Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 449

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

Что-то слишком быстро, такая должна обучаться мб час- несколько часов, по какому алгоритму L-BFGS? Я делал тоже 15 входов но всего один скрытый слой нейронов 15-20, у меня алглибовская НС обучалась... короче я не дождался и уменьшил размер входных векторов ) 3 входа с 10к вектором обучалось минут 5-10 это с одним скрытым слоем. И это не медленный backpropagation а быстрый с кол-вом эпох 1-3.  i5 проц

А представьте, даже с 10-ю минутами, что у вас нет готовой стратегии и вам нужно перебрать  в оптимизаторе N-ное кол-во предикторов, длин векторов, кол-во скрытых слоев и т.д.. что бы найти стратегию...

Про алгоритм известно, что -

Algorithms for feedforward nets.
OBJECTIVE
To provide engines for feedforward ANN exploration, testing and rapid prototyping.
Some flexibility is provided (e.g. the possibility to change the activation or error functions).
      

        - The algorithms themselfs are not described here, there are many 
        books which describes them (e.g. get mine "Matrix ANN" wherever you 
        may find it ;-). - Hypermatrices are slow, however there is no other 
        reasonable way of doing things; tests performed by myself show that 
        using embedded matrices may increase speed but the manipulation of 
        submatrices "by hand" is very tedious and error prone. Of course you 
        may rewrite the algorithms for yourself using embedded matrices if you 
        want to. If you really need speed then go directly to C++ or whatever.
      

А в общем, тот-же BP.

Процессор Атлон, 2 ядра. Ноут куплен в 8-9 году. На современных компах обычно в 2 раза быстрее летает чем у меня.

Что касается готовой стратегии, так это и на логике занимает 2-3 месяца и более. Не страшно.) Да и на НС уже потратил наверное поболе, пока разобрался куда лошадь запрягать.)

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Про алгоритм известно, что -

А в общем, тот-же BP.

Процессор Атлон, 2 ядра. Ноут куплен в 8-9 году. На современных компах обычно в 2 раза быстрее летает чем у меня.

Что касается готовой стратегии, так это и на логике занимает 2-3 месяца и более. Не страшно.) Да и на НС уже потратил наверное поболе, пока разобрался куда лошадь запрягать.)

If you really need speed then go directly to C++ or whatever. :)) ну хорошо, если вас все устраивает то гуд :) А леса в настройке намного проще, кстати, там 1 параметр кол-во деревьев :)

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

If you really need speed then go directly to C++ or whatever. :)) ну хорошо, если вас все устраивает то гуд :) А леса в настройке намного проще, кстати, там 1 параметр кол-во деревьев :)

If you really need speed then go directly to C++ or whatever. :))  Здесь подразумевается непосредственный вызов алгоритма из С++, а не из интерпретируемой среды типа R и пр. Сам алгоритм и так на С++ реализован.) Да и сами видели, что скорость нормальная.

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:
If you really need speed then go directly to C++ or whatever. :))  Здесь подразумевается непосредственный вызов алгоритма из С++, а не из интерпретируемой среды типа R и пр. Сам алгоритм и так на С++ сделан.)

а на видеокарточку мб можно расчеты передать, раз в 5 должно быть быстрее, если она не встроена у вас в проц :)

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

а на видеокарточку мб можно расчеты передать, раз в 5 должно быть быстрее, если она не встроена у вас в проц :)

Оно конечно так, но зачем, когда ~0.0003 c/образец. Для любого трейдинга за глаза хватит.

А РФ теоретически почитал, но практически ни с одним пакетом не знаком. Быстро Вы переключаетесь и осваиваете. Я аплодирую стоя.)) А вообще, тоже надо осваивать.(

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Оно конечно так, но зачем, когда ~0.0003 c/образец. Для любого трейдинга за глаза хватит.

А РФ теоретически почитал, но практически ни с одним пакетом не знаком. Быстро Вы переключаетесь и осваиваете. Я аплодирую стоя.)) А вообще, тоже надо осваивать.(

Я в алглибе, там реально 2 строчки поменять в коде с млп на РФ :) А все основные модели МО (ну кроме сложных типа RNN LSTM) в AzureStudio тупо с неделю поковырял, сравнил результаты, понял что РФ лучше + люди пишут..

[Dr. Trader]

toxic, мне кажется это ты выкладывал тут в теме большую таблицу с тиками разных валют, и предлагал их предсказать на основе друг друга? 

Выложи ту таблицу ещё раз пожалуйста, я хочу на ней проверить одну технику по отбору предикторов.

[toxic]

Dr. Trader:

toxic, мне кажется это ты выкладывал тут в теме большую таблицу с тиками разных валют, и предлагал их предсказать на основе друг друга? 

Выложи ту таблицу ещё раз пожалуйста, я хочу на ней проверить одну технику по отбору предикторов.

[Dr. Trader]

toxic:

Спасибо. Запустил анализ, с таким большим числом строк результат будет через пару дней. Заодно попробую по аналогии с numerai обучить модель на логлосс, и потом проверить на тестовой таблице.

[toxic]

Dr. Trader:

Спасибо. Запустил анализ, с таким большим числом строк результат будет через пару дней. Заодно попробую по аналогии с numerai обучить модель на логлосс, и потом проверить на тестовой таблице.

Гммм... неужто Вы софтину покойного Юры Решетова юзаете? XGB этот сет до 65-67% точности за минуту перемалывает с потрохами. Когда ML работает больше часа, я полагаю что сделано что то не так, потому к нейросетям давно подахладел.