Скачать MetaTrader 5

Коррекция сделок ПАММ счета, при выводе средств инвестором

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Как заработать на MQL5.community? Зайди и узнай!
elibrarius
1759
elibrarius 2016.08.21 19:11 

Здравствуйте,

имеется советник - сеточник. Хочу поставить его на ПАММ. Надо доработать ММ. Но не уверен каким способом лучше...

На графиках инвестиций ПАММ счетов видно, что инвесторы начинают выводить средства при просадках в 10 - 20%.

Предположим более кардинальную ситуацию - просадка в 50%. При этом инвесторы решили разом вывести 50% средств на счете.

В итоге, при просадке в 50% выведя 50% оставшихся свободных средств, получаем просадку в 75%. Если ничего не делать, то до слива остается совсем немного. Т.е. бегство части инвесторов значительно увеличивает риски, как для самого ПАММ счета, так и для средств оставшихся инвесторов.

Выход из ситуации только один - сразу после уменьшения свободных средств, закрыть часть сделок, доведя просадку до значения, которое было до вывода средств, т.е. до 50%.

Вопрос такой - как лучше организовать закрытие сделок? (Примечание - одновременно может быть много сделок, т.к. советник - сеточник)

Варианты, которые мне приходят в голову:

  1. отсортировать по прибыльности и закрывать начиная от самых убыточных и далее пока не достигнется требуемое значение просадки в 50%
  2. отсортировать и закрывать начиная с самых прибыльных
  3. закрывать все подряд начиная с самых старых
  4. закрывать все подряд начиная с самых свежих
  5. вариант появившийся при обсуждении:
    закрывать так, чтобы баланс оставался примерно без изменений. Т.е. поровну - убыточные и прибыльные сделки. Это позволит сохранить красивость линии баланса, дабы не отпугивать будущих инвесторов сильной просадкой, (в варианте, если закрывать только убыточные сделки). Закрывать по одной - прибыльную, убыточную, прибыльную, убыточную.... или по несколько например одну прибыльную с прибылью $100, потом 2 убыточных с общим убытком в $100. Т.о. получим кривую баланса в виде зигзагов примерно на 1-м уровне.
    Ну а если прибыльных нет, то остается закрывать только убыточные с минимальным убытком...

Какой из вариантов лучше, и почему? Может есть др. варианты? Кто как организует ММ на ПАММ счетах - поделитесь опытом.

СанСаныч Фоменко
6130
СанСаныч Фоменко 2016.08.21 19:33  
elibrarius:

Здравствуйте,

имеется советник - сеточник. Хочу поставить его на ПАММ. Надо доработать ММ. Но не уверен каким способом лучше...

На графиках инвестиций ПАММ счетов видно, что инвесторы начинают выводить средства при просадках в 10 - 20%.

Предположим более кардинальную ситуацию - просадка в 50%. При этом инвесторы решили разом вывести 50% средств на счете.

В итоге, при просадке в 50% выведя 50% оставшихся свободных средств, получаем просадку в 75%. Если ничего не делать, то до слива остается совсем немного. Т.е. бегство части инвесторов значительно увеличивает риски, как для самого ПАММ счета, так и для средств оставшихся инвесторов.

Выход из ситуации только один - сразу после уменьшения свободных средств, закрыть часть сделок, доведя просадку до значения, которое было до вывода средств, т.е. до 50%.

Вопрос такой - как лучше организовать закрытие сделок? (Примечание - одновременно может быть много сделок, т.к. советник - сеточник)

Варианты, которые мне приходят в голову:

1) отсортировать по прибыльности и закрывать начиная от самых убыточных и далее пока не достигнется требуемое значение просадки в 50%

2) отсортировать и закрывать начиная с самых прибыльных

3) закрывать все подряд начиная с самых старых

4) закрывать все подряд начиная с самых свежих

Какой из вариантов лучше, и почему? Может есть др. варианты? Кто как организует ММ на ПАММ счетах - поделитесь опытом.

Что это у Вас за ПАММ?

Например, варианты:

  • при выводе инвестором денег корректируются размер лота (реально работает)
  • или видел, что инвестор может вывести только свободные деньги, а потенциальный убыток и маржинальное обеспечение не может. 
ПАММы в которых инвестор может обрушить счет не нужны, за исключением случая, когда Ваших денег радикально больше, чем инвестиционных.

Vitalii Ananev
8112
Vitalii Ananev 2016.08.21 19:51  
Есть ПАММ счета где управляющий может устанавливать время когда инвесторы могут вводить/выводить средства. Если торговля предполагается только внутри дня, то можно установить это время на период когда предположительно все сделки будут закрыты.
elibrarius
1759
elibrarius 2016.08.21 19:58  
СанСаныч Фоменко:

Что это у Вас за ПАММ?

Например, варианты:

  • при выводе инвестором денег корректируются размер лота (реально работает)
  • или видел, что инвестор может вывести только свободные деньги, а потенциальный убыток и маржинальное обеспечение не может. 
ПАММы в которых инвестор может обрушить счет не нужны, за исключением случая, когда Ваших денег радикально больше, чем инвестиционных.

