Индикаторы: Лента всех сделок - страница 2

[Aleksey Vyazmikin]

prostotrader , не пробовали сделать индикатор плотности ордеров в стакане? Смысл в том, что б показывать информацию о количестве ордеров в стакане на ближайшие Х пунктов и среднюю их цену. Возможно, такой индикатор поможет видеть интересные места. Визуализировать его логично в виде баров (гистограммы) или в виде аналогичного графика, как сейчас в Вашем индикаторе.

[Aleksey Vyazmikin]

Продолжаю использовать индикатор - пока пытаюсь понять, как его прикрутить к своей ТС.

Выявился баг - после смены ТФ индикатор перестал работать - до этого пару раз смена ТФ проходила благополучно.

[Konstantin Seredkin]

Aleksey Vyazmikin:
prostotrader , не пробовали сделать индикатор плотности ордеров в стакане? Смысл в том, что б показывать информацию о количестве ордеров в стакане на ближайшие Х пунктов и среднюю их цену. Возможно, такой индикатор поможет видеть интересные места. Визуализировать его логично в виде баров (гистограммы) или в виде аналогичного графика, как сейчас в Вашем индикаторе.

Я себе сделал так.  Решил немного написать букв и выразить благодарность автору за ссылку на свой индикатор.

Данный индикатор помог понять как собирать данные о покупках продажах и их объёме + суммировать все данные

Вывел сначала все в комменты и получил такую табличку ,которая показывает кол-во покупок - продаж, объем на продажу и покупку ну и суммирует все данные. Обновление данных происходит каждую минуту.

Затем пошел дальше и вывел все на график и теперь я знаю какой объем проторговался в минутном баре, знаю какой прошел в нем объем в лотах на покупку - продажу + кол-во заявок на покупку и продажу, далее данные суммируются и если покупок было больше чем продаж и если проторговался объем больше чем я установил в настройках, то рисуется стрелочка в покупки и ниже выводиться общий объем в этом баре, если продаж было больше, то все наоборот.

Получился неплохой анализатор, по которому видно как на каких то уровнях люди закупаются или же продают, отслеживая проторгованные объемы больше 2000 лотов за минуту, на основе этого можно анализировать куда собственно пытается торговать народ... если же торговалось меньше 2000 (параметр настраиваемый) то не чего не рисуется, значит флет, шумим   - это в теории.

Заняться было не чем решил автоматизировать это все, так чисто для проверки идей, тема очень интересная, можно много различных закономерностей выявлять, прикрутил к алгоритму спрос и предложение (общий объем - общее кол-во заявок, на покупку - продажу в стакане) что бы видеть по этим данным куда собственно давит толпа.

Добавил ту да же определение уровней поддержки и сопротивления и до кучи завел туда же еще определение больших плотностей заявок из стакана - плотности ищутся по аск и бид в стакане, но ищутся по определенному алгоритму, сначала находим по цене Аск ближайшую к цене выбранную плотность 2000 заявок и более, далее по глубине стакана сверху вниз ищем такую же плотность выше, таким образом находим нижнюю и верхнюю, когда цена верхней = нижней плотности, то линия перекрашивается что означает что на всю глубину стакана в 20 цен стоит лишь одна плотность ордеров и выше нее больше 2000 заявок нет - то мы можем от нее сделать вход или ее как то интерполировать... все тоже самое и для цены бид в стакане...

Автору огромная благодарность за предоставленную пример, как видно из идеи простого индикатора появляется множество интересных идей

[prostotrader]

Пожайлуйста!

А бросьте код панельки, уж больно красивая :)

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

Пожайлуйста!

А бросьте код панельки, уж больно красивая :)

Кода нет, я его не использую т.к. мне не нравиться методы с помощью которых создаются панели, очень много кода пишется для того что бы получить то что мне хочется, по этому я использую графический метод, рисую то что хочу в фотошопе, использую потом эту картинку как подкладку обычной кнопки через ресурс

void Forma(int x=0,
           int y=0,
           const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол графика для привязки 
           )
 {   
   if(ObjectFind(0,label_name)<0)
     {
      //--- попробуем создать объект OBJ_BITMAP_LABEL
      int created=ObjectCreate(0,label_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);
      if(created)
        {
         //--- привяжем кнопку к правому верхнему углу графика
         ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_CORNER,corner);
         //--- теперь настроим свойства объекта
         ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
         ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
         //--- сбросим код последней ошибки в 0
         ResetLastError();
         //--- загрузим картинку для состояния кнопки "Нажата"
         int set=ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"::Experts\\HOBBIT\\PanelH.bmp");
         //--- проверим результат
         if(!set)
           {
            PrintFormat("Не удалось загрузить картинку из файла %s. Код ошибки %d","::Experts\\HOBBIT\\PanelH.bmp",GetLastError());
           }
         ResetLastError();
       
