Скачать MetaTrader 5

Характер валютных пар в математическом выражении

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
-Aleks-
7060
-Aleks- 2016.07.15 20:56 

Многие замечали, что АТС работает на одних валютных парах (инструментах), но не работает (так же успешно) на других. К примеру GBPUSD и USDJPY, мной замечено, что на вершинах тренда у пары USDJPY чаще бываю флеты типа "полка". Хочу поинтересоваться, уделял ли кто достаточно времени исследованию различия валютных пар и какие для этого использовались математические измерители. В частности интересует поведение цены внутри дня. Что казалось бы можно было логически применить - ATR, но он фактически показывает амплитуду движения цены за период времени в барах, а интересно было бы оценить изменение цены не меньшем ТФ, к примеру 15 минутки внутри дня - какой в среднем они проходят путь, если цену размотать как клубок? Есть гипотеза, что надо использовать смещение по времени в зависимости от торгуемых пар и измерять показатели уже с учетом этого фактора.

Если есть идеи о классификации валютных пар, наблюдения об особенности их наблюдения и иная полезная для темы информация - давайте обсудим!

Stanislav Korotky
18204
Stanislav Korotky 2016.07.16 21:37  

Ну, допустим мы выберем некие показатели движения котировок. Как это поможет в торговле?

Например, можно получить основные составляющие спектра, плотность распределения приращений по времени, вычислить энтропию, показатель херста, embedding dimension...

-Aleks-
7060
-Aleks- 2016.07.16 23:56  
Stanislav Korotky:

Ну, допустим мы выберем некие показатели движения котировок. Как это поможет в торговле?

Например, можно получить основные составляющие спектра, плотность распределения приращений по времени, вычислить энтропию, показатель херста, embedding dimension...

Речь идет не просто о числовых показателях без информативного содержания, а о таких показателях, которые будут полезны для построения АТС.

Моими предпосылками для обоснования существования различий  являются:

- Временной сдвиг, относительно времени по Гринвичу;

- Разная школа (парадигма) работы регулятора (ЦБ) и иных крупных участников рынка;

- Разные цели, для которых используется валюта (к примеру является ли она "резервной" для большинства стран или нет, интересна инвесторам с целью кредитования и иные исторические (актуальные) причины спроса на инструмент).

Сейчас я работаю с 13 валютными парами, и соответственно первичные проверки идей провожу на одной из них - GBPUSD, после получения положительных данных при использовании определенных тактических подходов, тестирование идеи переходит на более широкий спектр торговых инструментов. Сравнивая полученные данные между инструментами можно увидеть, что где то новые тактические методы приносят значительный прирост прибыльных проходов в оптимизаторе стратегий, а где то напротив - убыток. Конечно, можно предположить, что "тактический подход" не имеет под собой никаких обоснований и сродни подбрасыванию монетки, но в этом случае как раз результат не сильно бы менялся - то что было прибыльным случайно становилось убыточным и наоборот.

Я много работаю над торговлей против тренда - считаю что в таком подходе есть определенность - тренды всегда заканчиваются. Выше я говорил о таком фильтре, как дневной ATR разбитый по фибо уровням вверх и вниз от цены открытия дня, и соблюдение условий:

- Начало торговли нижу уровня;

- Начало торговли выше уровня;

- Торговать, если цена не превысила уровень сегодняшнего дня;

- Торговать, если цена превысила уровень сегодняшнего дня.

Так вот, некоторые валютные пары не склонны к откату, если цена преодолела определенный уровень, а некоторые наоборот склонны к большой внутридневной коррекции.

Ранее я писал и о разных моделях завершения тренда, свойственных разным валютным инструментам.

Так вот, сбор подобных особенностей поведения торговых инструментов позволит корректировать тактику АТС в автоматическом режиме в зависимости от валютной пары. Вопрос стоит в том, какими инструментами удобней и надежней собирать подобные данные, как проводить их проверку на закономерность и обоснованность теоретическим ожиданиям фактическим данным.

