Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 950
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зачем делить файл, если и так всё уже поделено на два файла? Просто не умею я в R этого делать, объяснить мне никто так и не смог - видимо глуп.
А может проще взять https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html, если программирование изучать в лом?
А вот другая модель:
Результат КАЧЕСТВЕННО другой, хотя и модель качественно другая, должна плохо работать на Ваших данных.
Надо доводить до ума randomForest
Понял, спасибо, тогда буду заниматься деревьями да лесами - они мне большое и по идеологии нравятся.
Зачем делить файл, если и так всё уже поделено на два файла? Просто не умею я в R этого делать, объяснить мне никто так и не смог - видимо глуп.
Поделить - раз плюнуть, проблема в предубеждении к R.
Очень надеюсь, что сеть сможет переплюнуть оптимизированный советник на истории :)
А зачем сеть?
Да нет предубеждений, просто слабое знание языка, нет хэлпов на русском (есть уже одна книга, но книгу надо читать всю в отличии от хэлпа, и не факт, что там окажется то, что было нужно), в общем есть сложности с обучением. Ну и не ясно, почем люди так не любят GUI - это ж экономит время...
А насчет сети, я оговорился, речь просто о МО в целом.
Где вы понабрали столько пердикторов? вручную подбирали под стратегию? с ума сойти :)
логика у лесов +- одинаковая должна быть
Предикторов понабрал из горького опыта ручной торговли, когда происходит слив и ты не втыкаешь почему вход был ошибочен. У меня есть проблема - я не люблю терять деньги, и поэтому с трудом закрываю позицию из-за чего создаю крупные себе неприятности, если торгую руками. После таких событий просто работаешь на износ, тесты, анализ, ищешь решение того, как можно было бы избежать слива - генерируешь идеи, проверяешь их на истории, часть отбрасываешь, а часть нет. Много идей остаётся без реализации из-за сложности их мне запрограммировать, но они остаются на бумаге, бумаги заполняют стол...
Спасибо, про обнадеживающий ответ про леса!
А может проще взять https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html, если программирование изучать в лом?
Да стоит у меня эта века - только хрен поймешь как ей пользоваться!
И, потом, как её с MT5 сдружить?
Всё это ***, в общем в Rattle на 2015 году обучил лес, настройки по умолчанию, выдал такой результат
Summary of the Random Forest Model ================================== Number of observations used to build the model: 98573 Missing value imputation is active. Call: randomForest(formula = as.factor(arr_Buy) ~ ., data = crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$target)], ntree = 500, mtry = 8, importance = TRUE, replace = FALSE, na.action = randomForest::na.roughfix) Type of random forest: classification Number of trees: 500 No. of variables tried at each split: 8 OOB estimate of error rate: 6.89% Confusion matrix: -1 0 1 class.error -1 24452 2147 27 0.08164952 0 1138 42398 1180 0.05183827 1 36 2265 24930 0.08449928Научился я значит csv файл для тестирования модели на других данных загружать(для этого этот файл надо с начала открыть, как файл для работы с данными, а потом экспортировать и уже этот экспортированный файл открывать во вкладке Evaluate) - загрузил за 2016 год.
Получил такой тухлый результат
Что это переобучение, неверные настройки, кардинально другой рынок?
Тогда какого лешива, я получаю на дереве в Deductor Studio результат лучше на тех же данных?
Добро пожаловать в мир курвафиттинга
кстати, поковырял EMD - декомпозицию приходится проводить на каждом новом баре, из-за этого ф-я зашумляется т.к. с добавлением новых данных все моды скачут туда-сюда. Ерунда, только для 1-разовых случаев подходит
ерундуха ерунда ерундовая елда. зато открыл новый способ управления позициямиДобро пожаловать в мир курвафиттинга
кстати, поковырял EMD - декомпозицию приходится проводить на каждом новом баре, из-за этого ф-я зашумляется т.к. с добавлением новых данных все моды скачут туда-сюда. Ерунда, только для 1-разовых случаев подходит
ерундуха ерунда ерундовая елда. зато открыл новый способ управления позициямиС начала подумал, ну всё, меня тут обругали, оказалось, что у сложного слова есть иное значение...
Полагаете, что дело в том, что выход из позиции у меня не по паттерну, а по стоплосу, и это сильно искажает результат?
По поводу EMD, то у меня возникла мысль использовать данный подход для создания контр трендовых каналов...
А что за способ управления позициями?С начала подумал, ну всё, меня тут обругали, оказалось, что у сложного слова есть иное значение...
Полагаете, что дело в том, что выход из позиции у меня не по паттерну, а по стоплосу, и это сильно искажает результат?
По поводу EMD, то у меня возникла мысль использовать данный подход для создания контр трендовых каналов...
А что за способ управления позициями?ЕМД в динамике применять вообще невозможно из-за вышеописанных причин
про способ долго объяснять, там все переплетено с RL
да и по вашему случаю - результат ожидаемый на новых данных. Такое почти всегда. Частично решается ансамблями независимых моделейПолучил такой тухлый результат
Что это переобучение, неверные настройки, кардинально другой рынок?
Тогда какого лешива, я получаю на дереве в Deductor Studio результат лучше на тех же данных?
Основное доказательство переобучения: я НЕ нашел НЕ шумовых предикторов - сплошной шум, поэтому такие хорошие результаты при обучении.
ЕМД в динамике применять вообще невозможно из-за вышеописанных причин
про способ долго объяснять, там все переплетено с RL
да и по вашему случаю - результат ожидаемый на новых данных. Такое почти всегда. Частично решается ансамблями независимых моделейВот допишу ещё пару предикторов и перейду к ансамблям.... и начнутся тогда бубны с плясками.