Чемпионат Алгоритмов Оптимизации. - страница 94
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смотрю чемп уже в самом разгаре.. ммм... ну и кто побеждает? )))))))
Это что было? Попытка взять на понт? Так вот сейчас взяли и побежали кому-то что-то доказывать. Вот такими вот бестолковыми постами и криворукими организаторскими действиями и так уже отбили желание участвовать даже у самых лояльных которые имелись в начале. А теперь просто подытожили что и не стоило.
Завидовать тому что вообще ещё даже не продемонстрировано-так вообще верх дебилизма. К чему эта откровенная тупость в посте.
В своем посте я обращался не к конкретным людям, а к состояниям души, которые иногда посещают каждого из нас.
Действительно, я недостаточно ясно это объяснил, и мог задеть кого то. Прошу прощения. (Был не прав когда сказал о читателях данной ветки. Неуместно и неправильно.)
Сложно отбить желание человека участвовать в чемпионате, если он жаждет соревнования.
Думаю, чего бы я не написал в обиду такому человеку, отскочило бы от него, как горох от стены.
Издержки организации чемпионата, собственные пробелы в знаниях, и уж тем более корявый жаргон кичащихся недотроллей (таких как я) не погасят желание принять вызов от равного.
Соревнование - неотъемлимая часть жизни, эволюции, общества. Основа развития как такового.
Я призываю участвовать в чемпионате, и с большим уважением отношусь ко всем участникам и наблюдателям, но к тем, что пришли просто мешать и несут смуту, я в своих постах был и буду беспощаден.
Я поддерживаю топикстартера, пока сам топикстартер поддерживает честное и прозрачное соревнование.
Спасибо за внимание.
Да, предлагали предложить кандидатуру на роль судьи/рефери (посмотрите страницы назад). Кандидатур не последовало от Петера.
Ну, кандидатуру Анатолия предложил именно я. )
...
Будьте готовы к отсутствию ограничений на диапазон и шаг ФФ, что означает диапазон [-DBL_MAX; DBL_MAX] с шагом 0.0.
Будьте готовы к отсутствию ограничений на диапазон и шаг ФФ, что означает диапазон [-DBL_MAX; DBL_MAX] с шагом 0.0.
Отлично.
Я согласился участвовать но извините ребята, я пока не готов. Интерфейс подключения для меня не очевиден и я не знаю какой актуален. Да и подготовить и потренировать свой алгоритм уже нет времени. Да и сейчас пора отпусков.
Позвольте изложить моё понимание чемпионата, так сказать глазами новичка.
Часто нам нужно найти максимальное и минимальное значение (экстремумы) чего-то. Например крайне важно для скальперов знать торговые условия, например max. и min. спред за тайфрейм у конкретного брокера. Об этом чуть ниже. Пока как я вижу чемпионат.
Итак суть чемпионата найти экстремумы какой то функции, как говорят участники фитнес-функции (ФФ).
Например есть Великая теорема Ферма.
Для любого натурального числа уравнение a^n+b^n=c^n
не имеет решений в целых ненулевых числах .
т.е для n=2 есть решение: 3^2+4^2=5^2. А для n=3 и более утверждается что нет решений.
До сих пор великие математики не смогли опровергнуть эту теорему. Если Вы найдете такие числа то Вас ждет слава такая как у Перельмана.
Если переписать формулу a^3+b^3=c^3 как a^3+b^3-c^3=min то задача сводится к отысканию неизвестных a, b, c при которых правая часть уравнения минимальна. Т.е ищется экстремум.
Как его искать? Самое простое задать циклы полного перебора a, b c и ждать вечность. Смысл соревнования в том что как можно меньшими обращениями алгоритма участника к уравнению(ФФ) найти экстремум.
