Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 558
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В довершение - рисунки из монографии Р.Фейнмана об амплитудах вероятности квантовых переходов
Чем-то напоминают графики, которые выкладывал СанСаныч, не так ли?
Держите меня семеро - щас новую теорию начну вещать месяца на 3-4... ^))))))))
В довершение - рисунки из монографии Р.Фейнмана об амплитудах вероятности квантовых переходов
Чем-то напоминают графики, которые выкладывал СанСаныч, не так ли?
Держите меня семеро - щас новую теорию начну вещать месяца на 3-4... ^))))))))
главное что бы все это в вечность не перешло :) похоже, но тут вероятности при разных амплитудах на уже, скажем, детрендированном графике. А если добавить трендовую составляющую то будет еще сложнее
Держите меня семеро - щас новую теорию начну вещать месяца на 3-4... ^))))))))
тут оказалось что и простая НС за границами обучающей выборки работает весьма так себе ....
Не простая НС, а НС определенной конфигурации. Сверху-вниз -
Сгенерив из этого(1) - это(2), подгонять этим(3)......)))))
Не простая НС, а НС определенной конфигурации. Сверху-вниз -
Сгенерив из этого(1) - это(2), подгонять этим(3)......)))))
на этом мой мозг окончательно сломался :) ну его нафиг, буду просто преобразовывать ВР :)
ох уж этот нелинейный мир.. послушиваю Гордона фоном :)
на этом мой мозг окончательно сломался :) ну его нафиг, буду просто преобразовывать ВР :)
От постов Vizard_ даже мой квантовый мозг ломается...
По-моему, под этим ником ближайший родственник Р.Фейнмана здесь посты кропает :))))
Поэтому легко запутаться, допустим мы юзали линейную или ридж регрессию и все было ок, и тут решили перейти на МЛП для тех же задач.. а нифига :)
для млп надо как-то преобразовывать выходы а потом трансформровать их обратно. поэтому все предпочитают юзать классификацию, хотя для задач прогнозирования подходит именно регрессия :)
Я бы даже сказал что для трендов больше как раз подходит линейная или ридж регрессия, а для флэтов MLP
Ну, во первых, нам только классификация и нужна - входить в сделку или не входить. И все. Больше ничего не нужно - только 1 и 0. МЛП с этим вполне справляется. Для чего нам прогнозирование? - абсолютно непонятно.
Во вторых, для МЛП нужно четко сформулировать задачу, и отсечь все лишнее, отдав это на откуп алгоритмическим методам. И в третьих, при обучении не навязывать МЛП свое решение, как это делается в большинстве местных статей.
Ну, во первых, нам только классификация и нужна - входить в сделку или не входить. И все. Больше ничего не нужно - только 1 и 0. МЛП с этим вполне справляется. Для чего нам прогнозирование? - абсолютно непонятно.
Во вторых, для МЛП нужно четко сформулировать задачу, и отсечь все лишнее, отдав это на откуп алгоритмическим методам. И в третьих, при обучении не навязывать МЛП свое решение, как это делается в большинстве местных статей.
прогнозирование - путь к краху, но можно оценить вероятность будущей неустойчивости :) прогнозирование нужно для адаптации системы к новым условиям, нс, сама переобучаясь, фитится под изменения рынка периодически
а классификатор просто работает с результатами первой нс
классификация это тоже прогнозирование, но через сочетание баев\селлов, т.е. просто оптимизация, ее можно сделать и через штатный оптимизатор довольно качественно
да в общем хз, просто так делаю, прикольно же
+ у меня нет такой нейросеточки как у вас, и в mql варианте ее нет
да и скоро доделаю в 2-х вариантах сразу, там видно будет.. просто подзабил на это на праздниках
прогнозирование - путь к краху, но можно оценить вероятность будущей неустойчивости :)
классификация это тоже прогнозирование, но через сочетание баев\селлов, т.е. просто оптимизация, ее можно сделать и через штатный оптимизатор довольно качественно
Классификатор вполне справится с вероятностями неустойчивости, по крайней мере с границами где сделка м.б. актуальной.В общем виде задача определения вероятностей может и вообще не иметь решения.
Штатный оптимизатор качественно? - совсем не уверен, скорее уверен в обратном.)
+ у меня нет такой нейросеточки как у вас, и в mql варианте ее нет
Классификатор вполне справится с вероятностями неустойчивости, по крайней мере с границами где сделка м.б. актуальной.В общем виде задача определения вероятностей может и вообще не иметь решения.
Штатный оптимизатор качественно? - совсем не уверен, скорее уверен в обратном.)
ну а тут я делаю прогнозирующую фигнюшку, потом на некоторой истории сразу же оцениваю ее кач-во.. если кач-во норм то обучаю вторую торговать по прогнозам, та уже просто определяет где лучше купить\продать
(сначала там просто нечеткая логика стояла, но затем решил тоже на НС заменить)
в оптимизаторе можно вообще вещи творить, но дороговато в облаке, если много параметров, те же сутки будет обучаться как у вас.. задача то одна и та же - оптимизация целевой ф-ии