Индикаторы: Лента всех сделок - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если доработать, то можно вызывать несколько таких стаканов, рядом их расположить, реализовать подсветку выбранной плотности больше заданной и производить визуальный анализ различных закономерностей с плотностями... плохо что такой возможности в родном стакане, ато так бы взял задал плотность в 500 и все что >= 500 ближайшее к цене подсвечивалось
Будьте добры, скиньте индикатор со скрина.
Будьте добры, скиньте индикатор со скрина.
до кучи завел туда же еще определение больших плотностей заявок из стакана - плотности ищутся по аск и бид в стакане, но ищутся по определенному алгоритму, сначала находим по цене Аск ближайшую к цене выбранную плотность 2000 заявок и более, далее по глубине стакана сверху вниз ищем такую же плотность выше, таким образом находим нижнюю и верхнюю, когда цена верхней = нижней плотности, то линия перекрашивается что означает что на всю глубину стакана в 20 цен стоит лишь одна плотность ордеров и выше нее больше 2000 заявок нет - то мы можем от нее сделать вход или ее как то интерполировать... все тоже самое и для цены бид в стакане...
а не проще сразу найти максимальную плотность на каждой стороне стакана, больше заданной? зачем в несколько этапов это делать, тем более подставные плотности ни кто не отменял
кстати поиск по алгоритму сперва одна плотность потом другая, а на следующей итерации смотреть когда только одна плотность выше заданной останется на стороне стакана, не поддается логике, кроме как выжидание найти не понятно чего, в итоге эта плотность может оказаться такой же подставной
наш рынок очень тонкий и момент определения реальной плотности по времени может быть миллисекунды, т.е. соизмерим с латенси биржа <---> терминал, ну и как правильно замечено, после разбора плотности цену может колбасить в разные стороны снося выставленный стоп
для себя сделал вывод, поиск плотности уже без теста на подставной объем, единственный тест провожу по кластерным уровням соответствующего направления ask/bid и вдогонку проверяю по аггрегированным сделкам диапазон стакана, т.е. смотрю была ли на этих уровнях работа смартов, если на этих уровнях работа смартов велась, то пропускаю через моментные фильтры, построенные по сути на кластеризации текущего диапазона ранжированного в секундах, но со постоянным смещением в мс, т.е. я не беру время секунда с начала и пока она не закончится кластеризую, а беру время текущее в мс с ранжем в 5 секунд например и делаю кластер где меня интересует только сумма дельта ask-bid
все привязки по кластеризации данных ко времени годятся лишь как грубые фильтры
вот так выглядит кластеризация, аггрегация, профили рынка, плотности в стаканах
Визуализация тоже важная часть анализа , моя сборка нескольких индикаторов - спаять бы их в одно и все же чего то не хватает .
Визуализация тоже важная часть анализа , моя сборка нескольких индикаторов - спаять бы их в одно и все же чего то не хватает .
Выглядит интересно, а что это за индикаторы и где взять?
Выглядит интересно, а что это за индикаторы и где взять?
На первом рисунке sdom и bigdeals которого теперь нет в продаже его внедрили в yucluster , на втором объемы ivolumes , delta из статьи , vprange-v6 и ftd .
На первом рисунке sdom и bigdeals которого теперь нет в продаже его внедрили в yucluster , на втором объемы ivolumes , delta из статьи , vprange-v6 и ftd .
Спасибо. Появилась у меня идея, сделать сбор информации по страйкам....
Спасибо. Появилась у меня идея, сделать сбор информации по страйкам....
То что я заметил , цену двигает дисбаланс и плотность , дисбаланс можно найти по тикам или дельте , а вот плотности в истории mt5 нет приходится терминалу всю сессию собирать инфу но зато в квике есть это и называется общий спрос и предложение и по ним вычисляют настоящую МА - неплохо было бы из квика транслировать эти нужные данные .
То что я заметил , цену двигает дисбаланс и плотность , дисбаланс можно найти по тикам или дельте , а вот плотности в истории mt5 нет приходится терминалу всю сессию собирать инфу но зато в квике есть это и называется общий спрос и предложение и по ним вычисляют настоящую МА - неплохо было бы из квика транслировать эти нужные данные .
Что Вы подразумеваете под "плотности в истории"? Плотности в стакане?
Что Вы подразумеваете под "плотности в истории"? Плотности в стакане?
Она самая . Так кто займется этими полезными штуками и напишет индикатор ?