The yazan Gold Reaper MT5

The yazan Gold Reaper MT5 è un Expert Advisor di breakout per l'oro (XAUUSD). Osserva tre tipi di livelli di prezzo su tre timeframe, attende che una candela forte chiuda oltre un livello, verifica che la rottura regga sulla candela successiva e poi opera nella direzione della rottura con stop loss e take profit su ogni operazione.

Leggete prima questo. Prima che il prodotto fosse completato, le sue regole sono state testate con un piano scritto e congelato in anticipo (2020-2026, oro, Tester di strategia). Il test è FALLITO. Le impostazioni predefinite hanno perso denaro in ogni anno testato dopo i costi (prima dei costi, solo il 2022 ha chiuso leggermente in positivo), e anche nel periodo fuori campione, mai usato per scegliere nulla. Le tabelle complete sono più sotto, in «Cosa hanno trovato i nostri test». Circa l'80% delle operazioni è in profitto, ma non è un vantaggio: la maggior parte dei guadagni sono piccole uscite a break-even, e un solo stop loss ne cancella circa sei. Considerate questo EA uno strumento di ricerca e di studio delle regole di breakout sull'oro. Testatelo su un conto demo e nel vostro Tester di strategia. Non promette alcun profitto.

Cosa vedete sul grafico

I numeri qui sotto corrispondono ai contrassegni numerati negli screenshot.

1. Intestazione: il nome dell'EA e il pulsante della lingua con 12 lingue del pannello (inglese, arabo, russo, cinese, spagnolo, portoghese, giapponese, tedesco, coreano, francese, italiano e turco).

2. Stato: «on» o «paused» con il motivo: ore di rollover, giorno di NFP o FOMC, chiusura del venerdì, spread oltre il limite, limite di perdita giornaliera raggiunto, oppure un conto reale con «Opera solo su conti demo» attivo.

3. Oggi e spread: il risultato di oggi in % del capitale di inizio giornata accanto al limite di perdita giornaliera, e lo spread attuale accanto allo spread massimo.

4. Strategie: le 9 strategie, ciascuna attiva o no. Una strategia attiva mostra cosa sta facendo: osserva i livelli, una rottura in attesa della candela di conferma, un ingresso armato o un'operazione aperta con il risultato in R, più l'ora e la direzione del suo ultimo segnale.

5. Totali: le operazioni aperte di questo EA rispetto al massimo, e il loro risultato aperto in R e in denaro.

6. Scorrimento: quando il pannello è più alto del grafico, il suo corpo scorre con la rotella del mouse o con le frecce sul bordo destro.

7. Operazioni sul grafico: ogni operazione ha stop loss e take profit sul server. Il commento dell'operazione contiene il numero della strategia, così le regole di break-even e trailing continuano a funzionare dopo un riavvio del terminale.

Le 9 strategie

Ogni strategia è un tipo di livello su un timeframe (M5, M15 o H1); il timeframe del grafico non le cambia. Per impostazione predefinita sono attive solo le tre strategie H1: nel test sono state le meno negative (vedi sezione 3). Le strategie M5 e M15 si possono attivare, ma nel test hanno perso di più, perché i costi pesano di più sui loro stop più piccoli.

• A. Range di sessione: massimo e minimo della sessione asiatica (00:00-08:00 ora del server) e il range di apertura di Londra (i primi 60 minuti dalle 09:00 ora del server).
• B. Supporti e resistenze di swing: massimi e minimi frattali, uniti in zone quando sono più vicini di 0.5 ATR; le 5 zone con più tocchi, swing al massimo di 200 candele.
• C. Giorno precedente e settimana precedente: il loro massimo e minimo.

Come entra

• Momentum: una candela chiusa deve chiudere oltre il livello di almeno 0.25 x ATR(14), con un corpo di almeno il 50% del suo range e un range di almeno 0.8 x ATR.
• Filtro di falsa rottura: anche la candela successiva deve chiudere oltre il livello; allora si entra a mercato. Una modalità retest opzionale attende invece che una candela successiva (entro 12 candele) tocchi il livello e chiuda di nuovo oltre.
• Un'operazione per strategia, al massimo 3 operazioni aperte in totale (1 su un conto netting) e nessuna nuova operazione con spread oltre 40 punti.
• Solo candele chiuse: la candela in formazione non viene mai usata per un segnale.

