Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 443

Новый комментарий
 
Albinochka6:

Пыталась тут книжку по машинному обучению даже не освоить, а просто начать читать - не смогла, о-о-очень сложно и понимаю, что тему изучить действительно хорошо, наверное жизни не хватит.

А попробуйте начать со статей по нейросетям здесь на сайте, просто в поиск вбейте нейросети. Они сложно понимаются без практических примеров. Я изучал так -теория, примеры, теория, примеры, теория, примеры. Например, можно просто почитать как устроен персептрон, а дальше по аналогии будет проще.
 
Mihail Marchukajtes:

Сегодня день не айс получился.... Если ТС реально ошибается то делает она это по крупному. Этакая плата за сверх доходность. Но не хотелось бы начинать именно с этого участка :-(

Либо, в этом и кроется ответ, что ТС перестала работать, делай другую. НО недельку я всё ещё посмотрю..... Либо это временное затруднение, которое в последствии окупится с лихвой. Важно ведь, что будет дальше??? :-)


Ну твоя нс переобучается значит, подгонка под историю. Нужно очень много тестировать что бы понять будет она зарабатывать или нет :)

Моя вот дала 30+% на позапрошлой неделе, все шло идеально. На прошлой неделе где-то -7%, волатильность была дурацкой, да и на нонфарме не было направленного движения. В понедельник опять переобучу :) Обучаю за 2 мес на 15-минутках. 

Ну там много закономерностей можно найти, я нашел основную - 3-х месячные рыночные циклы. Потому обучаю нс за порядка 2 с хвостиком месяца. Каждые 3 мес примерно рынок меняется и она перестает работать, это отлично видно в тестере.

Еще полезно визуализировать состояние всех предикторов во время торговли. Я, например, нашел так одну закономерность - во флэте сигналы НС часто скачут с бай на селл и обратно, на трендовых участках работает почти идеально. Т.е. неплохо было бы ввести некоторые дополнительные условия.

Нс, которая бы давала хорошую прибыль за год, при обучении за пару месяцев пока не получилось. Вывод очевиден - квартальные циклы. Есть идеи сейчас как это побороть, увидимс.

 
Maxim Dmitrievsky:

На видео форвард?

 
Грааль:

На видео форвард?

половина бэк половина форвард

там короче получается так что без разницы, если цикл среднесрочный меняется то он в любом случае престает зарабатывать, хоть форвард делай хоть без него. Нужно просто почаще переобучать. Как сделать то бы он зарабатывал без переобучения всегда - вот это упс проблемка :) Скальпеирская система, не обучается на глобальных трендах.

 
Maxim Dmitrievsky:

 Вывод очевиден - квартальные циклы. 


Если взять log(price_0/price_-1) то ACF этого приращения очень хорошо показывает циклы, если они есть. Проблема в том, что период переменный, а не квартальный.

 
СанСаныч Фоменко:

Если взять log(price_0/price_-1) то ACF этого приращения очень хорошо показывает циклы, если они есть. Проблема в том, что период переменный, а не квартальный.


Да, переменный т.е. примерно 3-х месячный (ну контракты фьючерсные истекают + сезонность), плюс не угадаешь когда стык этих циклов произойдет.. хотел поэксперементировать с циклами херста, но там дебри такие что к чему прикручивать и ка это все согласовать )

Плюс да, с автокорреляцией тоже интересно попробовать.

 
Vizard_:

http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ


Ничего особенного, Мы тоже не лыком шиты и сделать подобное качество модели не проблема. ВОт например. Начиная с 05.01 ООС.

* Sensitivity of generalization abiliy: 93.54838709677419%
* Specificity of generalization ability: 96.55172413793103%
* Generalization ability: 95.0%
* TruePositives: 58
* FalsePositives: 4
* TrueNegatives: 56
* FalseNegatives: 2
* Total patterns in out of samples with statistics: 120

А вот  работа с 05.01 до  06.19 (смена ликвидности) Параметры не ахти конечно, но зарабатывает такая ТС ТОЛЬКО по отложкам на 0.00100 пипсов лучше сигнала.


 
Maxim Dmitrievsky:

Ну твоя нс переобучается значит, подгонка под историю. Нужно очень много тестировать что бы понять будет она зарабатывать или нет :)

Моя вот дала 30+% на позапрошлой неделе, все шло идеально. На прошлой неделе где-то -7%, волатильность была дурацкой, да и на нонфарме не было направленного движения. В понедельник опять переобучу :) Обучаю за 2 мес на 15-минутках. 

Ну там много закономерностей можно найти, я нашел основную - 3-х месячные рыночные циклы. Потому обучаю нс за порядка 2 с хвостиком месяца. Каждые 3 мес примерно рынок меняется и она перестает работать, это отлично видно в тестере.

Еще полезно визуализировать состояние всех предикторов во время торговли. Я, например, нашел так одну закономерность - во флэте сигналы НС часто скачут с бай на селл и обратно, на трендовых участках работает почти идеально. Т.е. неплохо было бы ввести некоторые дополнительные условия.

Нс, которая бы давала хорошую прибыль за год, при обучении за пару месяцев пока не получилось. Вывод очевиден - квартальные циклы. Есть идеи сейчас как это побороть, увидимс.


Скорее всего фьчерсный контракт торгуется 3 месяца, потом ликвидность перетекает на следующий контракт. В процессе перетекания, скорее всего изменяются правила игры....

 
Maxim Dmitrievsky:


.. хотел поэксперементировать с циклами херста, но там дебри такие что к чему прикручивать и ка это все согласовать )

С Херстом вообще никаких проблем.

Пакет rugarch::ARFIMA. Дробное дифференцирование - это и есть Херст. Крайне редко. Можно плюнуть.  Для указанного приращения вообще не требуется дробное дифференцирование.

 
Mihail Marchukajtes:

Скорее всего фьчерсный контракт торгуется 3 месяца, потом ликвидность перетекает на следующий контракт. В процессе перетекания, скорее всего изменяются правила игры....

Так и есть, фьюч торгуется последние 3 месяца - непосредственно перед экспирацией предыдущего и после нее . Раньше смотреть и что-то пытаться с ним делать бесполезно.

Максим (или его система) заметили очевидное.

1...436437438439440441442443444445446447448449450...3475
Новый комментарий
Причина обращения: