade CSV and a passes.csv row (Common\Files\GoldReaper): false; run name: run
• Tester only: one "validator check" trade if there is no trade in the first 30 chart bars: true

Démarrage rapide

• Lancez-le d'abord dans votre Testeur de stratégie : XAUUSD, n'importe quelle unité de temps, « Every tick based on real ticks » si vous les avez. Comparez le résultat avec la section 3.
• Attachez-le à un graphique XAUUSD sur un compte démo et activez Algo Trading. Le panneau affiche le statut et les 9 stratégies.
• Gardez les valeurs par défaut, ou activez et désactivez des stratégies et changez les paramètres de stop, d'objectif et de filtres pour tester vos propres idées de cassure.
• Choisissez la langue du panneau avec le bouton en haut à droite.

FAQ

Est-il rentable ?

Pas dans nos tests. Les réglages par défaut ont perdu de l'argent chaque année 2020-2026 après coûts (avant coûts, seule 2022 a fini légèrement positive) et sur la période hors échantillon, avant et après coûts. Les résultats passés ou simulés ne garantissent pas les résultats futurs.

Pourquoi affiche-t-il un taux de réussite élevé ?

La plupart des trades atteignent le niveau du point mort et y clôturent avec un petit gain, ils comptent donc comme gagnants. Les trades perdants sont environ six fois plus grands. La section 3 D montre les sorties.

Utilise-t-il la martingale, la grille ou la couverture ?

Non. Un trade par stratégie, au plus 3 ouverts, un stop loss et un take profit sur chaque trade, un risque fixe par trade.

Quels symboles ?

Il a été conçu et testé pour XAUUSD. Il fonctionne sur d'autres symboles, mais les niveaux, le plafond de spread en points et le paramètre de coût de recherche sont réglés pour l'or.

Pourquoi n'a-t-il pas tradé ?

La ligne de statut indique la raison : heures de rollover, jour de NFP / FOMC, clôture du vendredi, spread au-dessus du plafond, limite de perte journalière, ou compte réel avec « Trader uniquement sur comptes démo » activé. Lors du test, les trois stratégies H1 ont ouvert en moyenne environ 14 trades par semaine.

Qu'est-ce que le trade « validator check » dans mon Testeur de stratégie ?

Un trade que l'EA ouvre uniquement dans le testeur, seulement s'il n'a ouvert aucun trade pendant les 30 premières bougies de l'unité de temps du graphique, au plus une fois par test. Désactivez-le avec le dernier paramètre pour ne voir que les stratégies.

Qu'est-ce que la ligne « stats after cost » du journal ?

À la fin d'un passage dans le testeur, l'EA affiche ses propres statistiques après le paramètre de recherche « Extra cost per trade ». 0.30 est prévu pour l'or. Sur d'autres symboles, mettez-le à 0, sinon la ligne n'a pas de sens ; elle ne change jamais le trading.

Avertissement sur les risques

Trader l'or sur marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre dépôt. Cet Expert Advisor a perdu de l'argent avec ses réglages par défaut chaque année des backtests de cette page, et le trading de cassure est sensible au spread, au slippage, à la commission et à l'exécution, qui varient selon les courtiers et les comptes. Les résultats hypothétiques ne représentent pas du trading réel. Utilisez-le d'abord sur un compte démo, n'engagez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et prenez vos propres décisions ; rien sur cette page n'est un conseil en investissement.