ПАММ планирую на ал.... открыть.
Объем в лотах для новых сделок (после ввода или вывода средств) будет корректироваться автоматически, т.к. он считается в виде % от свободных средств.
Вывести действительно можно только остаток свободных средств, в процентном соотношении от общей суммы, иначе - нелогично.
 Вот как раз вывод половины оставшихся свободных средств и увеличит просадку с 50 до 75%. И ее просто необходимо корректировать
elibrarius
1759
elibrarius 2016.08.21 20:02  
Vitalii Ananev:
Есть ПАММ счета где управляющий может устанавливать время когда инвесторы могут вводить/выводить средства. Если торговля предполагается только внутри дня, то можно установить это время на период когда предположительно все сделки будут закрыты.
Все сделки не будут никогда закрыты, т.к. это сеточник, он работает круглосуточно и постоянно открывает и закрывает сделки, которые всегда перекрывают друг друга.
Я тоже думал про вариант ПАММ счета с корректировкой инвестиций 1 раз в сутки. В этом случае можно было бы вручную закрывать их. Но тут встает тот же вопрос - по какому принципу их закрывать? Я предположил 4 варианта, но какой из них лучше?
new-rena
3372
new-rena 2016.08.21 20:13  
Ни один из вариантов не является правильным. Закрывать ордера из под просадки нельзя. Можно крыть только из под положительного Эквити, оставляя систему в профите.. И неважно, сколько человек вложилось. Просто не учитывайте их капитал при расчете риска - в Вашем случае % от депо.
Vitaly Muzichenko
3437
Vitaly Muzichenko 2016.08.21 20:15  
elibrarius:
Все сделки не будут никогда закрыты, т.к. это сеточник, он работает круглосуточно и постоянно открывает и закрывает сделки, которые всегда перекрывают друг друга.
Я тоже думал про вариант ПАММ счета с корректировкой инвестиций 1 раз в сутки. В этом случае можно было бы вручную закрывать их. Но тут встает тот же вопрос - по какому принципу их закрывать? Я предположил 4 варианта, но какой из них лучше?
Ну представьте, внесёт кто-то 60% от общей суммы, а там помимо него ещё 10 человек вложилось мелкими суммами, плюс ваши деньги. И вот он взял и вывел от "нечего делания" и бот закрыл всё по просадке, хотя просадка до вывода была всего 20%, а вот после его вывода уже нужно закрывать убытки, в итоге закроются убытки превышающие заработок за всё время, и пострадают при этом 10 человек + Вы.
Далее более интересно, у Вас кривая доходности мчится вниз, и после первого такого непредсказуемого вывода и закрытия убытков, к Вам больше никто и никогда не подключиться, потому как ПАММ-счёт будет выглядеть совсем непривлекательно и убито.
elibrarius
1759
elibrarius 2016.08.21 20:18  
new-rena:
Ни один из вариантов не является правильным. Закрывать ордера из под просадки нельзя. Можно крыть только из под положительного Эквити, оставляя систему в профите..
Мне кажется при чрезмерном увеличении риска - это необходимо.

К тому же оставшиеся инвесторы ничего не потеряют от этого. Это только выведшие инвесторы в момент просадки фиксируют свой убыток. Вот их часть открытых сделок и надо закрыть.

Для оставшихся инвесторов - нужно восстановить приемлемый уровень риска, путем уменьшения просадки до 50% (у каждого может быть свой %).

new-rena
3372
new-rena 2016.08.21 20:19  
elibrarius:
Мне кажется при чрезмерном увеличении риска - это необходимо.

К тому же оставшиеся инвесторы ничего не потеряют от этого. Это только выведшие инвесторы в момент просадки фиксируют свой убыток. Вот их часть открытых сделок и надо закрыть.

Для оставшихся инвесторов - нужно восстановить приемлемый уровень риска, путем уменьшения просадки до 50% (у каждого может быть свой %).

Чуток дописал я выше. Дочитайте. Думаю что это будет самый безболезненный вариант.
elibrarius
1759
elibrarius 2016.08.21 20:24  
Vitaly Muzichenko:
Ну представьте, внесёт кто-то 60% от общей суммы, а там помимо него ещё 10 человек вложилось мелкими суммами, плюс ваши деньги. И вот он взял и вывел от "нечего делания" и бот закрыл всё по просадке, хотя просадка до вывода была всего 20%, а вот после его вывода уже нужно закрывать убытки, в итоге закроются убытки превышающие заработок за всё время, и пострадают при этом 10 человек + Вы.
Далее более интересно, у Вас кривая доходности мчится вниз, и после первого такого непредсказуемого вывода и закрытия убытков, к Вам больше никто и никогда не подключиться, потому как ПАММ-счёт будет выглядеть совсем непривлекательно и убито.

Вот этого я и боюсь, и хочу это корректировать с помощью закрытия части сделок.

Если роботом все сделать, то момент высокой просадки эквити будет длиться несколько секунд. 

А вот при закрытии роботом только убыточных сделок - плохо отразится на кривой баланса. Значит надо закрывать так, чтобы баланс оставался примерно без изменений. Т.е. по ровну - убыточные и прибыльные сделки.

Уже к чему то пришли))

elibrarius
1759
elibrarius 2016.08.21 20:27  
new-rena:
  И неважно, сколько человек вложилось. Просто не учитывайте их капитал при расчете риска - в Вашем случае % от депо.

Тогда смысла в ПАММе нет - если торговать только на свой капитал. Даже будет убыток, т.к. заработанное я буду делить с другими...

А массово выходить инвесторы будут именно в моменты просадок... и чуть реже для фиксации прибыли.

123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий