The yazan Gold Reaper MT5

The yazan Gold Reaper MT5 は、ゴールド（XAUUSD）用のブレイクアウト型エキスパートアドバイザーです。3つの時間足で3種類の価格レベルを監視し、強いバーがレベルの外側で確定するのを待ち、次のバーでもブレイクが維持されるかを確認してから、ブレイク方向に取引します。すべての取引にストップロスとテイクプロフィットが付きます。

最初にお読みください。この製品の完成前に、そのルールは事前に書いて固定した計画（2020-2026年、ゴールド、ストラテジーテスター）で検証されました。検証は不合格でした。初期設定はコスト控除後、検証したすべての年で損失を出し（コスト控除前は2022年のみわずかなプラス）、選択に一度も使っていないアウトオブサンプル期間でも損失でした。詳しい表は下の「検証で分かったこと」にあります。取引の約80%は勝ちですが、それは優位性ではありません。勝ちの大半は小さな建値決済で、1回のストップロスがその約6回分を消してしまいます。このEAは、ゴールドのブレイクアウトルールを研究・学習するためのツールとしてお使いください。デモ口座とご自身のストラテジーテスターで検証してください。利益を約束するものではありません。

チャート上の表示

以下の番号は、スクリーンショット内の番号付きマーカーに対応しています。

1. ヘッダー：EA名と言語ボタン。パネルは12言語（英語、アラビア語、ロシア語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ドイツ語、韓国語、フランス語、イタリア語、トルコ語）に対応。

2. ステータス：「on」または「paused」とその理由：ロールオーバー時間帯、NFPまたはFOMCの日、金曜クローズ、上限を超えるスプレッド、日次損失上限に到達、または「デモ口座のみで取引」がオンの状態のリアル口座。

3. 本日とスプレッド：当日開始時の有効証拠金に対する本日の結果（%）を日次損失上限と並べて、現在のスプレッドを最大スプレッドと並べて表示。

4. 戦略：9つの戦略、それぞれオンまたはオフ。オンの戦略は状態を表示します：レベル監視中、確認バー待ちのブレイク、エントリー準備完了、またはR単位の結果付きの保有ポジション。さらに最後のシグナルの時刻と方向も表示。

5. 合計：このEAの保有ポジション数と上限、R単位と金額での含み損益。

6. スクロール：パネルがチャートより高い場合、本体をマウスホイールまたは右端の矢印でスクロールできます。

7. チャート上の取引：すべての取引のストップロスとテイクプロフィットはサーバー上に置かれます。取引コメントに戦略番号が入るため、ターミナル再起動後も建値ストップとトレーリングのルールが動き続けます。

9つの戦略

各戦略は1つのレベル種類と1つの時間足（M5、M15またはH1）の組み合わせで、チャートの時間足には影響されません。初期設定ではH1の3戦略だけがオンです。検証で最もマイナスが小さかったためです（セクション3参照）。M5とM15の戦略もオンにできますが、検証ではより大きく負けました。小さなストップにコストが重くのしかかるためです。

• A. セッションレンジ：アジアセッションの高値と安値（サーバー時間00:00-08:00）とロンドン始値レンジ（サーバー時間09:00からの最初の60分）。
• B. スイングのサポートとレジスタンス：フラクタルのスイング高値・安値を、0.5 ATRより近いものはゾーンにまとめます。タッチ回数の多い5ゾーンを使い、スイングは最大200本前まで。
• C. 前日と前週：その高値と安値。

エントリー方法

• モメンタム：確定したバーがレベルの外側で少なくとも0.25 x ATR(14)離れて終値をつけ、実体がレンジの50%以上、レンジが0.8 x ATR以上であること。
• ダマシ（偽ブレイク）フィルター：次のバーもレベルの外側で確定する必要があり、その後成行でエントリーします。オプションのリテストモードでは、代わりに後のバー（12本以内）がレベルに触れて再び外側で確定するのを待ちます。
• 1戦略につき1取引、保有は合計最大3つ（ネッティング口座では1つ）、スプレッドが40ポイントを超えると新規取引なし。
• 確定足のみ：形成中のバーはシグナルに一切使いません。

