если какой-то советник постоянно теряет деньги, как инвертировать этот советник так, чтобы убыток превратился в прибыль - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто сказал?
Это просто не работает. Если бы это было так просто, были бы буквально миллионы прибыльных реверсивных советников. Вместо этого, есть буквально миллионы разорившихся FX трейдеров:D
Это работает только в том случае, если вы случайно смешали код ордеров на покупку и продажу на высокоприбыльной стратегии во время кодирования.
Это случалось со мной и раньше.
Но не с убыточными советниками, которые просто далеко и даже близко не могут быть прибыльными.
Однако в первом примере случайной подмены кода советник покажет конкретную полосу убытков, он создаст каскадное событие открытия и закрытия ордеров, опустошив счет за считанные секунды,
Таким образом, это даже не похоже на классический проигрышный советник, потому что вы сразу поймете, что допустили ошибку в кодировании, так как счет сливается за считанные секунды.
Ну и что? В реальном мире вы не можете надеяться, что вам удастся изменить стратегию и стать победителем. Неужели это так трудно понять?
Но предположим, что кто-то нашел выигрышную стратегию. Перевернув эту стратегию, мы можем быть уверены, что получим проигрышную стратегию.
Итак, если мы считаем эту проигрышную стратегию исходной, то, перевернув ее, мы получим выигрышную стратегию :)
Конечно, нелегко встретить настолько плохую стратегию, чтобы, перевернув ее, получить выигрышную.
Ник
Но предположим, что кто-то нашел выигрышную стратегию. Перевернув эту стратегию, мы можем быть уверены, что получим проигрышную стратегию.
Итак, если мы считаем эту проигрышную стратегию исходной, то, перевернув ее, мы получим выигрышную стратегию :)
Конечно, нелегко встретить настолько плохую стратегию, чтобы, перевернув ее, получить выигрышную.
Ник
С другой стороны, ваш советник может быть прибыльным в обоих направлениях, так что реверсирование процесса выставления ордеров очень мало влияет на прибыльность механизма...
Некоторым из вас стоит подумать об этом.
Но предположим, что кто-то нашел выигрышную стратегию. Обратив стратегию вспять, мы можем быть уверены в получении проигрышной стратегии.
Я считаю, что мой советник не приносит прибыли. Я не против какого-то партнерства
Хорошая дискуссия :)
Мое мнение: ДА, может, но только ЕСЛИ:
1. Это не скальпер, который пытается поймать небольшое количество пунктов/пунктов, которые близки к спреду!
2. Она использует фиксированные SL и TP, без трейлинг-стопов.
Если стратегия использует фиксированные SL и TP, которые в n раз больше спреда, то это на самом деле очень хорошая стратегия с просто неправильной интерпретацией, и тогда изменение SL и TP наоборот имеет смысл. Но проблема в том, что большинство советников пытаются поймать лишь очень мало пунктов, а это не работает, потому что потери происходят от спреда и проскальзывания. Тики просто моделируются в бэктестинге, и если советник чувствителен ко времени или использует жесткий стоп-лосс, он не может работать, потому что в тестере тики доступны не в правильном порядке и не с правильным временем. Это также является основной причиной того, что результаты бэктестинга отличаются от результатов в реальном времени.
Doerk
Это повторяющаяся дискуссия, и все, кто считает, что проигрышная стратегия неизбежно станет выигрышной, ошибаются (даже при некоторых оптимальных условиях, на что указывают некоторые участники).
Вот основная аргументация :
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Пища для размышлений и мозгового штурма
Алена Верлейен, 2013.03.15 13:59
Вы кажетесь очень упрямым ;-) Все ответы Вам уже даны, но, возможно, недостаточно четко, очевидно. Попробую еще раз..:
Основная причина, по которой ваша идея не работает - это SPREAD. Почему?
Возьмем пример. EURUSD, sl & tp на 40 пунктов (0.0040), фиксированный спред 2 пункта (0.0002). 10 сделок на покупку: 3 выигрышные, 7 проигрышные.
1. Возьмите выигрыш.- Покупка по цене 1.3050 (цена Ask, поэтому цена Bid в этот момент 1.3048). Вы выигрываете 40 пунктов, поэтому при цене 1.3090 (цена Bid, поэтому цена Ask в данный момент 1.3092). Стоплосс находится на уровне 1.3010, можно сказать, что эта цена никогда не будет достигнута в момент закрытия вашей сделки Buy с выигрышем.
- Обратная сделка на продажу открывается в тот же момент: Открываем по 1.3048 (Bid), теперь эта сделка не достигнет 1.3008 (как TP) до того, как она достигнет 1.3088 (SL).
- Вывод: выигрыш превращается в проигрыш. Это факт.
2. Теперь возьмите проигрышную покупку. Стала ли она выигрышной?Надеюсь, вы не заблудились во всех этих цифрах и помощи.
EDIT : у меня ушло некоторое время, чтобы написать это, и я не вижу предыдущих сообщений.
Вот основные темы на эту же тему:
https://www.mql5.com/en/forum/8629
https://www.mql5.com/en/forum/9231
https://www.mql5.com/en/forum/16489
https://www.mql5.com/en/forum/36787