Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 420
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А зачем что-то проверять? Для меня это очевидно.
Не так давно было очевидно что земля плоская, пока не проверили.
Предлагаю на конкретных примерах всё проверить, опубликуйте датасеты в csv на которых Вы получили такие результаты с ZZ и RSI
СанСаныч Фоменко:
Я привел пример RSI-ZZ - ничего общего, а можно построить модель с ошибкой менее 50%.
Общее - данные.
ZZ - видит вперед и назад на много свечей и содержит моментум который затем предсказывается RSI(MA etc), это потгонка, и тестовый датасет не решает проблему, так как на нем Вы также смешали фичу и таргет через ZZ и получаете как будто бы статистически значимый результат.
PS: Самый простой но верный таргет это цвет будущей свечи, или ретурн на некоторый шаг в перед (Open(t+N) – Close(t+1))/ Close(t+1) он точно не видит вычисления на индикаторах с прошлого, проверьте пожалуйста какая точность\ошибка выйдет на таком таргете.
Не так давно было очевидно что земля плоская, пока не проверили.
Предлагаю на конкретных примерах всё проверить, опубликуйте датасеты в csv на которых Вы получили такие результаты с ZZ и RSI
Общее - данные.
ZZ - видит вперед и назад на много свечей и содержит моментум который затем предсказывается RSI(MA etc), это потгонка, и тестовый датасет не решает проблему, так как на нем Вы также смешали фичу и таргет через ZZ и получаете как будто бы статистически значимый результат.
PS: Самый простой но верный таргет это цвет будущей свечи, или ретурн на некоторый шаг в перед (Open(t+N) – Close(t+1))/ Close(t+1) он точно не видит вычисления на индикаторах с прошлого, проверьте пожалуйста какая точность\ошибка выйдет на таком таргете.
На этой ветке я опубликовал много материала на тему "предсказательная способность" предиктора. Считаю, что это самым важным в датамайнинг.
Увидев Ваш пост, просто вспомнилось.
Уже некоторое время я не занимаюсь МО.
ПС.
Про RSI и ЗЗ Вы не правы. Можно взять и руками нарисовать тренды. ЗЗ автоматизирует этот процесс. Другое дело, что сам ЗЗ не может быть целевой переменной, так как тренд определяет не все плечо ЗЗ, а только начало плеча и конец предыдущего плеча. Но для такой целевой, более правильной, мне не удалось подобрать предикторы, которые обладают для нее предсказательной способностью.
ПСПС
Для предсказания приращений имеется могучий набор моделей под названием GАRCH
Про RSI и ЗЗ Вы не правы.
Так давайте объективно это проверим, возьмем прайс реальный и рандомный, сгенерим фичи и таргеты, сварганим модель и посмотрим, в чем проблема? Просто в воздух утверждать "Вы не правы" ИМХО не по джентельменски, так можно вообще что угодно сказать.
На самом деле не так важно как конкретно обучаете Вы свою модель, если понимаете что к чему, но она должна предсказывать хотя бы знак будущего приращения, желательно и модуль, ну и само собой по фичам не заглядывающим в перед.
СанСаныч Фоменко:
Для предсказания приращений имеется могучий набор моделей под названием GАRCH
GARСH - волатильность форкастит, это просто, а ARMA etc - рудимент, лучшее это предыдущее или мо окна предыдущих, да и вообще они все линейные
Не хочу никого расстраивать, но увы большинство из вас не в курсе как правильно готовить таргеты. Все эти вдохновляющие результаты(75-80% точности) на фичах с медленных свечей(>10мин), в действительности – чистой воды потгонка. Достаточно точности в 55% чтобы Шарп ратио сделать выше 2-х, а точность 60% на медленных данных это тот самый грааль, о котором ходят легенды, Шарп ратио 3-4, никто так не торгует на реале, только ХФТ-шники, но у них другой масштаб торговых издержек, там меньше SR <2 убыточен.
Короче…
НЕЛЬЗЯ ЦЕЛЬЮ(target) ВИДЕТЬ ПРИЗНАКИ(features)!
То есть при расчета таргета, нельзя использовать данные, которые КАК ЛИБО используются при расчете фичей, иначе результат будет с потглядыванием. По очевидным причинам, такая “ловкость рук” как ZZ в топку, он интерполирует между экстремумами далеко в область где считаются фичи, результат получается заоблачным, хоть 90% точности без проблем, но это фэйк. На этом основании затем идут мракобесные дискусии о том что “прогноз это не главное” нужно ещё ТС смастерить уметь и тп. Так как на деле эти “90%” всё те же “любимые” 50%
Будьте благоразумны :)
Смелое, скорее самоуверенное утверждение.
Поскольку все предикторы так или иначе используют котировки (OHLCV) а Вы требуете не использовать их для определения целевой - то что же можно/нужно использовать для целевой? Фазы луны? Сезоны из лунного календаря? Что?
По поводу ЗЗ полная чепуха.
Вообще набор глупостей.
Вы приведите примеры с расчетами подтверждающие Ваши сентенции.
Мне кажется Вы не совсем в теме.
Учите теорию и приводите примеры расчетов подтверждающие Ваши утверждения. Иначе просто треп
Удачи
Так давайте объективно это проверим, возьмем прайс реальный и рандомный, сгенерим фичи и таргеты, сварганим модель и посмотрим, в чем проблема? Просто в воздух утверждать "Вы не правы" ИМХО не по джентельменски, так можно вообще что угодно сказать.
На самом деле не так важно как конкретно обучаете Вы свою модель, если понимаете что к чему, но она должна предсказывать хотя бы знак будущего приращения, желательно и модуль, ну и само собой по фичам не заглядывающим в перед.
GARСH - волатильность форкастит, это просто, а ARMA etc - рудимент, лучшее это предыдущее или мо окна предыдущих, да и вообще они все линейные
Вы настоятельно предлагаете кому то проверить.. Проверьте и приведите результат.
Интересно посмотреть и обсудить результаты.
НЕЛЬЗЯ ЦЕЛЬЮ(target) ВИДЕТЬ ПРИЗНАКИ(features)!
То есть при расчета таргета, нельзя использовать данные, которые КАК ЛИБО используются при расчете фичей, иначе результат будет с потглядыванием.
Я нечто похожее говорил ещё пару сот страниц назад. Но доказывать смысла не видел и Вам не советую это делать сейчас, народу нравится когда 10% ошибки на тесте, пускай балуются, тут в основном околорыночники, им нужны такие показатели для рекламы своих сливаторов. Что за грааль будет с честными 49% ошибки предсказания???)))
Что за грааль будет с честными 49% ошибки предсказания???)))
На 49% можно прекрасно работать. Отличный грааль, кстати.)
Нет, мало, спредом и комиссией будете всё прибыль отдавать.
Нет, мало, спредом и комиссией будете всё прибыль отдавать.
Ну не знаю, за свой таргет я уверен что он никуда не подглядывает. Хотя нет, подглядывает. Но только в будущее, но уж никак не в прошлое. :-)