Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могу сказать лишь не один год не был закрыт в убытке с 2006 года .Это с учетом того ,чтобы в 2006 году проводилась последняя оптимизация советника.
Никаких удвоений лота ,никаких мартинов ,никаких тралов или каких либо еще модификаций не используется ..То есть вероятно потенциал у советника еще есть .Да и еще могу добавить ,что он у меня не единственный ..
Похоже наконец-то пошел разговор по делу.
Статистика реально хорошая. Меня смущает только максимальная убыточная сделка в 135, при среднем убытке в 38, а среднем доходе 41. И еще смущает просадка в 37%. Похоже алгоритм не использует стоп-лосс.
Было бы еще очень интересно взглянуть на среднее и максимальное время восстановления после просадки. Ну, грубо говоря, сколько в среднем робот сидел в минусе. Если это несколько месяцев - это супер, если несколько лет - такое продать инвесторам уже практически невозможно.
50/50 - сильная закономерность.) Советник работает на своевременном закрытии неудачных сделок и, видимо, сопровождении удачных. И я не скажу, что это неправильно.
Не согласен. Средняя прибыльная сделка не на много превышает среднюю убыточную. То, есть робот берет примерно одинаковое расстояние что в плюс, что в минус. А выигрывает за счет того, что прибыльных сделок больше.
Ну и может быть за счет небольшого перевеса среднего размера прибыльной сделки.
Считаю, что есть смысл использовать советник, если убыточный период не превышает 1 месяца, иначе лучше торговать вручную. Если в реальной торговле советник за месяц в убытке, советник требует ремонта, либо замены.
Не согласен. Средняя прибыльная сделка не на много превышает среднюю убыточную. То, есть робот берет примерно одинаковое расстояние что в плюс, что в минус. А выигрывает за счет того, что прибыльных сделок больше.
Ну и может быть за счет небольшого перевеса среднего размера прибыльной сделки.
Почему именно месяц? Не два и не три? Это как-то зависит от рабочего таймфрейма?
Просто нужно понимать я думаю ,что с большим % прибыльных сделок не будут долго жить .Нет сбалансированности и это говорит о кратковременной заточенности то есть подгонке ..
Не совсем понятно, что вы имеете в виду. Процент прибыльных сделок должен уменьшиться? И из какого факта в статистике вы видите, что нет сбалансированности? Я считаю, что о наличии или отсутствии подгонки можно судить лишь на основании отличия результатов для периода, на котором советник оптимизировался, и контрольном периоде. Поясните свою мысль.
Почему именно месяц? Не два и не три? Это как-то зависит от рабочего таймфрейма?