Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 847

 
Andrei:

Всё таки как ни крути, анализ поведения цены как стационарного процесса либо выдерание из него стационарных шумоподобных составляющих - в корне неграмотно и даже дико с математической точки зрения.

Ведь давно существует математическая база для анализа нестационарных процессов - другое дело как это адаптировать на практике.

Вот пример анализа нестационарных ВР с применением всем известного алгоритма Витерби.

а есть полная статья или подобные?

 
Maxim Dmitrievsky:

а есть полная статья или подобные?

ну там же ссылка на диссертацию...

 
Andrei:

ну там же ссылка на диссертацию...

10 стр только

 
Maxim Dmitrievsky:

10 стр только

там они просят купить полный текст дисертации... но думаю можно в библиотеке заказать и вообще на эту тему есть куча всего...
 
Andrei:
там они просят купить полный текст дисертации... но думаю можно в библиотеке заказать и вообще на эту тему есть куча всего...

добавлю в ТС, чё :) да ну, покупать барахло всякое

там скорее всего описана фильтрация сигналов

 
Maxim Dmitrievsky:

добавлю в ТС, чё :) да ну, покупать барахло всякое

там скорее всего описана фильтрация сигналов

Скорее анализ внутренних скрытых состояний нестационарного ВР и их качественное распознование с математической точки зрения.

Фильтрация сигналов - это частный примитивный практический случай.

В любом случае фильтрация торговых сигналов выглядит более грамотно и разумно, чем фильтрация шума и ловля в нем блох. :)

 
Andrei:

В любом случае фильтрация торговых сигналов выглядит более грамотно и разумно, чем фильтрация шума и ловля в нем блох. :)

Ну наконец - а то меня называли земляным червяком за такой подход! Правда, я его применяю не в НС, а в иных АТС.

 
Andrei:

Всё таки как ни крути, анализ поведения цены как стационарного процесса либо выдерание из него стационарных шумоподобных составляющих - в корне неграмотно и даже дико с математической точки зрения.

Ведь давно существует математическая база для анализа нестационарных процессов - другое дело как это адаптировать на практике.

Вот пример анализа нестационарных ВР с применением всем известного алгоритма Витерби.

Вообще крайне неграмотно смотреть на рынок как на нестационарный временной ряд. Это ведь РЫНОК, а не параметры какого либо агрегата, где он работает из года в год одинаково. Взгляните на рынок шире. Сходите на курсы. Попрорбуйте сдать на сертификат ФСФР. Хотябы вопросики от туда почитайте чтобы понимать вообще что такое рынок.

Как любой исследователь. Специалист МО должен прежде всего изучить предметную область и чем лучше он это сделает, без розовых очков и глупых собственных предположений, а доверится фактам описывающим и влияющим на рынок. Тем быстрее он сделает реально годную ТС...

 
Maxim Dmitrievsky:

нам просто нужно получить нужный ряд прямо в МТ5 через кастомные символы - это избавит от проблем с пакетами и сторонним софтом, можно будет легко получать ряды для любых символов

Заодно это было бы отличным примером как можно создать символ с произвольным распределением на основе другого

Должно помочь.

Библиотеки: Symbol
Библиотеки: Symbol
  • 2018.04.17
  • www.mql5.com
Symbol: Автор: fxsaber...
 

Хороший пример, спасибо ) как буду делать - скину сюда результаты