Come esce

• Stop loss: 1.5 x ATR, e almeno 0.2 x ATR oltre il livello. Take profit: 1.3 x la distanza dello stop (1.3 R).
• Break-even: quando il profitto raggiunge 0.25 x ATR, lo stop passa all'ingresso più 0.125 x ATR.
• Trailing stop: 2 x ATR dietro il prezzo.
• Take profit mobile: dal 90% del percorso verso l'obiettivo, il take profit si sposta più lontano di 0.5 x ATR per ogni ulteriore 0.5 x ATR di avanzamento.
• Uscita temporale: dopo 24 candele del timeframe della strategia.

Filtri e rischio

• Nessun ingresso nei giorni di NFP (primo venerdì del mese) o nei giorni di decisione del FOMC (tabella 2020-2026), e nessuno dalle 23:00 alle 01:00 ora del server (spread del rollover).
• Tutte le operazioni vengono chiuse il venerdì alle 22:00 ora del server.
• Limite di perdita giornaliera: a -3% del capitale di inizio giornata, i nuovi ingressi si fermano e le operazioni aperte vengono chiuse.
• Rischio per operazione: 1% del saldo per impostazione predefinita, oppure un lotto fisso. Se il lotto minimo rischierebbe più del doppio dell'obiettivo, l'operazione viene saltata. Margine libero, limiti di volume, livelli di stop e di congelamento vengono controllati prima di ogni ordine.
• «Opera solo su conti demo» è attivo per impostazione predefinita: su un conto reale il pannello funziona, ma non si aprono operazioni finché non lo disattivate.

Cosa non fa

• Niente griglia, niente martingala, niente mediazione, niente copertura, nessun aumento del lotto dopo una perdita.
• Niente DLL e niente richieste web. Non impara e non cambia le sue regole da solo.
• Non promette né prevede profitti. Con le impostazioni predefinite ha perso denaro in ogni anno del test qui sotto.

Nel Tester di strategia

Se l'EA non ha aperto nessuna operazione dopo le prime 30 candele del timeframe del grafico di un test (per esempio un test breve su D1, o un simbolo il cui spread è sempre oltre il limite), apre UNA operazione sulla successiva rottura valida del timeframe del grafico e scrive «validator check» nel commento dell'operazione e nel diario. Accade al massimo una volta per test, solo nel Tester di strategia, e mai dopo l'apertura di un'operazione normale. Serve perché un breve controllo automatico veda funzionare il percorso degli ordini. Disattivatelo con l'ultimo parametro («Tester only: if no trade in the first 30 chart bars, ONE validator check trade per run») per vedere solo le strategie. Nel nostro test fuori campione di 16 mesi ha aggiunto esattamente un'operazione.

I parametri di ricerca (costo extra per operazione, CSV delle operazioni) cambiano solo la riga di statistiche nel diario e i file opzionali; non cambiano mai il trading. I quattro controlli (direzione delle operazioni, il suo seed, ogni breakout senza filtri, livelli casuali) cambiano il trading: servono a testare l'idea e sono inattivi ai valori predefiniti.

Cosa hanno trovato i nostri test

Risultato: il test è FALLITO. Le impostazioni predefinite hanno perso denaro in ogni anno testato (2020-2026) dopo i costi, e nel periodo fuori campione.

Come è stato testato: le regole, le scelte di parametri consentite, i periodi e la soglia di superamento sono stati scritti e congelati prima del primo test. XAUUSD, server MetaQuotes-Demo, modello «1 minute OHLC», grafico M5, deposito 10,000 USD, lotto fisso 0.01. «Tester» = risultato del Tester di strategia con lo spread registrato. «Dopo i costi» sottrae inoltre 0.30 USD per operazione a 0.01 lotti per slippage e commissioni. R = il risultato diviso per la somma a rischio al primo stop loss.

• DISCOVER 2020.01-2023.06: l'unico periodo usato per le scelte.
• CONFIRM 2023.07-2025.06: un'esecuzione del set scelto.
• OUT-OF-SAMPLE 2025.07-2026.10: un'esecuzione, mai usata per una scelta.

