Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 446
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получилось 14 параметров для оптимизации. Боюсь с таким количеством получится переподгонка.
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH
Красиво.
Я пытаюсь перейти с классификации на регрессию, но пока-что не вышло отказаться от классов полностью. Использовать прирост цены как таргет, обучить модель, что-то предсказать - это всё не проблема. У меня даже r^2 получается >0, но пока-что и не больше 0.1. Проблема в другом - графики средств построенные при торговле такой моделью выглядят плохо - с большими просадками, длинными периодами в минус. Нет такого равномерного роста средств как если оптимизировать модель на recovery factor торговли.
Поэтому я предсказание округляю к классам -1 и 1 и строю по ним график средств и дальше использую что-то вроде recovery factor для фитнесс функции.
Поэтому вопрос, а что вы используете для фитнесс функции, просто r^2, или какое-то ответвление от r^2 которое заставляет ошибки равномерно распределяться по времени?
Я по первому пункту работаю.
У меня с ТП/СЛ как-то сложно и непонятно. Если взять почти любого рабочего робота, и начать оптимизировать тейк и стоп, то на новых данных робот начинает бешено сливать. Такая оптимизация приводит к сверхподгонке к конкретным шпилькам и просадкам прошлого, которые уже не повторятся никогда, а робот их будет ждать.Но, если ещё перед оптимизацией робота выставить для него некие константные значения ТП и СЛ, и оптимизировать другие его параметры, то с большим шансом в итоге всё получится хорошо.
Очень странно, достаточно просто поменять порядок оптимизировать ли тп/сл в начале или в конце - и результат получается совсем иным.
Да, можно уменьшить вред, но зачем? Главный вопрос, что вообще дает нам тп/сл, в дополнение к квази-оптимальному портфелю, который выстраевается с помощью прогнозов ИИ???
Я не побоюсь утверждать что абсолютно ничего. Если ИИ хорош, то идеальная стратегия это просто ребалансироваить портфель по вероятностям будущих роста\падения активов. Если к примеру ваш ИИ говорит что актив будет расти, но он просел на шуме за уровень СЛ, нужно ли закрывать позицию? Считаю это не разумно. В случае продвинутой алготорговли классические тп/сл не имеют смысла. Однако разумно и даже необходимо иметь системный СЛ, то есть алгоритмы распознающие когда стратегия или ИИ по какой то причине снизили эффективность или вообще сбились с пути, тогда стоит остановить по ним торговлю.
. В случае продвинутой алготорговли классические тп/сл не имеют смысла. Однако разумно и даже необходимо иметь системный СЛ, то есть алгоритмы распознающие когда стратегия или ИИ по какой то причине снизили эффективность или вообще сбились с пути, тогда стоит остановить по ним торговлю.
Полностью согласен с вами, о чем писал выше, быть может не совсем ясно.
СЛ - это сигнал тревоги, что ТС не работоспособна, ее риск превысил все, что видели на истории. Надо фиксировать убыток и начинать заниматься самой торговой системой.
СЛ - это сигнал тревоги, что ТС не работоспособна, ее риск превысил все, что видели на истории. Надо фиксировать убыток и начинать заниматься самой торговой системой.
Именно. Не обязательно ТС, тревоги могут быть оч. разные.
Недостаток маржи например )
Поэтому я предсказание округляю к классам -1 и 1 и строю по ним график средств и дальше использую что-то вроде recovery factor для фитнесс функции.Поэтому вопрос, а что вы используете для фитнесс функции, просто r^2, или какое-то ответвление от r^2 которое заставляет ошибки равномерно распределяться по времени?
Док, это интим))) да разные. То, что не работает как надо, говорит лишь о том, что модель неудачная. Последующее
использование чего либо, не что иное как создание ансамбля моделей(хотя целевая при оптимизации может быть и другая)...
Недостаток маржи например )
Как-то СЛ сработал, когда инет оторвался. СЛ - это вообще аварийное завершение, обычно до его срабатывания дело не доходит.
Как-то СЛ сработал, когда инет оторвался. СЛ - это вообще аварийное завершение, обычно до его срабатывания дело не доходит.
Сл он и в трейлинге учавствует так-то, и просто как часть системы, на каких-то уровнях... как вы так делаете без сл совсем, сделки же все равно закрываются. Можно закрывать не по рынку а сл подтягивать, так всегда надежнее, в тч против обрывов связи