Скачать MetaTrader 5

Логарифмирование

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Oreshkin
5307
Alexey Oreshkin  

Есть некоторый цвр и с ним можно делать массу различных манипуляций в зависимости от задачи.
Можно сделать смещение вверх или вниз (параллельный перенос), или произвести некоторые арифметические действия.
Можно посчитать первую разность.А можно "первое отношение" - у этого действия кстати есть какое нибудь собственное название ?
Все вышеперечисленные действия мне понятны не только с точки зрения как это сделать, но и зачем.

Осталось последнее - логарифмирование. Часто можно увидеть такую формулу: Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]). И вот тут возникает проблема. Мне понятно зачем можно использовать Log (PRICE[i]), но зачем брать логарифм отношения мне не совсем понятно. На просторах инета как то столкнулся с описанием что это действие помогает избавиться от влияния дивидендов на курс акции, но как то тоже недогоняю почему.
Вообщем может кто на пальцах объяснить суть этого действия: Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]).

Dmitry Fedoseev
44532
Dmitry Fedoseev  
Мне тоже интересно, но вряд ли будет ответ.
Alexey Viktorov
10458
Alexey Viktorov  

А я вообще не понимаю какое значение может иметь PRICE[i-1] потому как это вроде-бы в будущем.

Если там присутствует проверка типа if(i > 0) тогда более-менее понятно, это элементарное заглядывание в будущее на истории. А так...???

Alexey Oreshkin
5307
Alexey Oreshkin  
Alexey Viktorov:

А я вообще не понимаю какое значение может иметь PRICE[i-1] потому как это вроде-бы в будущем.

Это не в будущем а в прошлом. Предыдущая цена. Далее оценивается приращение, относительное или абсолютное, в зависимости от задачи.
Alexey Viktorov
10458
Alexey Viktorov  
Alexey Oreshkin:
Это не в будущем а в прошлом. Предыдущая цена. Далее оценивается приращение, относительное или абсолютное, в зависимости от задачи.

Я просто ориентировался как принято считать бары справа налево, если -1 то это уже будущее.

Дмитрий правильно ответил. Видимо это просто пляски с бубном.

Yousufkhodja Sultonov
4238
Yousufkhodja Sultonov  
Alexey Viktorov:

Я просто ориентировался как принято считать бары справа налево, если -1 то это уже будущее.

Дмитрий правильно ответил. Видимо это просто пляски с бубном.

Возможно, это связано с тем, чтобы узнать, разность цен отрицательная или положительная. При равенстве цен логарифмирование отношения дает 0. Далее, + или - в зависимости от значения цен.
Alexey Oreshkin
5307
Alexey Oreshkin  
Alexey Viktorov:

Я просто ориентировался как принято считать бары справа налево, если -1 то это уже будущее.

Дмитрий правильно ответил. Видимо это просто пляски с бубном.

Нет, это не пляски с бубном, тут вся логика понятная, кроме последнего шага. его пока не догоняю немного
Alexey Oreshkin
5307
Alexey Oreshkin  
Yousufkhodja Sultonov:
Возможно, это связано с тем, чтобы узнать, разность цен отрицательная или положительная. При равенстве цен логарифмирование отношения дает 0. Далее, + или - в зависимости от значения цен.
Логарифм не определён для отрицательного числа.
Yousufkhodja Sultonov
4238
Yousufkhodja Sultonov  
Alexey Oreshkin:
Логарифм не определён для отрицательного числа.
Отношение чисел никогда не м.б. отрицательным. Само значение логарифма м.б. отрицательным, если при делении цен получается число меньше 1.
Alexey Oreshkin
5307
Alexey Oreshkin  
Yousufkhodja Sultonov:
Отношение чисел никогда не м.б. отрицательным. Само значение логарифма м.б. отрицательным, если при делении цен получается число меньше 1.
А ну это да, значит я не так понял.
fxsaber
6197
fxsaber  
Alexey Oreshkin:

Есть некоторый цвр и с ним можно делать массу различных манипуляций в зависимости от задачи.
Можно сделать смещение вверх или вниз (параллельный перенос), или произвести некоторые арифметические действия.
Можно посчитать первую разность.А можно "первое отношение" - у этого действия кстати есть какое нибудь собственное название ?
Все вышеперечисленные действия мне понятны не только с точки зрения как это сделать, но и зачем.

Осталось последнее - логарифмирование. Часто можно увидеть такую формулу: Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]). И вот тут возникает проблема. Мне понятно зачем можно использовать Log (PRICE[i]), но зачем брать логарифм отношения мне не совсем понятно. На просторах инета как то столкнулся с описанием что это действие помогает избавиться от влияния дивидендов на курс акции, но как то тоже недогоняю почему.
Вообщем может кто на пальцах объяснить суть этого действия: Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]).

Когда сравнивают цены вчера и сегодня, то смотрят, ВО (не НА) сколько изменилась цена с предыдущим каким-то значением (минуту назад, тик назад или год назад - без разницы). Т.о. получается обезличить единицы измерения, т.к. во "сколько" - это число. Отсюда и идет использование PRICE[i]/PRICE[i-1]. Логарифм этого соотношения брать вовсе не требуется, но логарифмическая функция замечательна некоторыми своими математическими свойствами. В частности, log(a/b)=log(a)-log(b).

Допустим, стоит задача с определенного момента заставить график EURUSD вести себя так же, как GBPUSD. В этом случае требуется проводить довольно много ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО не очень удобных операций умножения и деления. Если же логарифмировать оба ценовых ряда (цена заменяется на ее логарифм), то для получения цены нового EURUSD достаточно просто прибавлять к EURUSD (логарифмированный) разность цен (логарифмированных) GBPUSD. Это не только вычислительно целесообразно, но и очень наглядно. Далее, если захочется (а это вовсе не требуется) перейти от чисел к ценам, можно сделать обратную логарифмированию операцию - экспонирование.

Плоды непонимания тянутся из школы - где дают исключительно линейную шкалу. А шкал может быть сколько угодно. В линейной шкале на графике численности человечества практически ничего нельзя рассмотреть уже век/два назад. Что уж говорить о более отдаленных периодах. Т.о. теряется возможность визуально оценить возможные паттерны и демографические закономерности.

Аналогичная проблема и с графиками котировок когда-то взлетевших акций. Но в логарифмической шкале все видно! Из-за засилья однотипного школьного образования все лепят свои графики в линейной шкале. Логарифмическая - удел немногих, к сожалению или к счастью.

Что же касается избавления "от влияния дивидендов" и прочая чепуха - лапша на уши жертвам стереотипного мышления. Кто понимает логарифмы - чепуху эту даже читать не будет. Кто не понимает - начинает проникаться этой чепухой. Не ведитесь.

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий