Обсуждение статьи "Балансировка риска при одновременной торговле нескольких торговых инструментов"
вообще ни о чём...
ни про риски, ни про мультисимвол.
позор
Отличная статья, идея супер!!!Риск - это наше все. Торговать мы должны от риска. Сам думаю в своих ботов вшить более профессиональное управление рисками, но какое?
Спасибо. Тут в первую очередь нужно смотреть какой инструмент принятия решения применяется для входа. Как долго сидим в позе, какие критерии входа. Если коротко, то этот расчёт с учётом одного дня на вход и выход. Если же мы принимаем решение на овернайт, то риск на инструмент соответственно увеличивается в два раза и придётся заново балансировать с учётом вчерашних позиций.
Многие про риск не хотят слышать, а тут баланс, а вообще больная тема многих трейдеров
Многие про риск не хотят слышать, а тут баланс, а вообще больная тема многих трейдеров
Полностью согласен. В одном предложении, а сколько вопросов затронуто:
- слышать не хотят, надеясь, что если "не звать лихо, то будет тихо". А вот на рынке так не работает, считаю здесь не место пралогическому мистическому мышлению
- о рисках как правило начинают задумываться не раньше чем, после первого слитого депозита :)
- и даже после первого слитого депозита всех начинает "бесить" слово "баланс", просто потому, что уже становится понятно, что от баланса - начинает падать доходность
- отсюда и "больная тема" для тех, кто так и не смог разобраться с рисками и не смог построить устойчивую торговую систему, а потом эти люди начинают строчить комментарии типа "ни о чем" и "позор" )))
А автору этого комментария респект за такую ёмкую и содержательную формулировку. Спасибо
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Балансировка риска при одновременной торговле нескольких торговых инструментов:
Данная статья позволит новичку с нуля написать реализацию скрипта для балансировки рисков при одновременной торговле нескольких торговых инструментов, а опытным пользователям возможно даст новые идеи для реализации своих решений в части предложенных вариантов в данной статье.
В данной статье будет затронута тема балансировки риска при торговле нескольких торговых инструментов внутри дня одновременно. Цель данной статьи - дать возможность пользователю с нуля написать код для балансировки инструментов, а опытных пользователей познакомить с другими, возможно ранее не использованными, реализациями старых идей. Для этого мы рассмотрим определение понятия риска, выберем критерии для оптимизации, затронем технические моменты реализации нашего решения, проанализируем набор стандартных возможностей терминала для подобной реализации, а также коснёмся других возможных способов интеграции данного алгоритма в вашу программную инфраструктуру.
При одновременной торговле нескольких финансовых инструментов в качестве критериев балансировки рисков мы будем учитывать два основных фактора.
Автор: Aleksandr Seredin