Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 488
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну тут уже вопрос в правильных фичах и целевой, хотя казалось бы что может быть проще чем таблица умножения, но и там ошибка не маленькая
с уважением.
все дело в повторяемости, если ее нет, нельзя проверить правильность обучения, отсюда и ошибки. на форексе хоть как то и где то идет повторение в таблице умножения повторений нет.это чисто зубрежка получается.
с уважением.
Ну да, учитывая то что RF вообще не способен экстраполировать
сможет...
везде пишут что типа не.. )
Тебе погремуха тоже написала))) Но ты решил ее заставить выдавать другое.
Загони -
х = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
target = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
потом -
х = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
target = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
и т.д...
На интерпретируемом примере короче смотришь.
accuracy,lloss, kappa...и п.р. че понравиться. Ну и ранее верно написали-
в лесных есть что посмотреть...
ну ладно, хорошо если так, сейчас стратегию доваяю сразу там и видно будет че к чему :)
Приветствую нейронщики! Великие умы ))
тут кино о нейронщике, который создал супер-прогнозирующую прогу и "помог" банку "разбогатеть" .
Приветствую нейронщики! Великие умы ))
тут кино о нейронщике, который создал супер-прогнозирующую прогу и "помог" банку "разбогатеть" .
посмотри лучше "техасская резня бензопилой", новая киноха, расслабляет
Не могу отделаться от мысли, что ряд проблем являются общими для классификационных и регрессионых моделей.
Одной из таких проблем является мультиколлинеарность, которую обычно трактуют как корреляцию между входных переменными, но это может быть не совсем так.
Мультиколлинеарность в общем понимании приводит к крайне неприятным следствием, сводящими на нет наши усилия в моделировании:
Если под мультиколлинеарностью понимать линейную зависимость между входными переменными (объясняющими переменными, предикторами), то имеем следующую картину:
Вот статья, в которой приводятся инструменты R, позволяющие распознать наличие мультиколлинеарности.
Не могу отделаться от мысли, что ряд проблем являются общими для классификационных и регрессионых моделей.
Одной из таких проблем является мультиколлинеарность, которую обычно трактуют как корреляцию между входных переменными, но это может быть не совсем так.
Мультиколлинеарность в общем понимании приводит к крайне неприятным следствием, сводящими на нет наши усилия в моделировании:
Если под мультиколлинеарностью понимать линейную зависимость между входными переменными (объясняющими переменными, предикторами), то имеем следующую картину:
Вот статья, в которой приводятся инструменты R, позволяющие распознать наличие мультиколлинеарности.
спасибо за новое слово, сегодня уже пару раз блеснул :)
а какие еще проблемы?
Сегодня решил проверить, свою сеть на основе перпцетрона. Оптимизировал до мая-начало июня 2016, EURUSD, спред 15 пунктов.
сам хвостик
Вообщем пока в замешательстве от результата.
Сегодня решил проверить, свою сеть на основе перпцетрона. Оптимизировал до мая-начало июня 2016, EURUSD, спред 15 пунктов.
сам хвостик
Вообщем пока в замешательстве от результата.
Я тоже балдею, даже где-то в некотором шоке. Пробовал на случайных выборках - результаты поражают воображение. ТС пока не делал.
Максим говорит - обучение долгое. У меня около 23 часов. Но даже если 1 раз в 3 месяца - фигня какая.)
А на 3 мес его точно хватает, дальше не проверялось.