В данном примере функция задана формулой и она известна алгоритму. Но как быть если ФФ неизвестна но найти экстремумы нужно. Вернемся к спредам. Спред определяется как состоянием рынка так и политикой конкретного брокера. Какой алгоритм заложен у брокера нам приходится только догадываться. Допустим min. спред на таймфрейме определяется тремя основными факторами - макс. и мин. ценой и временем бара H, L, T . Также сама ФФ Спред= f(H,L,T) задан не формулой а массивом спред= double[ H,L,T]. Задача послать ФФ (т.е алгоритму) на стороне организатора такой массив при котором ФФ минимальна. На самом деле факторов определяющих спред гораздо больше и они постоянно меняются.
Я тут решил написать панель чтобы тренировать свой алгоритм. Вот как он выглядит.
Сначало нажав кнопку "выбрать из списка" можно выбрать простую функцию из списка, например то уравнение что я приводил.
Подключается свой код. Если он пока нет кода на MQL , то можно работать в своей среде а потом вводить лучшие параметры вручную соответствующей кнопкой и смотреть результат. сравнивать с правильным.
Далее , если нажать "генерировать ФФ" то случайным образом сгенерируется неизвестная ФФ. Чтобы найти её экстремум нужно либо со своей среды послать массивы double[] либо подключить свой код на MQL. В обоих случаях результат выводится на экран.
Пока потренируюсь, а к осени если будет жив чемпионат возможно приму участие.
P.S Если кто захочет ответить на пост просьба не цитировать мою длинную писанину полностью, дабы не доставлять неудобство в чтении ветки.
Знаете, я испытывал те же трудности в понимании сути задачи (и в какой то степени испытываю до сих пор из за отсутствия опыта решения задач оптимизации) что и Вы.
Также был непонятен интерфейс подключения.
Разобраться в достаточной степени мне помогла задачка с текстом.
После ее решения почти все встало на свои места. Я считаю, что можно заложить принцип ее решения и в другие разновидности задач оптимизации. Конечно, нужно будет сделать более универсальный алгоритм, но направление хода мысли, думаю менять не надо.
В свое время, я описал свое понимание оптимизации в открытом мною ответвлении чемпионата, и поскольку критики или каких либо поправок со стороны топикстартера не последовало, я решил что правильно понял оптимизацию. Здесь мое понимание сути задачи: https://www.mql5.com/ru/forum/89230
Если топикстартер обоснованно не раскритикует этот взгляд, то возможно этот пост поможет Вам лучше разобраться.
И все-таки, отлистайте назад к задачке с текстом. Разберитесь, - там все просто. Если что спрашивайте.
Насчет времени на подготовку, - думаю учтем его так, чтобы хватило всем.
P.S. Кстати, Ваша панель может быть очень полезной.
Если топикстартер обоснованно не раскритикует этот взгляд, то возможно этот пост поможет Вам лучше разобраться.
Что Ваш, что подход Юрия, "грешат" слишком конкретным взглядом на задачи оптимизации, не хватает абстрагирования, универсальности. Это чревато неудовлетворительными результатами там, где ФФ неизвестна, а это 99% задач оптимизации в трейдинге.
Посмотрите на пример с текстом. Там есть вариант алгоритма (собственно и не алгоритм даже, а простой интерфейс подключения) для штатного оптимизатора МТ. Особо обратите внимание, что алгоритм штатного оптимизатора вообще не имеет представления о задаче, миллионы трейдеров подсовывают ему свои задачи с параметрами от нескольких штук и до нескольких сотен, и при этом оптимизатор успешно находит максимальные значения того, что хочет найти пользователь.
Но повторяю ещё раз, если это поможет победить на чемпионате, то годятся любые мнения, но залог успеха на мой взгляд - универсальность и "всеядность" алгоритма.
И все-таки, отлистайте назад к задачке с текстом. Разберитесь, - там все просто. Если что спрашивайте.
Пример с текстом действительно очень простой и понятный. Его главное назначение - показать подключение и взаимодействие ФФ и алгоритма. Всем, кто желает разобраться с интерфейсами подключения, стоит посмотреть именно этот пример.
Я тут решил написать панель чтобы тренировать свой алгоритм. Вот как он выглядит.
Если кому то поможет Ваша панель - я буду очень рад. Положите её тут, если пожелаете.
Но настаивать на обязательном её применении участниками я не имею права, поймите меня правильно.