Характер валютных пар в математическом выражении - страница 3

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Burnakov:

 1) Вот это я не понял. Каша.

Вообще-то Винеровский процесс предполагает строго нормальное распределение приращений. И цена не является ни в коем случае Винеровским процессом именно потому, что там ненормальные приращения.

Что такое броуновское движение, которое описываем Винеровский процессс - это процесс с независимыми, нормально распределенными приращениями (со средним 0). Почему так получается? Потому что движения молекул стохастично и влияние молекул на частицу примерно одинаково.

Почему цена имеет не нормальные приращения. 1) Люди действуют не всегда - или лучше сказать почти всегда не - стохастично. 2) Размер участников рынка не примерно одинаков.

2) По мне, не верная постановка вопроса. Зачем нам вообще что-то делать, если из этого нельзя извлечь информацию о будущем? Ну выделим мы какие-то фазы, а потом? Надо же ка-то торговать. А если выразиться вашими словами, ветер сдувающий котировки может на любых фазах дуть в обе стороны равновероятностно.

Что выделяет радист? Сигнал. Зачем эта радистика здесь? Чтобы дать прогноз сигнала и проторговать его. 

1. Здесь вы правы. Винеровский процесс это конечно-же норм распределение приращений. Если смотреть рыночный шум, то он нормальный. Хвосты появляются, когда идет снос котировок  (сигнал). Когда мы смотрим распределение на значительном периоде, то уже имеем сумму нескольких процессов, и это уже не нормальный процесс. Кроме того, имеем положительную обратную связь рынок-трейдер при существенном изменении котировок, что также разгоняет хвост.

2. Будущее не надо предсказывать. Хотя само обнаружение сигнала можно считатать, в некотором смысле, предсказанием.) Задача стоит в обнаружении сигнала на начальной стадии. Что мы можем сказать о будущем - что сигнал с такими характеристиками с некоторой вероятностью приносит прибыль.

Простейший такой селектор - это превышение уровня сигнала над шумом. Мы отсекаем центральную часть распределения и работаем с хвостами. Не скажу, что этого достаточно, но даже это одно уже неплохо работает.

[Veniamin Skrepkov]

"  Задача стоит в обнаружении сигнала на начальной стадии. "  Наверное знакомы с символом  Инь-Янь - две противоположности единого целого .  И одна часть имеет "точку" рождения на противоположной части (как и другая) 

  т.е. тренд в лонг зарождается не в верхней части   МА , а в нижней , по мере приближения цены к Мувингу возникают "несоответствия" в виде дивергенции , начинают "разыгрываться" рыночные ожидания и ещё не факт , что будет      пересечение , но "точка рождения" в символе   находиться в самой широкой части т.е. если провести параллель с таймфреймом то наверное будет не правильно искать тренд на Н1