Революционное решение. Нужны умные руки. - страница 9

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:
Это хорошо. На демо также работает в профит?
На демо сейчас "Папа" его трудится. 5 копий на 5-ти ТФ. Для отладки "Сыночка"... 99.7% профитных сделок. 99.7% потому, что мне же надо рыло своё жадное туда засунуть, и увидев что сразу после открытия тренд надумал вильнуть "не туда", правки внести:-) :-))
 
Maxim Romanov #:
ставлю что не мартин, по графику не похоже

а вот это вот что, совпадение ?


самый прибыльный трейд в два раза больше самого убыточного и примерно в 2^6 больше среднего, самый убыточный примерно в 2^5  и непрерывных убытков 7

вообще-то это портрет мартингейла в его чистоте и самобытности : 6 раз приходилось удваивать пока наконец-то не повезло. 

в отчёте проявилась самая дорогая цепочка.

А так их очевидно много было - в том-же графике в самом начале делался разгон во все тяжкие.

Из-за масштаба (сделок много и всё слилось) типичные для мартингейла запилы визуально слились в отдельные столбики и всё стало похоже на расчёстку:


 
Igor Shchepilov #:

У меня все 5 самостоятельные.

Все равно самый старший решает

Сам посуди

 
Maxim Kuznetsov #:

самый прибыльный трейд в два раза больше самого убыточного и примерно в 2^6 больше среднего, самый убыточный примерно в 2^5  и непрерывных убытков 7

Там 5 независимых советников. Иногда они все могут в одну сторону входить и все проигрывать или выигрывать. Вот и получается 5 непрерывных + несколько от предыдущих входов.
 
Aleksei Kuznetsov #:
Там 5 независимых советников. Иногда они все могут в одну сторону входить и все проигрывать или выигрывать. Вот и получается 5 непрерывных + несколько от предыдущих входов.

про 5 (чего не 10?) не зависимых алгоритмов внутри может только гадать. Автор несколько раз соврал, поэтому доверять его словам нельзя.

смотрим представленную объёктивку:

в тестере советник 1 штука :-) он явно подогнан и внутри у него разгон, мартингейл, динамические лоты и всякое такое. Частый скальпер с эпичными лотами. 

 
На истории в тестере легко быть успешным. Только реальный сигнал за 2-3 месяца покажет настоящий результат стратегии.
 
Maxim Kuznetsov #:

а вот это вот что, совпадение ?


самый прибыльный трейд в два раза больше самого убыточного и примерно в 2^6 больше среднего, самый убыточный примерно в 2^5  и непрерывных убытков 7

вообще-то это портрет мартингейла в его чистоте и самобытности : 6 раз приходилось удваивать пока наконец-то не повезло. 

в отчёте проявилась самая дорогая цепочка.

А так их очевидно много было - в том-же графике в самом начале делался разгон во все тяжкие.

Из-за масштаба (сделок много и всё слилось) типичные для мартингейла запилы визуально слились в отдельные столбики и всё стало похоже на расчёстку:


Похоже конечно по метрикам, но у него агрессивное реинвестирование. Я решил что такое отклонение среднего от максимального из-за реинвестирования. В любом случае использование мартина в своем советнике это самообман и все что мы можем, только указать на это как на потенциальную проблему. Если не использует, то хорошо, если использует, узнает почему нельзя.
 
Igor Shchepilov #:

- С какими комиссиями и спредами тестировалось? - Не смотрю. Цель - механику отладить.

- Какой режим тестирования был, OHLC или по всем тикам? - Каждый тик на основе реального.

- Какой таймфрейм? - Серьёзно?)))).... На 5-ти, одновременно.

- что делает советник внутри бара? - Не пойму вопроса...

- на каких торговых инструментах тестировалось? - XAUUSD

- оптимизация параметров происходит на том же временном отрезке, на котором идет тест? - Нет.

На скальперах часто такое бывает, что комиссии очень сильно влияют на итоговый результат. Получить прибыль без комиссий в бектестере достаточно легко. 
Поэтому надо сначала тестировать без реинвестирования, чтобы по метрикам можно было адекватно оценить матожидание и сравнить насколько оно больше комиссий и костов, которые будут в реальной торговли. Так же оценить профит фактор.

Про таймфрейм я спрашивал чтобы понять сколько по времени удерживается позиция. Я сам использую 9 масштабов для анализа. Это не таймфреймы в привычном понимании. При этом за базу беру минутные данные, но позиции могут удерживаться от часов до месяцев. На золоте обычно большие комиссии и они сильно влияют, если это не фьючи с биржи. Поэтому для анализа важно понимать насколько комиссии влияют на торговлю.

В советниках и индикаторах я не делаю никиких операций внутри свечи, поэтому я всегда использую минутный таймфрейм. Все операции делаются только по ценам close. Так намного проще отлаживать алгоритм. И в тестере метатрейдера из-за особенностей можно получить излишне хорошие результаты, если делать что-то внутри минутной свечи. Но вы написали что тест по реальным тикам, значит не должно влиять если с тиками все нормально.

Исходя из того что вы написали, если тест действительно идет за пределами участка оптимизации и нет мартина ни в каком виде, то надо проверить проблему с комиссиями.

Кроме золота на чем-то еще работает?
 
Maxim Romanov #:
На скальперах часто такое бывает, что комиссии очень сильно влияют на итоговый результат. Получить прибыль без комиссий в бектестере достаточно легко. 
Поэтому надо сначала тестировать без реинвестирования, чтобы по метрикам можно было адекватно оценить матожидание и сравнить насколько оно больше комиссий и костов, которые будут в реальной торговли. Так же оценить профит фактор.

Про таймфрейм я спрашивал чтобы понять сколько по времени удерживается позиция. Я сам использую 9 масштабов для анализа. Это не таймфреймы в привычном понимании. При этом за базу беру минутные данные, но позиции могут удерживаться от часов до месяцев. На золоте обычно большие комиссии и они сильно влияют, если это не фьючи с биржи. Поэтому для анализа важно понимать насколько комиссии влияют на торговлю.

В советниках и индикаторах я не делаю никиких операций внутри свечи, поэтому я всегда использую минутный таймфрейм. Все операции делаются только по ценам close. Так намного проще отлаживать алгоритм. И в тестере метатрейдера из-за особенностей можно получить излишне хорошие результаты, если делать что-то внутри минутной свечи. Но вы написали что тест по реальным тикам, значит не должно влиять если с тиками все нормально.

Исходя из того что вы написали, если тест действительно идет за пределами участка оптимизации и нет мартина ни в каком виде, то надо проверить проблему с комиссиями.

Кроме золота на чем-то еще работает?
Нужно с одним инструментом поженить уверенно...
 
Maxim Kuznetsov #:

про 5 (чего не 10?) не зависимых алгоритмов внутри может только гадать. Автор несколько раз соврал, поэтому доверять его словам нельзя.

смотрим представленную объёктивку:

в тестере советник 1 штука :-) он явно подогнан и внутри у него разгон, мартингейл, динамические лоты и всякое такое. Частый скальпер с эпичными лотами. 

....несколько раз соврал.
Может обоснуешь?
Зачем попусту на человека клеветать?
Скрин для невнимательных: "...в тестере советник 1 штука :-) "...
Скрин для сомневающихся :-)
1234567891011
Новый комментарий