決済方法

• ストップロス：1.5 x ATR、かつレベルから最低0.2 x ATR外側。テイクプロフィット：ストップ幅の1.3倍（1.3 R）。
• 建値ストップ：利益が0.25 x ATRに達すると、ストップをエントリー価格プラス0.125 x ATRへ移動。
• トレーリングストップ：価格の2 x ATR後方。
• トレーリングテイクプロフィット：目標までの90%地点から、さらに0.5 x ATR進むごとにテイクプロフィットを0.5 x ATR外側へ移動。
• 時間決済：戦略の時間足で24本後。

フィルターとリスク

• NFPの日（毎月第1金曜日）とFOMC決定日（2020-2026年の表）はエントリーなし。サーバー時間23:00から01:00もなし（ロールオーバーのスプレッド）。
• すべての取引は金曜日のサーバー時間22:00に決済。
• 日次損失上限：当日開始時の有効証拠金の-3%で新規エントリーを止め、保有ポジションを決済。
• 1取引のリスク：初期設定は残高の1%、または固定ロット。最小ロットのリスクが目標の2倍を超える場合、その取引は見送ります。各注文の前に余剰証拠金、数量制限、ストップレベルとフリーズレベルを確認。
• 「デモ口座のみで取引」は初期設定でオン：リアル口座ではパネルは動きますが、オフにするまで取引は開きません。

行わないこと

• グリッドなし、マーチンゲールなし、ナンピンなし、両建てなし、損失後のロット増加なし。
• DLLなし、Webリクエストなし。自ら学習したりルールを変えたりしません。
• 利益を約束も予測もしません。初期設定では、下の検証のすべての年で損失を出しました。

ストラテジーテスターでの動作

テストの最初の30本（チャートの時間足）を過ぎてもEAが1つも取引していない場合（例：D1での短いテストや、スプレッドが常に上限を超えるシンボル）、チャートの時間足の次の有効なブレイクで1回だけ取引し、取引コメントと操作ログに「validator check」と記録します。これは1回のテストにつき最大1回、ストラテジーテスターの中だけで起こり、通常の取引が開いた後には決して起こりません。短い自動チェックで注文処理が動くことを示すためのものです。戦略だけを見たい場合は最後のパラメーター（「Tester only: if no trade in the first 30 chart bars, ONE validator check trade per run」）でオフにしてください。16か月のアウトオブサンプル検証では、ちょうど1取引が追加されました。

研究用パラメーター（1取引あたりの追加コスト、取引CSV）は操作ログの統計行と任意のファイルだけを変え、取引は変えません。4つのコントロール（取引方向、そのシード、フィルターなしの全ブレイクアウト、ランダムなレベル）は取引を変えます。アイデアを検証するためのもので、初期値では無効です。

検証で分かったこと

結果：検証は不合格。初期設定はコスト控除後、検証したすべての年（2020-2026年）とアウトオブサンプル期間で損失を出しました。

検証方法：ルール、許可したパラメーターの選択肢、期間、合格基準は、最初の実行前に書いて固定しました。XAUUSD、MetaQuotes-Demoサーバー、モデル「1 minute OHLC」、M5チャート、入金10,000 USD、固定ロット0.01。「テスター」= 記録されたスプレッドでのストラテジーテスターの結果。「コスト控除後」= さらにスリッページと手数料として0.01ロットで1取引0.30 USDを差し引いたもの。R = 結果を最初のストップロスでのリスク額で割った値。

• DISCOVER 2020.01-2023.06：選択に使った唯一の期間。
• CONFIRM 2023.07-2025.06：選んだ設定を1回だけ実行。
• OUT-OF-SAMPLE 2025.07-2026.10：1回だけ実行、選択には一切不使用。

A. DISCOVERでの初期設定の選択

設定（DISCOVER）| 取引数 | 勝率 % | プロフィットファクター | 平均 R | 0.01ロットの純損益 USD

9戦略すべて、k 0.15、テスター | 31,229 | 81.7% | 0.92 | -0.020 | -1,277

9戦略すべて、k 0.15、コスト控除後 | 31,229 | 27.7% | 0.48 | -0.155 | -10,646

H1戦略のみ、k 0.25（初期設定）、テスター | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285

H1戦略のみ、k 0.25（初期設定）、コスト控除後 | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065

9戦略すべてがコスト控除後の平均Rでマイナスでした。H1のみの設定が最も損失が小さかったため初期設定になりました。その結果は、後の期間を実行する前からすでにマイナスでした。

B. 全期間での初期設定

期間 | 取引数 | 勝率 % | プロフィットファクター | 平均 R | 0.01ロットの純損益 USD | 最大ドローダウン

DISCOVER、テスター | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285 | 367 USD

DISCOVER、コスト控除後 | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065 | 1,066 USD

CONFIRM、テスター | 1,388 | 84.4% | 0.87 | -0.016 | -296 | 396 USD

CONFIRM、コスト控除後 | 1,388 | 80.8% | 0.70 | -0.052 | -713 | 771 USD

OUT-OF-SAMPLE、テスター | 971 | 81.8% | 0.75 | -0.034 | -1,202 | 1,271 USD

OUT-OF-SAMPLE、コスト控除後 | 971 | 81.8% | 0.69 | -0.046 | -1,493 | 1,551 USD

2020-2026、テスター | 4,965 | 83.6% | 0.82 | -0.023 | -1,784 | 1,828 USD

2020-2026、コスト控除後 | 4,965 | 81.0% | 0.68 | -0.058 | -3,274 | 3,281 USD

同じアウトオブサンプル期間を「Every tick based on real ticks」で：958取引、プロフィットファクター0.75（テスター）/ 0.69（コスト控除後）、コスト控除後1取引あたり-0.051 R。

C. 年別（2020-2026、コスト控除後）

年 | 取引数 | 0.01ロットの純損益 USD | プロフィットファクター | 平均 R | 1 ozの買い持ち（USD）

2020 | 719 | -310 | 0.70 | -0.066 | +365

2021 | 772 | -351 | 0.60 | -0.071 | -115

2022 | 727 | -183 | 0.75 | -0.041 | +22

2023 | 724 | -336 | 0.58 | -0.079 | +224

2024 | 712 | -348 | 0.66 | -0.064 | +566

2025 | 712 | -722 | 0.71 | -0.039 | +1,661

2026（10月31日まで）| 599 | -1,023 | 0.70 | -0.041 | -473

7年中7年が損失。戦略別（2020-2026、コスト控除後）：A H1 -0.072 R、B H1 -0.051 R、C H1 -0.045 R。3つともマイナス。

D. 勝率が約80%なのに口座が減る理由

アウトオブサンプルの決済内訳：建値591、トレーリングストップ206、最初のストップロス131、延長テイクプロフィット15、テイクプロフィット7、金曜クローズ13、時間決済5、日次損失上限3。建値ストップは小さな利益を確保するため、これらの取引は勝ちに数えられます。平均利益+0.16 R、平均損失-0.90 R（テスター）：1回の損失で約6回分の利益が消えます。

E. 対照検証（同じエントリーと決済）

対照 | アウトオブサンプルのコスト控除後平均 R | 2020-2026のコスト控除後平均 R

初期設定（ブレイク方向）| -0.046 | -0.058

常に買い | -0.001 | -0.049

ランダム方向、100シード | 平均 -0.020（5-95パーセンタイル -0.048 から +0.005）| 未実行

すべてのブレイク、モメンタムとダマシのフィルターなし | -0.028 | -0.046

レベルをランダムな価格へ移動、20シード | 平均 -0.021（範囲 -0.038 から +0.010）| 未実行

同じエントリーで、ブレイク方向はコイン投げより悪く（5パーセンタイル）、実際のレベルはランダムなレベルに勝てませんでした。ゴールド1 oz（0.01ロット）の買い持ちは2020-2026年で+2,330 USD、アウトオブサンプル期間で+520 USDでした。初期設定はそれぞれ3,274 USDと1,493 USDの損失でした。

