Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2354

[[Удален]]

sibirqk:
Вот тут пожалуй соглашусь - чтобы найти альфу, имхо нужно научиться прогнозировать удаленное 🙂

Это идет вразрез с классической подготовкой данных для нейронных сетей, которые любят обучаться на однородных данных

[sibirqk]

Maxim Dmitrievsky:

Это идет вразрез с классической подготовкой данных для нейронных сетей, которые любят обучаться на однородных данных

Может поэтому альфу и находят немногие🙂

[mytarmailS]

бла - бла - бла - бла

Зачем что то делать, если можно просто об этом трендеть...

[Aleksei Kuznetsov]

Кто нибудь понял, что за fractional differentiation?

В https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ он из Прадо взял.

Он пишет, что "Известное нам дифференцирование временного ряда напрочь удаляет всю память об эволюции цен " - это видимо, если для каждого бара брать разницу с предыдущим баром.

Тут на форуме большинство применяет разницу с 0-м баром.

1) А  fractional differentiation - это как? Коэффициэнты 0,1-0,5 рекомендует.

Разницу менее чем с 1 баром брать нельзя. Может это разница за 2, 5 ... 10 ..20 баров от очередного?

2) Чем оно лучше разницы с 0-м баром?

[[Удален]]

elibrarius:

Кто нибудь понял, что за fractional differentiation?

В https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ он из Прадо взял.

Он пишет, что "Известное нам дифференцирование временного ряда напрочь удаляет всю память об эволюции цен " - это видимо, если для каждого бара брать разницу с предыдущим баром.

Тут на форуме большинство применяет разницу с 0-м баром.

1) А  fractional differentiation - это как? Коэффициэнты 0,1-0,5 рекомендует.

Разницу менее чем с 1 баром брать нельзя. Может это разница за 2, 5 ... 10 ..20 баров от очередного?

2) Чем оно лучше разницы с 0-м баром?

https://www.mql5.com/ru/articles/6351

не вижу большой разницы с детрендом по EMA, а если в признаки передавать несколько рядов с разным лагом, то смысл  использования дробного дифференцирования пропадает

[[Удален]]

Потом у вас появятся вопросы про метамодели, дальше по книге. Но спешу вас огорчить - результаты они тоже не улучшают :D

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/articles/6351

не вижу большой разницы с детрендом по EMA, а если в признаки передавать несколько рядов с разным лагом, то смысл  использования дробного дифференцирования пропадает

Т.е. ничем не лучше дельты с 0-м баром. И какой смысл Прадо видит в таком усложнении? Не верится, что дельту с 0 баром он не исследовал. Хотя в статье Гончара об этом нет ни слова. Может и правда не исследовал)))

[[Удален]]

elibrarius:

Т.е. ничем не лучше дельты с 0-м баром. И какой смысл Прадо видит в таком усложнении? Не верится, что дельту с 0 баром он не исследовал. Хотя в статье Гончара об этом нет ни слова. Может и правда не исследовал)))

Гончар просто копирует его книжки и выпендривается )

ну сам по себе метод красивый, можно подобрать коэффициент, при котором ряд будет оставаться стационарным и наиболее памятным, типа того

а можно просто подобрать МАшку )

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

Гончар просто копирует его книжки и выпендривается )

Ну он нормально выпендривается) По теме МО в Италии образование получил. Клиентов иностранных находит и зарабатывает на них. Без бумажки об образовании и статей это было бы сложнее.

[[Удален]]

elibrarius:
Ну он нормально выпендривается) По теме МО в Италии образование получил. Клиентов иностранных находит и зарабатывает на них. Без бумажки об образовании и статей это было бы сложнее.

курсы какие-то продает

по 25 баксов подписка, вот и весь квант. Уверен, что читать там нечего )