A. Scelta del set predefinito su DISCOVER

set (DISCOVER) | operazioni | vincenti % | profit factor | R medio | netto USD a 0.01 lotti

tutte le 9 strategie, k 0.15, tester | 31,229 | 81.7% | 0.92 | -0.020 | -1,277

tutte le 9 strategie, k 0.15, dopo i costi | 31,229 | 27.7% | 0.48 | -0.155 | -10,646

solo strategie H1, k 0.25 (predefinito), tester | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285

solo strategie H1, k 0.25 (predefinito), dopo i costi | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065

Tutte le 9 strategie avevano un R medio negativo dopo i costi. Il set solo H1 ha perso meno, quindi è diventato il predefinito. Il suo risultato era già negativo prima dell'esecuzione dei periodi successivi.

B. Il set predefinito su tutti i periodi

periodo | operazioni | vincenti % | profit factor | R medio | netto USD a 0.01 lotti | drawdown massimo

DISCOVER, tester | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285 | 367 USD

DISCOVER, dopo i costi | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065 | 1,066 USD

CONFIRM, tester | 1,388 | 84.4% | 0.87 | -0.016 | -296 | 396 USD

CONFIRM, dopo i costi | 1,388 | 80.8% | 0.70 | -0.052 | -713 | 771 USD

OUT-OF-SAMPLE, tester | 971 | 81.8% | 0.75 | -0.034 | -1,202 | 1,271 USD

OUT-OF-SAMPLE, dopo i costi | 971 | 81.8% | 0.69 | -0.046 | -1,493 | 1,551 USD

2020-2026, tester | 4,965 | 83.6% | 0.82 | -0.023 | -1,784 | 1,828 USD

2020-2026, dopo i costi | 4,965 | 81.0% | 0.68 | -0.058 | -3,274 | 3,281 USD

Stesso periodo fuori campione con «Every tick based on real ticks»: 958 operazioni, profit factor 0.75 (tester) / 0.69 (dopo i costi), -0.051 R per operazione dopo i costi.

C. Per anno (2020-2026, dopo i costi)

anno | operazioni | netto USD a 0.01 lotti | profit factor | R medio | buy and hold 1 oz (USD)

2020 | 719 | -310 | 0.70 | -0.066 | +365

2021 | 772 | -351 | 0.60 | -0.071 | -115

2022 | 727 | -183 | 0.75 | -0.041 | +22

2023 | 724 | -336 | 0.58 | -0.079 | +224

2024 | 712 | -348 | 0.66 | -0.064 | +566

2025 | 712 | -722 | 0.71 | -0.039 | +1,661

2026 (fino al 31 ottobre) | 599 | -1,023 | 0.70 | -0.041 | -473

7 anni su 7 in perdita. Per strategia (2020-2026, dopo i costi): A H1 -0.072 R, B H1 -0.051 R, C H1 -0.045 R; tutte e tre negative.

D. Perché la percentuale di vincite è circa l'80% e il conto perde comunque

Uscite fuori campione: 591 a break-even, 206 dal trailing stop, 131 al primo stop loss, 15 al take profit esteso, 7 al take profit, 13 alla chiusura del venerdì, 5 dall'uscita temporale, 3 dal limite di perdita giornaliera. Lo stop a break-even blocca un piccolo profitto, quindi queste operazioni contano come vincenti. Vincita media +0.16 R, perdita media -0.90 R (tester): una perdita cancella circa sei vincite.

E. Controlli (stessi ingressi e uscite)

controllo | R medio fuori campione dopo i costi | R medio 2020-2026 dopo i costi

set predefinito (direzione della rottura) | -0.046 | -0.058

sempre comprare | -0.001 | -0.049

direzione casuale, 100 seed | media -0.020 (5°-95° percentile da -0.048 a +0.005) | non eseguito

ogni rottura, senza filtro di momentum né di falsa rottura | -0.028 | -0.046

livelli spostati a prezzi casuali, 20 seed | media -0.021 (intervallo da -0.038 a +0.010) | non eseguito

La direzione della rottura ha fatto peggio di un lancio di moneta sugli stessi ingressi (5° percentile), e i livelli reali non hanno battuto livelli casuali. Comprare e tenere 1 oz d'oro (0.01 lotti) ha reso +2,330 USD nel 2020-2026 e +520 USD nel periodo fuori campione; il set predefinito ha perso 3,274 USD e 1,493 USD.