F. 計画の合格基準

チェック | 結果 | 判定

アウトオブサンプルの取引数 >= 200 | 971 | 合格

コスト控除後の1取引平均 >= +0.15 R | -0.046 R | 不合格

コスト控除後のプロフィットファクター >= 1.3 | 0.69 | 不合格

外部の4年のうち3年がプラス | 4年中0年 | 不合格

同じエントリーで「常に買い」を上回る | -0.046 R 対 -0.001 R | 不合格

パラメーターを1段階変えても符号が変わらない | 隣接する6設定もすべてマイナス | 損失が安定しているだけで、優位性ではない

1%リスクでのモンテカルロ95パーセンタイルのドローダウン < 5% | 53.8% | 不合格

G. 1取引あたり固定リスクでの金額換算（アウトオブサンプル、コスト控除後、複利）

1取引のリスク | 実際の結果（最大ドローダウン）| モンテカルロ中央値 | モンテカルロ5パーセンタイル | モンテカルロ95パーセンタイルのドローダウン

1% | -37.2% (40.4%) | -37.4% | -52.4% | 53.8%

2% | -61.7% (65.5%) | -61.9% | -78.0% | 79.3%

平均的な取引がマイナスなら、リスクを上げても早く負けるだけです。

上記の各検証は、ストラテジーテスターのバックテストか、その取引一覧から作ったシミュレーションです。仮定の結果であり、実際の取引ではありません。アウトオブサンプルの実行を再現するには：XAUUSD、M5チャート、2025.07.01-2026.10.31、「1 minute OHLC」、10,000 USD、レバレッジ1:100、「Fixed lot」0.01とバリデーターチェックをオフにする以外はすべて初期設定。お使いのブローカーの価格とコストでは異なる数値になります。

上記すべての結果に関する免責事項

仮定またはシミュレーションによる成績には一定の限界があります。実際の成績記録と異なり、シミュレーション結果は実際の取引を表すものではありません。取引は実際には執行されていないため、流動性の不足、スリッページ、ブローカーの執行など、特定の市場要因の影響を過小または過大に評価している可能性があります。シミュレーション取引プログラムは、後知恵の恩恵を受けて設計されてもいます。いかなる口座も、示されたものと同様の利益または損失を達成する、または達成する可能性が高いとは表明していません。

パラメーター

戦略（レベル種類 x 時間足）

• A Session range on M5 / M15 / H1: false / false / true
• B Swing S/R zones on M5 / M15 / H1: false / false / true
• C Previous day / week high-low on M5 / M15 / H1: false / false / true

レベル

• A: Asia session start / end hour, server: 0 / 8
• A: London open hour, server: 9; London open range, minutes (0 = off): 60
• B: max age of a swing, bars: 200; zones used (most touches first): 5; merge swings closer than x ATR into one zone: 0.5

ブレイクアウト

• ATR period: 14
• Close beyond the level by at least k x ATR: 0.25
• Breakout bar body, min share of its range: 0.50; breakout bar range, min x ATR: 0.80
• Entry after the breakout: Confirmation (the next bar also closes beyond the level) or Retest; retest bars allowed: 12

取引

• Risk per trade, % of balance: 1.0; fixed lot (0 = use the risk %): 0.0
• Max open trades (netting account: 1): 3; max spread for a new trade, points (0 = off): 40
• Stop loss, x ATR: 1.5; at least x ATR beyond the level: 0.2; take profit, x R: 1.3
• Break-even at x ATR of profit (0 = off): 0.25, locking x ATR: 0.125
• Trailing stop distance, x ATR (0 = off): 2.0
• Trailing take profit: true; starts at this share of the TP distance: 0.9; moves x ATR per x ATR of further progress: 0.5
• Time exit after N bars of the strategy timeframe (0 = off): 24

フィルター

• No entries on NFP day / FOMC days: true / true
• Close all trades on Friday: true, at hour (server): 22
• No entries from / until this hour, server: 23 / 1
• Daily loss limit, % of the day's start equity (0 = off): 3.0

安全

• Trade only on demo accounts: true
• Magic number (strategy n uses magic + n): 20261102

パネル

• Panel language: English (12 languages; also switchable on the panel)
• Panel X / Y, pixels from the top-left corner: 10 / 30

研究（ストラテジーテスター）

• Extra cost per trade in price units per lot, statistics only: 0.30 (0.30 = 0.30 USD per oz on gold; set 0 on other symbols)
• Trade direction (controls): Normal; seed for the random direction: 1
• Control: every breakout, no momentum or false-breakout filter: false
• Control: levels replaced by random prices in the previous day's range (seed, 0 = off): 0
• Write a trade CSV and a passes.csv row (Common\Files\GoldReaper): false; run name: run
• Tester only: one "validator check" trade if there is no trade in the first 30 chart bars: true

クイックスタート

• まずご自身のストラテジーテスターで実行してください：XAUUSD、任意の時間足、リアルティックがあれば「Every tick based on real ticks」。結果をセクション3と比べてください。
• デモ口座でXAUUSDチャートに適用し、アルゴリズム取引（Algo Trading）をオンにします。パネルにステータスと9つの戦略が表示されます。
• 初期設定のまま使うか、戦略をオン・オフし、ストップ、目標、フィルターのパラメーターを変えて、ご自身のブレイクアウトのアイデアを検証してください。
• 右上のボタンでパネルの言語を選びます。

よくある質問

利益は出ますか？

私たちの検証では出ませんでした。初期設定はコスト控除後、2020-2026年のすべての年で損失を出しました（コスト控除前は2022年のみわずかなプラス）。アウトオブサンプル期間はコスト控除の前後とも損失でした。過去またはシミュレーションの結果は将来の結果を保証しません。

なぜ勝率が高く表示されるのですか？

大半の取引は建値レベルに達し、そこで小さな利益で決済されるため勝ちに数えられます。負け取引は約6倍の大きさです。セクション3 Dに決済の内訳があります。

マーチンゲール、グリッド、両建てを使いますか？

いいえ。1戦略につき1取引、保有は最大3つ、すべての取引にストップロスとテイクプロフィット、1取引あたり固定リスクです。

どのシンボルで使えますか？

XAUUSD用に作られ、検証されました。他のシンボルでも動きますが、レベル、ポイント単位のスプレッド上限、研究用コストのパラメーターはゴールドに合わせてあります。

なぜ取引しなかったのですか？

ステータス行に理由が出ます：ロールオーバー時間帯、NFP / FOMCの日、金曜クローズ、上限を超えるスプレッド、日次損失上限、または「デモ口座のみで取引」がオンのリアル口座。検証ではH1の3戦略が平均で週に約14取引を開きました。

ストラテジーテスターに出る「validator check」の取引とは何ですか？

EAがテスターの中でだけ、チャートの時間足の最初の30本で1つも取引しなかった場合に限り、1回のテストにつき最大1回行う取引です。戦略だけを見たい場合は最後のパラメーターでオフにしてください。

操作ログの「stats after cost」の行とは何ですか？

テスターの実行の最後に、EAは研究用パラメーター「Extra cost per trade」を差し引いた独自の統計を出力します。0.30はゴールド用です。他のシンボルでは0に設定してください。そうしないとその行は意味を持ちません。取引には一切影響しません。

リスク警告

証拠金でのゴールド取引は高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。入金の一部または全部を失う可能性があります。このエキスパートアドバイザーは、初期設定でこのページのバックテストのすべての年に損失を出しました。またブレイクアウト取引は、ブローカーや口座ごとに異なるスプレッド、スリッページ、手数料、執行に敏感です。仮定の結果は実際の取引を表しません。まずデモ口座で使い、失っても構わない資金だけを使い、ご自身で判断してください。このページのいかなる内容も投資助言ではありません。