Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 552
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так что я хз чему в этой жизни верить. .все нужно перепроверять
+1 - я вначале без удаления выбросов делал, и получил сильные смещения центра (или нуля) отнормированных данных. После удаления выбросов все стало более стабильным.
то есть уже не jPredictor наконец-то? :)
Ну почему именно с ним.... Он строит модели покруче всяких там библиотек и т.д. Потому как перетряхивает данные досконально...
Ну почему именно с ним.... Он строит модели покруче всяких там библиотек и т.д. Потому как перетряхивает данные досконально...
только долго блин.. :)
+1 - я вначале без удаления выбросов делал, и получил сильные смещения центра (или нуля) отнормированных данных. После удаления выбросов все стало более стабильным.
а ну там да со сдвигом иногда проблемы из-за нормировки, поэтому у меня все входы через логарифмы приращений и там уже центр всегда будет в ноле если их нужно отнормировать
но вообще выбросы удаляются больше из-за того что бы НС веса сильно не смещала на аномалиях.. а лесам например на них вообще наплевать
только долго блин.. :)
Именно поэтому я статистически сокращаю количество входов и тренировка становится адекватна по времени. Считай за рабочий день сделал модель+ бустинг 4-го уровня. Ща ещё модель отката сделаю и должон заработать на недели. Во всяком случае надеюсь на это...
а ну там да со сдвигом иногда проблемы из-за нормировки, поэтому у меня все входы через логарифмы приращений и там уже центр всегда будет в ноле если их нужно отнормировать
но вообще выбросы удаляются больше из-за того что бы НС веса сильно не смещала на аномалиях.. а лесам например на них вообще наплевать
Ну по сути логарифмирование делает нечто похожее, только не отбрасывает, а приближает, сильные выбросы. Впрочем я их тоже не отбрасываю, а приравниваю максимуму. if(v>max){v=max;}
А вообще мне хочется, заранее определить каждому предиктору допустимый диапазон и все эксперименты проводить в нем. Т.к. даже при моем методе и при логарифмировании, будет некоторое смещение данных от выборки к выборке.
Ну по сути логарифмирование делает нечто похожее, только не отбрасывает, а приближает, сильные выбросы. Впрочем я их тоже не отбрасываю, а приравниваю максимуму. if(v>max){v=max;}
а ну да, все правильно.. наверное )
сначала беру какой-нибудь ряд типа log(close[0]/close[n])
а потом
а если потом брать маленькие выборки то можно multiplier заранее определить по большой выборке что бы он не менялсяа ну да, все правильно.. наверное )
сначала беру какой-нибудь ряд типа log(close[0]/close[n])
а потом
Если мин и мах не зеркальны (напрмер -100 и 90), то у вас будет нормировка например от -1 до 0,9. Но зато центр всегда будет в 0. Интересный подход в борьбе со смещениями.
И видимо надо брать
Иначе отрицательный мин. все перевернет.
Если мин и мах не зеркальны (напрмер -100 и 90), то у вас будет нормировка например от -1 до 0,9. Но зато центр всегда будет в 0. Интересный подход в борьбе со смещениями.
И видимо надо брать
Иначе отрицательный мин. все перевернет.
да, тут из расчета что главне что бы центр не смещался
там чуть выше уже Абысы по макс и мин взяты
там чуть выше уже Абысы по макс и мин взяты
Пропустил)
Еще момент, если взять например не 0, а например 0.5 - он даже при вашем методе будет "плавать" от выборки к выборке.
Поможет только жесткое ручное задание диапазона для каждого входа. Но не понятно, как его определить. Может например прогнать данные за год, и откинуть 1-5% выбросов. И в течении года работать по ним. Хотя через год они изменятся.