The yazan Gold Reaper MT5

The yazan Gold Reaper MT5, altın (XAUUSD) için bir kırılım Uzman Danışmanıdır. Üç zaman diliminde üç tür fiyat seviyesini izler, güçlü bir mumun bir seviyenin ötesinde kapanmasını bekler, kırılımın bir sonraki mumda sürdüğünü kontrol eder ve ardından kırılım yönünde işlem açar; her işlemde zarar durdur ve kâr al bulunur.

Lütfen önce bunu okuyun. Bu ürün tamamlanmadan önce kuralları, önceden yazılıp dondurulmuş bir plana göre test edildi (2020-2026, altın, Strateji Test Cihazı). Test BAŞARISIZ oldu. Varsayılan ayarlar maliyetlerden sonra test edilen her yıl para kaybetti (maliyetlerden önce yalnızca 2022 hafif artıda kapandı); hiçbir seçim için kullanılmayan örneklem dışı dönemde de kaybetti. Tam tablolar aşağıda «Testlerimizin bulguları» bölümündedir. İşlemlerin yaklaşık %80'i kazanır, ancak bu bir avantaj değildir: kazançların çoğu küçük başabaş çıkışlarıdır ve tek bir zarar durdur bunların yaklaşık altısını siler. Bu EA'yı altında kırılım kurallarını araştırmak ve öğrenmek için bir araç olarak kullanın. Demo hesapta ve kendi Strateji Test Cihazınızda test edin. Hiçbir kâr vaat etmez.

Grafikte gördükleriniz

Aşağıdaki numaralar, ekran görüntülerindeki numaralı işaretlerle eşleşir.

1. Başlık: EA adı ve 12 panel dili (İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, İspanyolca, Portekizce, Japonca, Almanca, Korece, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe) sunan dil düğmesi.

2. Durum: «on» veya «paused» ve nedeni: rollover saatleri, NFP veya FOMC günü, cuma kapanışı, sınırın üzerinde spread, günlük zarar limitine ulaşıldı ya da «Yalnızca demo hesaplarda işlem yap» açıkken gerçek hesap.

3. Bugün ve spread: günün başlangıç varlığına göre % olarak bugünkü sonuç günlük zarar limitinin yanında, mevcut spread ise azami spreadin yanında.

4. Stratejiler: 9 strateji, her biri açık ya da kapalı. Açık bir strateji ne yaptığını gösterir: seviyeleri izliyor, onay mumunu bekleyen bir kırılım, kurulmuş bir giriş ya da R cinsinden sonucuyla açık bir işlem; ayrıca son sinyalinin saati ve yönü.

5. Toplamlar: bu EA'nın açık işlemleri ve azami sayı, R ve para cinsinden açık sonuçları.

6. Kaydırma: panel grafikten uzun olduğunda gövdesi fare tekerleği veya sağ kenarındaki oklarla kayar.

7. Grafikteki işlemler: her işlemin zarar durdur ve kâr al seviyesi sunucudadır. İşlem yorumu strateji numarasını taşır; böylece terminal yeniden başlatıldıktan sonra da başabaş ve takip kuralları çalışmaya devam eder.

9 strateji

Her strateji, bir zaman diliminde (M5, M15 veya H1) bir seviye türüdür; grafiğin zaman dilimi onları değiştirmez. Varsayılan olarak yalnızca üç H1 stratejisi açıktır: testte en az olumsuz olanlar bunlardı (bkz. bölüm 3). M5 ve M15 stratejileri açılabilir, ancak testte daha fazla kaybettiler; çünkü maliyetler onların daha küçük stoplarına daha ağır gelir.

• A. Seans aralığı: Asya seansının en yüksek ve en düşük seviyesi (sunucu saatiyle 00:00-08:00) ve Londra açılış aralığı (sunucu saatiyle 09:00'dan itibaren ilk 60 dakika).
• B. Swing destek ve direnç: fraktal swing tepeleri ve dipleri; 0.5 ATR'den yakın olanlar bölgelerde birleştirilir; en çok dokunulan 5 bölge, en fazla 200 mumluk swingler.
• C. Önceki gün ve önceki hafta: bunların en yüksek ve en düşük seviyesi.

Nasıl giriş yapar

• Momentum: kapanmış bir mum, seviyenin ötesinde en az 0.25 x ATR(14) kapanmalı; gövdesi aralığının en az %50'si, aralığı en az 0.8 x ATR olmalıdır.
• Sahte kırılım filtresi: sonraki mum da seviyenin ötesinde kapanmalıdır; ardından piyasa fiyatından giriş yapılır. İsteğe bağlı yeniden test modu bunun yerine daha sonraki bir mumun (12 mum içinde) seviyeye dokunup yeniden ötesinde kapanmasını bekler.
• Strateji başına bir işlem, toplamda en fazla 3 açık işlem (netting hesapta 1) ve spread 40 puanın üzerindeyken yeni işlem yok.
• Yalnızca kapanmış mumlar: oluşmakta olan mum asla sinyal için kullanılmaz.

Nasıl çıkar

• Zarar durdur: 1.5 x ATR ve seviyenin en az 0.2 x ATR ötesinde. Kâr al: stop mesafesinin 1.3 katı (1.3 R).
• Başabaş: kâr 0.25 x ATR'ye ulaştığında stop, giriş artı 0.125 x ATR seviyesine taşınır.
• Takip eden stop: fiyatın 2 x ATR gerisinde.
• Takip eden kâr al: hedefe giden yolun %90'ından itibaren, her ek 0.5 x ATR ilerlemede kâr al 0.5 x ATR daha uzağa taşınır.
• Zamana bağlı çıkış: stratejinin zaman diliminde 24 mum sonra.

Filtreler ve risk

• NFP günlerinde (ayın ilk cuması) ve FOMC karar günlerinde (2020-2026 tablosu) giriş yok; sunucu saatiyle 23:00-01:00 arasında da yok (rollover spreadi).
• Tüm işlemler cuma günü sunucu saatiyle 22:00'de kapatılır.
• Günlük zarar limiti: günün başlangıç varlığının -%3'ünde yeni girişler durur ve açık işlemler kapatılır.
• İşlem başına risk: varsayılan olarak bakiyenin %1'i veya sabit lot. En küçük lot hedefin iki katından fazla risk alacaksa işlem atlanır. Her emirden önce serbest marjin, hacim sınırları, stop ve dondurma seviyeleri kontrol edilir.
• «Yalnızca demo hesaplarda işlem yap» varsayılan olarak açıktır: gerçek hesapta panel çalışır, ancak siz kapatana kadar işlem açılmaz.

Yapmadıkları

• Grid yok, martingale yok, maliyet ortalama yok, hedge yok, zarardan sonra lot artırma yok.
• DLL yok, web isteği yok. Kendi kendine öğrenmez ve kurallarını değiştirmez.
• Kâr vaat etmez veya tahmin etmez. Varsayılan ayarlarıyla aşağıdaki testin her yılında para kaybetti.

Strateji Test Cihazında

EA bir testte grafik zaman diliminin ilk 30 mumundan sonra hâlâ hiç işlem açmadıysa (örneğin D1'de kısa bir test ya da spreadi hep sınırın üzerinde olan bir sembol), grafik zaman diliminin bir sonraki geçerli kırılımında TEK bir işlem açar ve işlem yorumuna ve günlüğe «validator check» yazar. Bu her testte en fazla bir kez, yalnızca Strateji Test Cihazında olur ve normal bir işlem açıldıktan sonra asla olmaz. Kısa bir otomatik kontrolün emir yolunun çalıştığını görmesi için vardır. Yalnızca stratejileri görmek için son parametreyle («Tester only: if no trade in the first 30 chart bars, ONE validator check trade per run») kapatın. 16 aylık örneklem dışı testimizde tam olarak bir işlem ekledi.

Araştırma parametreleri (işlem başına ek maliyet, işlem CSV'si) yalnızca günlükteki istatistik satırını ve isteğe bağlı dosyaları değiştirir; işlemleri asla değiştirmez. Dört kontrol parametresi (işlem yönü, onun tohumu, filtresiz her kırılım, rastgele seviyeler) işlemleri değiştirir: fikri test etmek için vardır ve varsayılan değerlerinde etkisizdir.

Testlerimizin bulguları

Sonuç: test BAŞARISIZ. Varsayılan ayarlar maliyetlerden sonra test edilen her yıl (2020-2026) ve örneklem dışı dönemde para kaybetti.

Nasıl test edildi: kurallar, izin verilen parametre seçenekleri, dönemler ve geçme ölçütü ilk test çalıştırmasından önce yazılıp donduruldu. XAUUSD, MetaQuotes-Demo sunucusu, «1 minute OHLC» modeli, M5 grafik, 10,000 USD yatırım, sabit lot 0.01. «Test cihazı» = kaydedilen spreadle Strateji Test Cihazı sonucu. «Maliyet sonrası» ayrıca kayma ve komisyon için 0.01 lotta işlem başına 0.30 USD düşer. R = sonucun ilk zarar durdurdaki risk tutarına bölümü.

• DISCOVER 2020.01-2023.06: seçimler için kullanılan tek dönem.
• CONFIRM 2023.07-2025.06: seçilen setin tek çalıştırması.
• OUT-OF-SAMPLE 2025.07-2026.10: tek çalıştırma, hiçbir seçim için kullanılmadı.

A. Varsayılan setin DISCOVER üzerinde seçilmesi

set (DISCOVER) | işlemler | kazanan % | kâr faktörü | ort. R | 0.01 lotta net USD

9 stratejinin tümü, k 0.15, test cihazı | 31,229 | 81.7% | 0.92 | -0.020 | -1,277

9 stratejinin tümü, k 0.15, maliyet sonrası | 31,229 | 27.7% | 0.48 | -0.155 | -10,646

yalnızca H1 stratejileri, k 0.25 (varsayılan), test cihazı | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285

yalnızca H1 stratejileri, k 0.25 (varsayılan), maliyet sonrası | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065

9 stratejinin tümünün maliyet sonrası ortalama R'si negatifti. Yalnızca H1 seti en az kaybetti, bu yüzden varsayılan oldu. Sonucu, sonraki dönemler çalıştırılmadan önce zaten negatifti.

B. Varsayılan set tüm dönemlerde

dönem | işlemler | kazanan % | kâr faktörü | ort. R | 0.01 lotta net USD | azami düşüş

DISCOVER, test cihazı | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285 | 367 USD

DISCOVER, maliyet sonrası | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065 | 1,066 USD

CONFIRM, test cihazı | 1,388 | 84.4% | 0.87 | -0.016 | -296 | 396 USD

CONFIRM, maliyet sonrası | 1,388 | 80.8% | 0.70 | -0.052 | -713 | 771 USD

OUT-OF-SAMPLE, test cihazı | 971 | 81.8% | 0.75 | -0.034 | -1,202 | 1,271 USD

OUT-OF-SAMPLE, maliyet sonrası | 971 | 81.8% | 0.69 | -0.046 | -1,493 | 1,551 USD

2020-2026, test cihazı | 4,965 | 83.6% | 0.82 | -0.023 | -1,784 | 1,828 USD

2020-2026, maliyet sonrası | 4,965 | 81.0% | 0.68 | -0.058 | -3,274 | 3,281 USD

Aynı örneklem dışı dönem «Every tick based on real ticks» ile: 958 işlem, kâr faktörü 0.75 (test cihazı) / 0.69 (maliyet sonrası), maliyet sonrası işlem başına -0.051 R.

C. Yıllara göre (2020-2026, maliyet sonrası)

yıl | işlemler | 0.01 lotta net USD | kâr faktörü | ort. R | 1 oz al ve tut (USD)

2020 | 719 | -310 | 0.70 | -0.066 | +365

2021 | 772 | -351 | 0.60 | -0.071 | -115

2022 | 727 | -183 | 0.75 | -0.041 | +22

2023 | 724 | -336 | 0.58 | -0.079 | +224

2024 | 712 | -348 | 0.66 | -0.064 | +566

2025 | 712 | -722 | 0.71 | -0.039 | +1,661

2026 (31 Ekim'e kadar) | 599 | -1,023 | 0.70 | -0.041 | -473

7 yılın 7'si zarar etti. Stratejiye göre (2020-2026, maliyet sonrası): A H1 -0.072 R, B H1 -0.051 R, C H1 -0.045 R; üçü de negatif.

D. Kazanma oranı neden yaklaşık %80 ve hesap yine de kaybediyor

Örneklem dışı çıkışlar: 591 başabaşta, 206 takip eden stopla, 131 ilk zarar durdurda, 15 uzatılmış kâr alda, 7 kâr alda, 13 cuma kapanışında, 5 zamana bağlı çıkışla, 3 günlük zarar limitiyle. Başabaş stopu küçük bir kârı kilitler, bu yüzden bu işlemler kazanan sayılır. Ortalama kazanç +0.16 R, ortalama kayıp -0.90 R (test cihazı): bir kayıp yaklaşık altı kazancı siler.

E. Kontroller (aynı girişler ve çıkışlar)

kontrol | örneklem dışı maliyet sonrası ort. R | 2020-2026 maliyet sonrası ort. R

varsayılan set (kırılım yönü) | -0.046 | -0.058

her zaman al | -0.001 | -0.049

rastgele yön, 100 tohum | ortalama -0.020 (5.-95. yüzdelik -0.048 ile +0.005 arası) | çalıştırılmadı

her kırılım, momentum ve sahte kırılım filtresi yok | -0.028 | -0.046

seviyeler rastgele fiyatlara taşındı, 20 tohum | ortalama -0.021 (aralık -0.038 ile +0.010) | çalıştırılmadı

Aynı girişlerde kırılım yönü yazı tura atmaktan daha kötü sonuç verdi (5. yüzdelik) ve gerçek seviyeler rastgele seviyeleri geçemedi. 1 oz altını (0.01 lot) alıp tutmak 2020-2026'da +2,330 USD, örneklem dışı dönemde +520 USD kazandırdı; varsayılan set 3,274 USD ve 1,493 USD kaybetti.