Stanislav Korotky
18204
Stanislav Korotky 2016.07.17 00:23  
Упомянутые особенности поведения (тактика, работа регулятора, склонность к откату и т.д.) я бы не назвал "математическими измерителями", как сказано в первом посте. Это уже не точная наука, а какие-то экспертные оценки. А они, как известно, часто расходятся (взять хотя бы то, как разные люди строят линии поддержки-сопротивления или размечают волны на одном и том же участке). В общем, получится довольно субъективно, имхо, если действительно не использовать математику. Вероятно достаточно было бы посчитать корреляцию между валютами? В принципе, народ и так уже её использует. Кстати, имеет смысл рассматривать вместе с невалютными тикерами (золото, нефть и пр.).
-Aleks-
7060
-Aleks- 2016.07.17 00:58  
Stanislav Korotky:
Упомянутые особенности поведения (тактика, работа регулятора, склонность к откату и т.д.) я бы не назвал "математическими измерителями", как сказано в первом посте. Это уже не точная наука, а какие-то экспертные оценки. А они, как известно, часто расходятся (взять хотя бы то, как разные люди строят линии поддержки-сопротивления или размечают волны на одном и том же участке). В общем, получится довольно субъективно, имхо, если действительно не использовать математику. Вероятно достаточно было бы посчитать корреляцию между валютами? В принципе, народ и так уже её использует. Кстати, имеет смысл рассматривать вместе с невалютными тикерами (золото, нефть и пр.).

Нет, я не говорю там об особенности поведения, как математическом измерители - речь о том, что выше описанные факторы влияют на математическую модель поведения цены, как это выразить в цифре и доказать это влияние - вот в чем вопрос.

Корреляция - это интересно, но для её применения нужно так же иметь логическое обоснование, а то что она не постоянна и имеет лаг - это другая история.

Для начала можно попробовать собрать наблюдения участников форума о разных устойчивых особенностях поведения валютных пар, а потом подумать, как эти наблюдения выразить в цифре и проверить их устойчивость во времени. 

Veniamin Skrepkov
589
Veniamin Skrepkov 2016.09.20 11:36  
  "если цену размотать как клубок"  , останутся тики , а теперь представьте у вас дневная свеча  окрашена -одна часть в лонговых тиках  другая в баевых тиках , вот такое математическое представление , а теоретическая и практическая часть использования описана в материалах по VSA.   
-Aleks-
7060
-Aleks- 2016.09.20 12:52  
Veniamin Skrepkov:
  "если цену размотать как клубок"  , останутся тики , а теперь представьте у вас дневная свеча  окрашена -одна часть в лонговых тиках  другая в баевых тиках , вот такое математическое представление , а теоретическая и практическая часть использования описана в материалах по VSA.   
Вы не поверите, но похожая идея у меня есть аж с 2006 года, но тики на Форексе ничего на дадут, тут интересней разложить допустим по минутам или 5 минуткам и смотреть как на плотность, длину, так и узлы. Но это не даст ничего о характере валютной пары, так как подобный метод говорит лишь о текущем состоянии рынка, т.е. это не устойчивая закономерность. Или у Вас есть статистика утверждающая обратное?
Evgeny Belyaev
14017
Evgeny Belyaev 2016.09.21 14:27  
-Aleks-:


Если есть идеи о классификации валютных пар, наблюдения об особенности их наблюдения и иная полезная для темы информация - давайте обсудим!

Как простейший вариант классификации пар: трендовые и флетовые.
-Aleks-
7060
-Aleks- 2016.09.21 17:51  
Evgeny Belyaev:
Как простейший вариант классификации пар: трендовые и флетовые.
Можно пример, какая на Ваш взгляд пара является трендовой, а какая флетовой? И, как их классифицировать - по частоте возникновения трендов в год?
Evgeny Belyaev
14017
Evgeny Belyaev 2016.09.21 21:44  
-Aleks-:
 И, как их классифицировать - по частоте возникновения трендов в год?

При чем тут год? Сначала определитесь с термином тренд. Что такое тренд по вашему?

Evgeny Belyaev
14017
Evgeny Belyaev 2016.09.21 21:50  
  if((Close[i]>Open[i] && Close[i+1]>Open[i+1]) || (Close[i]<Open[i] && Close[i+1]<Open[i+1]))
{
Это тренд!
}
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий