Коррекция сделок ПАММ счета, при выводе средств инвестором - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пожалуй Вы правы. Но это касается вопросов бизнеса, психологии инвесторов.
Но все-таки хотелось бы решить конкретную задачу, по спасению счета, при выводе большой части средств и если не наступил StopOut. В первый пост я добавил п.5. На мой взгляд, это самое лучшее решение. Может есть более оптимальный вариант?
Вот пришла новая идея...
Если настроить ввод/вывод средств со счета 1 раз в сутки (для ал....и), то минут за 10 до часа Х, можно ежедневно смотреть - нет ли крупного вывода. И если есть, то вручную, заранее закрывать часть сделок. В результате на момент Х средств будет хватать для того, чтобы не наступил StopOut, ну а кривую баланса поддерживать по методике из п.5 в первом посте.
Но я не уверен, что эту информацию (о балансе ввода/вывода) можно посмотреть, т.к. ПАММ счета еще не заводил. Подскажите, у кого уже есть ПАММ счета.
П.5. - Закрывать аналогию лока. А смысл в такой торговле, ведь это все равно что не открывать?
Смысл - для открытия это одно. ТС бывают разные. Тут важнее смысл закрытия. Закрытие части сделок приведет к освобождению свободных средств, которые уменьшат просадку при крупном выводе.
Ну и там есть дополнение, что если нет прибыльных сделок - то закрывать сделки с наименьшим убытком.
Обсуждаемая ситуация хорошо известна в банках, причем для регулирования введены обязательные нормативы для банка - не соблюдаешь, отзовут лицензию
В рамках обсуждения это нормативы:
1. Соотношения собственных и привлеченных средств. В РФ - это на 1 рубль собственных средств можно привлечь 12 чужих
2. Доля самого крупного инвестора (в нашей терминологии). Величину не помню
3. Минимальный размер денег в кассе.
Если соблюдать все эти нормативы, или каждый из управляющих сформулирует их аналоги для себя, то вывести ПАММ на стопаут не удастся. Если нормативы нарушаются, то, как и банках, единственным лекарством является доливка счета на время кризиса.
Вообще в бизнесе есть правило, что объектом собственности владеет тот, кто вложил большего всего денег, а не тот на кого оформлены бумаги.
Если доля управляющего в разы меньше доли самого крупного инвестора, тот именно этот инвестор заказывает музыку. А если другая ситуация, например, в управляющего 3000, инвесторы вложили 300 000, но каждый из них не более 1000 баксов, то управляющий заказывает музыку, и тогда могут быть разные тактики при выводе средств инвесторами.
Чудес не бывает
Закрывайте убыточные, весь зафиксированный убыток примет на себя ушедший инвестор. Не надо вводить в заблуждение инвесторов красивым графиком.
Обсуждаемая ситуация хорошо известна в банках, причем для регулирования введены обязательные нормативы для банка - не соблюдаешь, отзовут лицензию
...Вообще в бизнесе есть правило, что объектом собственности владеет тот, кто вложил большего всего денег, а не тот на кого оформлены бумаги.
Если доля управляющего в разы меньше доли самого крупного инвестора, тот именно этот инвестор заказывает музыку. А если другая ситуация, например, в управляющего 3000, инвесторы вложили 300 000, но каждый из них не более 1000 баксов, то управляющий заказывает музыку, и тогда могут быть разные тактики при выводе средств инвесторами.
Инвестор хочет только одну "музыку" - прибыль, а каким образом это делает управляющий - дело самого управляющего. Тактика и стратегия всегда в его руках, даже если у него 3 т. своих и 100 т. у отдельного инвестора. К тому же я не могу запретить инвестору вложить столько денег, сколько он хочет. Поэтому надо ориентироваться на все возможные варианты: и когда много мелких инвесторов, и когда есть крупные.
Впрочем это все общие рассуждения....
Давайте будем конкретнее - будем искать наилучшую тактику, на случай вывода большой доли средств.
В случае с ПАММ - правила устанавливает ДЦ через который идет торговля. Для инвесторов имеется полная свобода по выводу своих средств, хотя бы раз в сутки. Так что управляющий этим не может управлять.
Инвестор хочет только одну "музыку" - прибыль, а каким образом это делает управляющий - дело самого управляющего. Тактика и стратегия всегда в его руках, даже если у него 3 т. своих и 100 т. у отдельного инвестора. К тому же я не могу запретить инвестору вложить столько денег, сколько он хочет. Поэтому надо ориентироваться на все возможные варианты: и когда много мелких инвесторов, и когда есть крупные.
Впрочем это все общие рассуждения....
Давайте будем конкретнее - будем искать наилучшую тактику, на случай вывода большой доли средств.
Попробую еще раз донести свою мысль.
Если у вас один инвестор, пай которого многократно превышает ваш капитал, то этот инвестор определяет все. Цена не понимания этого - стопаут.
Все, что я писал выше укладывается в соотношение риска и величины отношения денег максимального инвестора с деньгами управляющего. Если денег у максимального инвестора в разы больше, чем у Вас, то максимальный риск один и определяется этим соотношением, а не Вашими хотелками.
Если наоборот, то тогда Вы можете применять некую стратеги.
Назвать конкретную величину нельзя. Например, если у максимального инвестора денег в 10 раз больше, чем у управляющего, то максимальный риск = например 10%. Очень большую роль играет ДОВЕРИЕ инвестора к управляющему. Но в любом случае в Вашем роботе должно учитываться, и отношение денег максимального инвестора к к деньгам управляющего должно выливаться в установление максимального риска, с которым работает робот.
Попробую еще раз донести свою мысль.
Если у вас один инвестор, пай которого многократно превышает ваш капитал, то этот инвестор определяет все. Цена не понимания этого - стопаут.
Все, что я писал выше укладывается в соотношение риска и величины отношения денег максимального инвестора с деньгами управляющего. Если денег у максимального инвестора в разы больше, чем у Вас, то максимальный риск один и определяется этим соотношением, а не Вашими хотелками.
Если наоборот, то тогда Вы можете применять некую стратеги.
Назвать конкретную величину нельзя. Например, если у максимального инвестора денег в 10 раз больше, чем у управляющего, то максимальный риск = например 10%. Очень большую роль играет ДОВЕРИЕ инвестора к управляющему. Но в любом случае в Вашем роботе должно учитываться, и отношение денег максимального инвестора к к деньгам управляющего должно выливаться в установление максимального риска, с которым работает робот.
Ну я изначально тоже хотел, с ростом депозита уменьшать риски (уменьшением % от свободных средств для открытия новых сделок). Благодаря Вашему объяснению, это желание стало более осознанным.
Итак даже при меньших рисках, например просадака 10%, и инвестор решил вывести половину средств. В результате этого просадка эквити становится вдвое большей, т.е. 20%. Другие инвесторы заметив просадку уже не в 10, а в 20% тоже начнут сбегать. В итоге лавинообразный рост рисков и просадки (думаю что-то похожее случилось на счете, график которого представлен на 2-й странице). Т.е. после любого крупного вывода средств надо закрывать часть открытых сделок. Какая тактика для этого лучше?
Итак даже при меньших рисках, например просадака 10%, и инвестор решил вывести половину средств. В результате этого просадка эквити становится вдвое большей, т.е. 20%. Другие инвесторы заметив просадку уже не в 10, а в 20% тоже начнут сбегать.
Так ли это?
Инвестор вывел не только деньги, но и убытки. Мне так кажется. Инвестор зафиксировал свою долю убытка. У остальных этот убыток остался существовать потенциально в виде просадки, но пропорция должна остаться для оставшихся.
Мне так кажется.