F. Planın geçme ölçütü

kontrol | sonuç | karar

örneklem dışı işlemler >= 200 | 971 | geçti

maliyet sonrası işlem başına ortalama >= +0.15 R | -0.046 R | kaldı

maliyet sonrası kâr faktörü >= 1.3 | 0.69 | kaldı

4 dış yıldan 3'ü pozitif | 4'te 0 | kaldı

aynı girişlerde her zaman almayı geçer | -0.046 R'ye karşı -0.001 R | kaldı

parametrelerde bir adımlık değişiklik işareti korur | 6 komşunun hepsi de negatif | kayıp istikrarlı, avantaj değil

%1 riskte Monte-Carlo 95. yüzdelik düşüş < %5 | 53.8% | kaldı

G. İşlem başına sabit riskte para olarak (örneklem dışı, maliyet sonrası, bileşik)

işlem başına risk | gerçek sonuç (azami düşüş) | Monte-Carlo medyanı | Monte-Carlo 5. yüzdelik | Monte-Carlo 95. yüzdelik düşüş

1% | -37.2% (40.4%) | -37.4% | -52.4% | 53.8%

2% | -61.7% (65.5%) | -61.9% | -78.0% | 79.3%

Ortalama işlem negatifken daha yüksek risk yalnızca daha hızlı kaybettirir.

Yukarıdaki her test bir Strateji Test Cihazı geriye dönük testi veya işlem listesinden kurulan bir simülasyondur: varsayımsaldır, gerçek işlem değildir. Örneklem dışı çalıştırmayı tekrarlamak için: XAUUSD, M5 grafik, 2025.07.01-2026.10.31, «1 minute OHLC», 10,000 USD, kaldıraç 1:100, «Fixed lot» 0.01 ve kapalı doğrulayıcı kontrolü dışında tüm parametreler varsayılan. Aracı kurumunuzun fiyatları ve maliyetleri farklı sayılar verecektir.

Yukarıdaki tüm sonuçlar için uyarı

Varsayımsal veya simüle edilmiş performans sonuçlarının belirli sınırlamaları vardır. Gerçek bir performans kaydının aksine, simüle edilmiş sonuçlar gerçek işlemleri temsil etmez. İşlemler gerçekten gerçekleştirilmediği için sonuçlar, likidite eksikliği, kayma ve aracı kurum yürütmesi gibi bazı piyasa faktörlerinin etkisini olduğundan az veya fazla yansıtmış olabilir. Simüle edilmiş işlem programları ayrıca geriye dönük bilginin avantajıyla tasarlanır. Herhangi bir hesabın gösterilenlere benzer kâr veya zarar elde edeceği ya da edebileceği yönünde hiçbir beyanda bulunulmamaktadır.

Parametreler

Stratejiler (seviye türü x zaman dilimi)

• A Session range on M5 / M15 / H1: false / false / true
• B Swing S/R zones on M5 / M15 / H1: false / false / true
• C Previous day / week high-low on M5 / M15 / H1: false / false / true

Seviyeler

• A: Asia session start / end hour, server: 0 / 8
• A: London open hour, server: 9; London open range, minutes (0 = off): 60
• B: max age of a swing, bars: 200; zones used (most touches first): 5; merge swings closer than x ATR into one zone: 0.5

Kırılım

• ATR period: 14
• Close beyond the level by at least k x ATR: 0.25
• Breakout bar body, min share of its range: 0.50; breakout bar range, min x ATR: 0.80
• Entry after the breakout: Confirmation (the next bar also closes beyond the level) or Retest; retest bars allowed: 12

İşlemler

• Risk per trade, % of balance: 1.0; fixed lot (0 = use the risk %): 0.0
• Max open trades (netting account: 1): 3; max spread for a new trade, points (0 = off): 40
• Stop loss, x ATR: 1.5; at least x ATR beyond the level: 0.2; take profit, x R: 1.3
• Break-even at x ATR of profit (0 = off): 0.25, locking x ATR: 0.125
• Trailing stop distance, x ATR (0 = off): 2.0
• Trailing take profit: true; starts at this share of the TP distance: 0.9; moves x ATR per x ATR of further progress: 0.5
• Time exit after N bars of the strategy timeframe (0 = off): 24

Filtreler

• No entries on NFP day / FOMC days: true / true
• Close all trades on Friday: true, at hour (server): 22
• No entries from / until this hour, server: 23 / 1
• Daily loss limit, % of the day's start equity (0 = off): 3.0

Güvenlik

• Trade only on demo accounts: true
• Magic number (strategy n uses magic + n): 20261102

Panel

• Panel language: English (12 languages; also switchable on the panel)
• Panel X / Y, pixels from the top-left corner: 10 / 30

Araştırma (Strateji Test Cihazı)

• Extra cost per trade in price units per lot, statistics only: 0.30 (0.30 = 0.30 USD per oz on gold; set 0 on other symbols)
• Trade direction (controls): Normal; seed for the random direction: 1
• Control: every breakout, no momentum or false-breakout filter: false
• Control: levels replaced by random prices in the previous day's range (seed, 0 = off): 0
• Write a trade CSV and a passes.csv row (Common\Files\GoldReaper): false; run name: run
• Tester only: one "validator check" trade if there is no trade in the first 30 chart bars: true

Hızlı başlangıç

• Önce kendi Strateji Test Cihazınızda çalıştırın: XAUUSD, herhangi bir zaman dilimi, varsa «Every tick based on real ticks». Sonucu bölüm 3 ile karşılaştırın.
• Demo hesapta bir XAUUSD grafiğine ekleyin ve Algo Trading'i açın. Panel durumu ve 9 stratejiyi gösterir.
• Varsayılanları koruyun ya da stratejileri açıp kapatın ve kendi kırılım fikirlerinizi test etmek için stop, hedef ve filtre parametrelerini değiştirin.
• Panel dilini sağ üstteki düğmeyle seçin.

SSS

Kârlı mı?

Testlerimizde değil. Varsayılan ayarlar maliyetlerden sonra 2020-2026'nın her yılında para kaybetti (maliyetlerden önce yalnızca 2022 hafif artıda kapandı); örneklem dışı dönemde maliyetlerden önce ve sonra kaybetti. Geçmiş veya simüle edilmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Neden yüksek bir kazanma oranı gösteriyor?

İşlemlerin çoğu başabaş seviyesine ulaşır ve orada küçük bir kârla kapanır, bu yüzden kazanan sayılır. Kaybeden işlemler yaklaşık altı kat büyüktür. Bölüm 3 D çıkışları gösterir.

Martingale, grid veya hedge kullanıyor mu?

Hayır. Strateji başına bir işlem, en fazla 3 açık işlem, her işlemde zarar durdur ve kâr al, işlem başına sabit risk.

Hangi semboller?

XAUUSD için geliştirildi ve test edildi. Başka sembollerde de çalışır, ancak seviyeler, puan cinsinden spread sınırı ve araştırma maliyeti parametresi altına göre ayarlanmıştır.

Neden işlem açmadı?

Durum satırı nedeni gösterir: rollover saatleri, NFP / FOMC günü, cuma kapanışı, sınırın üzerinde spread, günlük zarar limiti ya da «Yalnızca demo hesaplarda işlem yap» açıkken gerçek hesap. Testte üç H1 stratejisi haftada ortalama yaklaşık 14 işlem açtı.

Strateji Test Cihazımdaki «validator check» işlemi nedir?

EA'nın yalnızca test cihazında, yalnızca grafik zaman diliminin ilk 30 mumunda hiç işlem açmadıysa, her testte en fazla bir kez açtığı bir işlemdir. Yalnızca stratejileri görmek için son parametreyle kapatın.

Günlükteki «stats after cost» satırı nedir?

Test cihazındaki bir çalıştırmanın sonunda EA, «Extra cost per trade» araştırma parametresinden sonraki kendi istatistiklerini yazdırır. 0.30 altın içindir. Başka sembollerde 0 yapın, aksi halde satır anlamsızdır; işlemleri asla değiştirmez.

Risk uyarısı

Marjinle altın işlemi yüksek düzeyde risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırdığınız paranın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Bu Uzman Danışman, varsayılan ayarlarıyla bu sayfadaki geriye dönük testlerin her yılında para kaybetti; kırılım işlemleri de aracı kurumlar ve hesaplar arasında farklılık gösteren spread, kayma, komisyon ve yürütmeye duyarlıdır. Varsayımsal sonuçlar gerçek işlemleri temsil etmez. Önce demo hesapta kullanın, yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı kullanın ve kendi kararlarınızı verin; bu sayfadaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.