F. Soglia di superamento del piano

verifica | risultato | esito

operazioni fuori campione >= 200 | 971 | superato

media >= +0.15 R per operazione dopo i costi | -0.046 R | non superato

profit factor >= 1.3 dopo i costi | 0.69 | non superato

3 dei 4 anni esterni positivi | 0 su 4 | non superato

batte «sempre comprare» sugli stessi ingressi | -0.046 R contro -0.001 R | non superato

cambi di un passo nei parametri mantengono il segno | anche tutti i 6 vicini negativi | la perdita è stabile, non un vantaggio

drawdown Monte-Carlo al 95° percentile con rischio 1% < 5% | 53.8% | non superato

G. In denaro con rischio fisso per operazione (fuori campione, dopo i costi, composto)

rischio per operazione | risultato effettivo (drawdown massimo) | mediana Monte-Carlo | 5° percentile Monte-Carlo | drawdown al 95° percentile Monte-Carlo

1% | -37.2% (40.4%) | -37.4% | -52.4% | 53.8%

2% | -61.7% (65.5%) | -61.9% | -78.0% | 79.3%

Un rischio più alto fa solo perdere più in fretta quando l'operazione media è negativa.

Ogni test sopra è un backtest del Tester di strategia o una simulazione costruita dalla sua lista di operazioni: ipotetico, non trading reale. Per ripetere l'esecuzione fuori campione: XAUUSD, grafico M5, 2025.07.01-2026.10.31, «1 minute OHLC», 10,000 USD, leva 1:100, tutti i parametri predefiniti tranne «Fixed lot» 0.01 e il controllo del validatore disattivato. I prezzi e i costi del vostro broker daranno numeri diversi.

Avvertenza per tutti i risultati sopra

I risultati di performance ipotetici o simulati hanno alcuni limiti. A differenza di uno storico di performance reale, i risultati simulati non rappresentano trading reale. Poiché le operazioni non sono state eseguite, i risultati potrebbero aver sottostimato o sovrastimato l'impatto di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità, lo slippage e l'esecuzione del broker. I programmi di trading simulato sono inoltre progettati con il beneficio del senno di poi. Non si afferma che un conto otterrà, o probabilmente otterrà, profitti o perdite simili a quelli mostrati.

Parametri

Strategie (tipo di livello x timeframe)

• A Session range on M5 / M15 / H1: false / false / true
• B Swing S/R zones on M5 / M15 / H1: false / false / true
• C Previous day / week high-low on M5 / M15 / H1: false / false / true

Livelli

• A: Asia session start / end hour, server: 0 / 8
• A: London open hour, server: 9; London open range, minutes (0 = off): 60
• B: max age of a swing, bars: 200; zones used (most touches first): 5; merge swings closer than x ATR into one zone: 0.5

Rottura

• ATR period: 14
• Close beyond the level by at least k x ATR: 0.25
• Breakout bar body, min share of its range: 0.50; breakout bar range, min x ATR: 0.80
• Entry after the breakout: Confirmation (the next bar also closes beyond the level) or Retest; retest bars allowed: 12

Operazioni

• Risk per trade, % of balance: 1.0; fixed lot (0 = use the risk %): 0.0
• Max open trades (netting account: 1): 3; max spread for a new trade, points (0 = off): 40
• Stop loss, x ATR: 1.5; at least x ATR beyond the level: 0.2; take profit, x R: 1.3
• Break-even at x ATR of profit (0 = off): 0.25, locking x ATR: 0.125
• Trailing stop distance, x ATR (0 = off): 2.0
• Trailing take profit: true; starts at this share of the TP distance: 0.9; moves x ATR per x ATR of further progress: 0.5
• Time exit after N bars of the strategy timeframe (0 = off): 24

