DOM & RealVolume [Стакан заявок - реальные объемы]
Добрых суток!
Вопрос про то как использовать данные стакана для получения цифры зовущейся реальным объемом торгов. Судя по Вашему ответу, это именно проторгованные объемы.
Тиком Вы что называете, любое изменение объема заявок в стакане или только при изменении Ask/Bid т.е. полный выкуп объема на определенном ценовом уровне?
Если допустим, что покупатель не будет покупать выше рынка а продавец соответственно не продаст ниже, значит в расчетах объема торгов будут только те объемы которые стояли ближе к рынку (Ask/Bid), а не все изменившиеся? Я спрашиваю потому что, данные в стакане меняются гораздо чаще цены и что при этом происходит за кулисами не понятно, то ли сделки совершаются то ли ордера снимают/ставят.
Тик - это тик МТ - изменение котировок в результате сделки. Изменения стакана - это другое событие - BookEvent.
Можно использовать функцию CopyTicks, чтобы получить все тики за требуемый период, без пропусков. В каждом тике есть поле volume - это и есть проторгованный объем. Направление можно смотреть во флагах тика.
Опять же из вопроса не понятно, какие именно объемы нужны - из стакана или проторгованные. "Стаканные" объемы смотрите в стакане.
Опять же из вопроса не понятно, какие именно объемы нужны - из стакана или проторгованные. "Стаканные" объемы смотрите в стакане.
Я имел ввиду стакан, как инструмент торговли, т.е. любой отвлеченно от конкретной платформы и даже рынка (но сейчас именно о форексе). Разобрать и посмотреть как оно работает внутри. По Вашему, выходит, моя цель получить из "стаканных" объемов - объемы проторгованные.
К примеру, в МТ вы получили объем торгов как значение поля volume пришедшего тика. Откуда оно взялось? Очевидно, его дал ваш поставщик котировок (ДЦ/брокер) с той торговой площадки к которой вы подключены. Если говорить о форекс, у разных поставщиков это значение объема может довольно сильно отличатся
myfxbook.com/forex-broker-volume
Но ввиду децентрализованности форекса наверное по другому и быть не может. И если форекс, это не единая площадка а сеть (к тому же многоранговая) торговых площадок, то разность объемов (а также цен) в узлах такой сети нормальное явление (откровенный скам, в виде "телевизора", который просто принимает ставки клиентов на изменение курса, конечно в расчет не берем). Близким аналогом такой сети, на данный момент, думаю можно считать сеть криптобирж.
Но допустим, что такое положение вещей нас устривает, и полученный объем в поле volume действительно реальный, пусть даже только в том сегменте сети с которым мы работаем. Так вопрос собссно, можно ли, и как, используя данные об объемах в стакане расчитать то значение которое приходит в поле volume каждого тика?
Если речь про форекс, то тик слабо связан с проведением сделки.
Если тик - это изменение цены, то я не верю в изменение цен без операций с объемами. Если цена изменилась, то по любому, что-то (где-то) было куплено/продано.
SemenTalonov:
Если тик - это изменение цены, то я не верю в изменение цен без операций с объемами. Если цена изменилась, то по любому, что-то (где-то) было куплено/продано.
На бирже 100%, на форексе - нет. Не верить - Ваше неотъемлемое право.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Господа, может кто нибудь внятно объяснить, связь между объемами лимитников в стакане и той цифрой которая зовется реальным объемом?
С тиковым объемом более менее все понятно, если цена изменилась, (Bid/Ask) значит на предыдущей цене весь объем заявок был выкуплен/продан.
Сейчас задался вопросом, - как посчитать реальный объем торгов за единицу времени имея данные стакана?
Если в лоб, получается, нужно суммировать проторгованные объемы, т.е. те которые были выкуплены/проданы? Т.е. какие именно данные нужны для расчета?
Если следим за объемами по Ask/Bid, тогда получаем 2 цифры, - объем продаж / объем покупок.
Реальный объем в таком случае, это сумма этих объемов? это их разница? что это?))