         //ChartRedraw(0);
        }
      else
        {
         //--- объект создать не удалось, сообщим об этом
         PrintFormat("Не удалось создать объект OBJ_BITMAP_LABEL. Код ошибки %d",GetLastError());
        }
     }

На панель сверху уже накладываю все данные которые мне нужны, а сама панель с данными разворачивается по нажатию кнопки

long b_state;//||||||||                                              Информационная панель.    
   if(ObjectGetInteger( 0, "PANEL", OBJPROP_STATE, 0, b_state)){        //--- переведем кнопку в нажатое состояние 
      if(b_state == 1){                                                 // Если кнопка нажата создадим панель        
      ObjectSetInteger(0,"PANEL",OBJPROP_BGCOLOR,clrGray);              // Если кнопка отжата вернем кнопке родной цвет 
      SetInfoPanel();                                                   // Установим/обновим информационную панель
      }   
      else {      
      ObjectSetInteger(0,"PANEL",OBJPROP_BGCOLOR,clrRed);               // Перекрасим 
      DeleteInfoPanel();                                                // Очищаем график 
      }   

В итоге получаются те панельки которые я хочу видеть у себя на графике, ведь робот должен радовать не только прибыльюно и своим внешним видом... ))) к тому же картинки они вообще не нагружают терминал, хотя может и встроенная графическая библиотека тоже нормально работает, но мне лень с ней заморачиваться )))

Можно в место ящеров и Бабенку какую голенькую туда положить, тогда вообще от монитора будет не оторвать )))

[Konstantin]

Konstantin Seredkin:

Заняться было не чем решил автоматизировать это все, так чисто для проверки идей, тема очень интересная, можно много различных закономерностей выявлять, прикрутил к алгоритму спрос и предложение (общий объем - общее кол-во заявок, на покупку - продажу в стакане) что бы видеть по этим данным куда собственно давит толпа.

Добавил ту да же определение уровней поддержки и сопротивления и до кучи завел туда же еще определение больших плотностей заявок из стакана - плотности ищутся по аск и бид в стакане, но ищутся по определенному алгоритму, сначала находим по цене Аск ближайшую к цене выбранную плотность 2000 заявок и более, далее по глубине стакана сверху вниз ищем такую же плотность выше, таким образом находим нижнюю и верхнюю, когда цена верхней = нижней плотности, то линия перекрашивается что означает что на всю глубину стакана в 20 цен стоит лишь одна плотность ордеров и выше нее больше 2000 заявок нет - то мы можем от нее сделать вход или ее как то интерполировать... все тоже самое и для цены бид в стакане...

а есть ли у какие то результаты тестирования за длительный период торговли от найденных плотностей в стакане ? если есть то скиньте ссылку на мониторинг или файл отчета

[[Удален]]

Konstantin:

а есть ли у какие то результаты тестирования за длительный период торговли от найденных плотностей в стакане ? если есть то скиньте ссылку на мониторинг или файл отчета

+1. Тоже хотелось бы взглянуть, если не секрет:)

[Konstantin Seredkin]

Konstantin:

а есть ли у какие то результаты тестирования за длительный период торговли от найденных плотностей в стакане ? если есть то скиньте ссылку на мониторинг или файл отчета

Да есть парочка робот торгует от найденных плотностей в стакане

Этот 8 месяцев торгует почти с истоков его создания  https://www.mql5.com/ru/signals/397533

Этот на 5 -ти инструментах в режиме корзина запущен, с системой торговли только на одном инструменте, остальные отключаются  https://www.mql5.com/ru/signals/461368

Вообще все что связано со стаканом, меня привлекает, это единственный наверное инструмент, который позволяет хоть как то произвести ценовой мониторинг, выявить закономерности и в дальнейшем их автоматизировать, что бы извлекать прибыль.

Вот сейчас уже на обкатанном алгоритме пытаюсь совместить закономерности по плотностям стакана, с данными проторгованными за промежуток времени - с Ленты всех сделок.

Есть парочка идей, потихоньку их курю

[[Удален]]

Konstantin Seredkin:

Я себе сделал так.  Решил немного написать букв и выразить благодарность автору за ссылку на свой индикатор.

Данный индикатор помог понять как собирать данные о покупках продажах и их объёме + суммировать все данные

Вывел сначала все в комменты и получил такую табличку ,которая показывает кол-во покупок - продаж, объем на продажу и покупку ну и суммирует все данные. Обновление данных происходит каждую минуту.

Посмотрите статью. Может поможет чем. В приложении индикатор.

[Konstantin Seredkin]

Alexey Kozitsyn:

Посмотрите статью. Может поможет чем. В приложении индикатор.

Посмотрел, часа 3 назад, очень познавательно, есть вопросик, задал в Вашей ветке.