PZ Stretch

Индикатор Stretch – ценовая модель Тоби Крэйбела (Toby Crabel), которая находит минимальное среднее значение ценового движения/отклонения от цены открытия в определенный период времени и рассчитывает два уровня прорыва для каждого торгового дня. Расчет производится с помощью 10-периодной простой скользящей средней (SMA), представляющей собой абсолютную разницу между ценой открытия и ценовым максимумом или минимумом (в зависимости от такого, какое из значений меньше). Полученный результат используется при расчете пороговых значений прорыва для текущей торговой сессии, которые отображаются в виде двух линий.

Кто такой Тоби Крэйбел?

Тоби Крэйбел – трейдер-миллионер, заработавший свое состояние на товарной бирже (commodities) и не знавший убытков с 1991 по 2002 годы. Также он является автором книги Дневной трейдинг с краткосрочными ценовыми моделями (Day Trading with Short-term Price Patterns). Знакомство с этой книгой перед использованием индикатора крайне рекомендуется.

Торговая стратегия "Открытие на пробое диапазона" (Opening Range Breakout, ORB)

При использовании этой стратегии трейдер помещает ордер buy stop непосредственно над ценой открытия плюс Stretch и ордер sell stop непосредственно под ценой открытия минус Stretch. При срабатывании одного из ордеров второй становится защитным стоп-уровнем.

Исследования Крэйбела показывают, что чем раньше в торговую сессию произошел вход в рынок, тем выше вероятность того, что сделка окажется прибыльной при закрытии. Быстрое начало тренда – это всегда хорошая возможность заработать при закрытии позиции. Также это событие необходимо учитывать в многодневной торговле.

Расширяя исследование Крэйбела, можно сказать, что чем больше времени прошло с начала торговой сессии, тем выше риск, поэтому разумно будет уменьшить размер позиции в течение дня. Сделки, открываемые в конце дня, наиболее рискованны. Чем позже открыта сделка, тем ниже вероятность, что трейдер оставит ее на ночь.

Торговая стратегия "Открытие на пробое диапазона в предпочтительную сторону" (Opening Range Breakout Preference, ORBP)

Если другие технические индикаторы показывают сильный тренд в определенную сторону, трейдер указывает предпочтительное направление торговли. Уровень открытия позиции располагается только на стороне ожидаемого тренда, и при его достижении вместе с открытием позиции устанавливается защитный стоп-уровень.

Расчет уровня открытия происходит также, как и в предыдущей стратегии: для покупки – цена открытия плюс Stretch, для продажи – цена открытия минус Stretch.

Параметры

Наиболее функциональные параметры индикатора:

• Strech Timeframe: таймфрейм для расчета пороговых значений прорыва (по умолчанию равен D1).
• Strech Period: период SMA для расчета пороговых значений прорыва (по умолчанию равен 10).
• Moving Average Period: период для расчета среднего порогового значения прорыва.
• Max. History Bars: количество баров для расчета. При уменьшении данного значения скорость работы индикатора растет.

Автор

Артуро Лопез Перез, частный инвестор, биржевой спекулянт, программист и основатель Point Zero Trading Solutions.