Filtri

• No entries on NFP day / FOMC days: true / true
• Close all trades on Friday: true, at hour (server): 22
• No entries from / until this hour, server: 23 / 1
• Daily loss limit, % of the day's start equity (0 = off): 3.0

Sicurezza

• Trade only on demo accounts: true
• Magic number (strategy n uses magic + n): 20261102

Pannello

• Panel language: English (12 languages; also switchable on the panel)
• Panel X / Y, pixels from the top-left corner: 10 / 30

Ricerca (Tester di strategia)

• Extra cost per trade in price units per lot, statistics only: 0.30 (0.30 = 0.30 USD per oz on gold; set 0 on other symbols)
• Trade direction (controls): Normal; seed for the random direction: 1
• Control: every breakout, no momentum or false-breakout filter: false
• Control: levels replaced by random prices in the previous day's range (seed, 0 = off): 0
• Write a trade CSV and a passes.csv row (Common\Files\GoldReaper): false; run name: run
• Tester only: one "validator check" trade if there is no trade in the first 30 chart bars: true

Avvio rapido

• Eseguitelo prima nel vostro Tester di strategia: XAUUSD, qualsiasi timeframe, «Every tick based on real ticks» se li avete. Confrontate il risultato con la sezione 3.
• Collegatelo a un grafico XAUUSD su un conto demo e attivate Algo Trading. Il pannello mostra lo stato e le 9 strategie.
• Tenete i valori predefiniti, oppure attivate e disattivate strategie e cambiate i parametri di stop, obiettivo e filtri per testare le vostre idee di breakout.
• Scegliete la lingua del pannello con il pulsante in alto a destra.

Domande frequenti

È redditizio?

Non nei nostri test. Le impostazioni predefinite hanno perso denaro in ogni anno 2020-2026 dopo i costi (prima dei costi, solo il 2022 ha chiuso leggermente in positivo) e nel periodo fuori campione, prima e dopo i costi. I risultati passati o simulati non garantiscono risultati futuri.

Perché mostra una percentuale di vincite alta?

La maggior parte delle operazioni raggiunge il livello di break-even e chiude lì con un piccolo profitto, quindi conta come vincente. Le operazioni in perdita sono circa sei volte più grandi. La sezione 3 D mostra le uscite.

Usa martingala, griglia o copertura?

No. Un'operazione per strategia, al massimo 3 aperte, stop loss e take profit su ogni operazione, un rischio fisso per operazione.

Quali simboli?

È stato costruito e testato per XAUUSD. Funziona su altri simboli, ma i livelli, il limite di spread in punti e il parametro di costo di ricerca sono impostati per l'oro.

Perché non ha operato?

La riga di stato mostra il motivo: ore di rollover, giorno di NFP / FOMC, chiusura del venerdì, spread oltre il limite, il limite di perdita giornaliera, oppure un conto reale con «Opera solo su conti demo» attivo. Nel test le tre strategie H1 hanno aperto in media circa 14 operazioni a settimana.

Cos'è l'operazione «validator check» nel mio Tester di strategia?

Un'operazione che l'EA apre solo nel tester, solo se non ha aperto nessuna operazione nelle prime 30 candele del timeframe del grafico, al massimo una volta per test. Disattivatela con l'ultimo parametro per vedere solo le strategie.

Cos'è la riga «stats after cost» nel diario?

Alla fine di un'esecuzione nel tester, l'EA stampa le proprie statistiche dopo il parametro di ricerca «Extra cost per trade». 0.30 è pensato per l'oro. Su altri simboli impostatelo a 0, altrimenti la riga non ha senso; non cambia mai il trading.

Avvertenza sui rischi

Fare trading sull'oro con margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Potete perdere parte o tutto il vostro deposito. Questo Expert Advisor ha perso denaro con le impostazioni predefinite in ogni anno dei backtest di questa pagina, e il trading di breakout è sensibile a spread, slippage, commissioni ed esecuzione, che variano tra broker e conti. I risultati ipotetici non rappresentano trading reale. Usatelo prima su un conto demo, usate solo denaro che potete permettervi di perdere e prendete le vostre decisioni; nulla in questa pagina è una consulenza di investimento.