Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю, что можно взять канал регрессии с диапазоном 100, сдвигать его на каждом баре, и если наклон будет больше/меньше X, то считать участок, описываемый каналом - флэтом. Как думаете?
Думаем почти также, но только почти.)) Нарисуйте свой канал на графике, и сами все увидите.
ты ведь также преобразуешь ВР или как Асауленко и пр. работаешь с тем что есть, т.е. OPEN, CLOSE на М1, М5 и т.п.?
Откуда инфа, что я только с OHLC работаю? Хотя, безусловно, в основном я с ними и работаю, но и не только с ними.))
Но как А_К2 дурью не маюсь.))) Что дают, с тем и работаю. Всяческие преобразования - это потери инфы. Либо в процессе преобразования мы получаем конечный результат не нуждающийся в дальнейшей обработке и готовый к непосредственному применению, либо такое преобразование лишнее.
Откуда инфа, что я только с OHLC работаю? Хотя, безусловно, в основном я с ними и работаю, но и не только с ними.))
Но как А_К2 дурью не маюсь.))) Что дают, с тем и работаю. Всяческие преобразования - это потери инфы. Либо в процессе преобразования мы получаем конечный результат не нуждающийся в дальнейшей обработке и готовый к непосредственному применению, либо такое преобразование лишнее.
"Всяческие преобразования - это потери инфы" -- это неверное утверждение.
Преобразования бывают полезные, бесполезные, вредные, и откровенно глупые.
Результатом преобразований могут быть различные исходы. В одних случаях - это потеря информации. В других случаях - это извлечение информации, присутствующей в неявном виде.
"Всяческие преобразования - это потери инфы" -- это неверное утверждение.
Преобразования бывают полезные, бесполезные, вредные, и откровенно глупые.
Результатом преобразований могут быть различные исходы. В одних случаях - это потеря информации. В других случаях - это извлечение информации, присутствующей в неявном виде.
Это не неверное утверждение, а безусловно верное.)) Можно добавить, за исключением обратимых.
С остальным, пожалуй, можно и согласится.)
Думаем почти также, но только почти.)) Нарисуйте свой канал на графике, и сами все увидите.
Дело в том, что мной предложенный вариант не очень то хорошо рисовать - на 200 баров будет 100 каналов. Можно и МАшный канал взять, смотреть на его наклон и ширину. Другое дело, что надо определится с точкой выхода из флэта, т.е. формализовать когда считать, что флэт закончился. Понятно, что всё это будет делаться задним числом, но это не важно для подготовки выборки.
Дело в том, что мной предложенный вариант не очень то хорошо рисовать - на 200 баров будет 100 каналов.
На 200 свечей 100 каналов? И это для определения флэта? Что-то уж оч нехило.))
На 200 свечей 100 каналов? И это для определения флэта? Что-то уж оч нехило.))
Сдвиг же будет каждый бар - окно канала 100 баров.
Сдвиг же будет каждый бар - окно канала 100 баров.
Так нужна только последняя точка канала. Остальное-то че строить? Вот и строим только последние точки.
ЗЫ Вместо линии регрессии МА взять, только строить ее не от начала времен, а от, скажем 100-200 точек назад, да хоть 20 точек, если МАшка короткая. Эт сами уточните.
что тут у нас.. опять водища
Юрий, напишите хоть вы что-нибудь полезного (не про то как предсказывать синусоиду нейросетью)
что там по точкам каналов и МА.. саму суть только без воды.
что тут у нас.. опять водища
Юрий, напишите хоть вы что-нибудь полезного (не про то как предсказывать синусоиду нейросетью)
что там по точкам каналов и МА.. саму суть только без воды.
Уже все вроде сказано. Никакой воды.)