Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 381
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
МО это всегда готовая осмысленная модель. Иногда настолько осмысленная, что даже сходу не разберёшься как оно работает. Вот статья про градиентный бустинг например https://habrahabr.ru/company/ods/blog/327250/ Статья есть, описания и формулы есть, но моё желание перенести это в mql я так и не смог осуществить, слишком сложно.
Дело чуть в другом, не в осмысленности, а в узкой специализации.
Арима, гарч - работают напрямую с ценами, без индикаторов и ТА. Для этого в них есть встроенный алгоритм превращения ценового ряда в стационарный вектор, и есть даже такие тонкости как коррекция предсказаний в зависимости от предыдущих ошибок (MA компонента). Но при этом они бесполезны для других (не цены) данных, эти модели не смогут например классифицировать картинки.
Если же передать временной ряд цен в нейронку для обучения, она не будет искать всякие автокорреляционные, сезонные и трендовые составляющие цены, нейронка это не умеет. Она просто запомнит что ей дали, и для новых данных при тесте или реальной торговле будет "вспоминать" похожие векторы цены из прошлого и торговать как было раньше, а это на форексе означает слив.
Нейронке нужно помочь для прогноза цены - сначала самому найти индикаторы которые подобно арима смогут определить автокорреляцию, тренд, сезонность, и значения этих индикаторов передавать в нейронку. Тогда у неё появится хоть какой-то шанс сравняться с арима и гарч.
Ещё, что важно - арима делает прогноз учитывая время. Это модель чётко помнит в каком порядке пришли цены, и про прогнозе использует как-бы скользящее окно, беря несколько последних цен и делая прогноз по ним. В отличие от нейронки, которая работает сразу со всей обучающей таблицей без понятия в каком порядке пришли цены.
+100
Я думал мы тут какими-то полезными вещами занимаемся а не умиляемся и так всем понятным истинам )) Пусть делает арима прогноз учитывая время, покажите рабочие примеры, раз столько людей над этим трудится?! упс... приехали :) Это простецкая модель, как и гарч, которую проходят на 2-м курсе тех. вузов, я к сожалению на гуманитарном учился.. и нет там ничО такого прям такого
Не будем обобщать Ваши знания на весь остальной мир.
Если судить по публикациям, то это майнстрим в трейдинге. И гарч юзают высоколобые ученые мужи, которые в далеком детстве изучали гарч и всю жизнь продолжают - очень даже не простая штука.
Не будем обобщать Ваши знания на весь остальной мир.
Если судить по публикациям, то это майнстрим в трейдинге. И гарч юзают высоколобые ученые мужи, которые в далеком детстве изучали гарч и всю жизнь продолжают - очень даже не простая штука.
Мои знания небольшие в этой области, начальный уровень, я просто ориентируюсь по косвенным признакам всегда, много знакомых трейдеров также (далеко не глупых)
Ну и при большом усложнении модели разработка в одного уже не представляется возможной естественно, т.е. речь уже не идет о частном трейдинге
Ну и при большом усложнении модели разработка в одного уже не представляется возможной естественно, т.е. речь уже не идет о частном трейдинге
Это оч. верное замечание. Иногда возникают некие прожекты, но после прикидки - вот человек бы 5-6 программистов и год работы + финансирование. И нет прожекта.))
Частнику нужно чего попроще, пусть даже менее эффективное. Я сейчас подумываю об объединении классических стратегий (в смысле, на логике) и МО в одном флаконе. Классика уже сама по себе много что решает, и если ее дополнить, и возложить на МО дополнительный функционал, то в итоге может упроститься и то и другое. Собственно, в технических применениях МО так и делается.
Но как это объединить и распределить задачи, пока толком не знаю.
Это оч. верное замечание. Иногда возникают некие прожекты, но после прикидки - вот человек бы 5-6 программистов и год работы + финансирование. И нет прожекта.))
Частнику нужно чего попроще, пусть даже менее эффективное. Я сейчас подумываю об объединении классических стратегий (в смысле, на логике) и МО в одном флаконе. Классика уже сама по себе много что решает, и если ее дополнить, и возложить на МО дополнительный функционал, то в итоге может упроститься и то и другое. Собственно, в технических применениях МО так и делается.
Но как это объединить и распределить задачи, пока толком не знаю.
У меня идея пока такая: я перечитал все статьи на этом форуме :)) набрал чего-то по моему мнению нужного, преобразовывалки всякие в более-менее стационарный вид, + свой опыт и навыки, теперь пихаю это все в классификаторы и НС и зырю че будет, + подбор параметров через генетический алгоритм. Ну короче первое впечатление такое - стабильности на длительном интервале при сохранении доходности добиться очень трудно, хоть как ты НС не обучай а переобучать всегда придется. Краткосрочно заработать можно, но не понятно как это будет выглядеть в долгосроке..
Фокус сейчас в направлении адаптивных индикаторов, значения которых можно запихать в нс.. что бы не переобучать нс, а сами индикаторы бы перестраивались в зависимости от волатильости.. но задачка не тривиальная, тот же гарч мб помог бы, но пока хз
Какой алгоритм машинного обучения следует использовать?
Какой алгоритм машинного обучения следует использовать?
Ну да, для классификэйшона метод опорных векторов и байесс и рэндом форест самое то.. быстро и сердито и без переобучения. Еще можно сверточные прововать
Еще в Майкрософт есть какой-то свой рэндом форест, забыл как называется... говорят крутой. Джунгли решений или-как-то так
Сток предикшн:
https://gallery.cortanaintelligence.com/browse?s=stock
Арима:
https://gallery.cortanaintelligence.com/CustomModule/Train-Score-Timeseries-1
https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/Time-Series-Forecasting-8
Диплернинг:
https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/Neural-Network-Convolution-and-pooling-deep-net-2
Ну да, для классификэйшона метод опорных векторов и байесс и рэндом форест самое то.. быстро и сердито и без переобучения. Еще можно сверточные прововать
Еще в Майкрософт есть какой-то свой рэндом форест, забыл как называется... говорят крутой. Джунгли решений или-как-то так
https://gallery.cortanaintelligence.com/browse?s=stock
Арима:
https://gallery.cortanaintelligence.com/CustomModule/Train-Score-Timeseries-1
https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/Time-Series-Forecasting-8
Это всё круто, научно, за пределами понимания нормальных людей, но никакого отношения к рынкам не имеет, где правит психология и кукл.
Господа, перестаньте себя обманывать и придумывать высокоинтеллектуальные игрушки, ну по крайней мере если играетесь в ученых то хотя бы осознавайте что это просто игра, как стрелялки или гонки, а не постижения Рынка, который вне математики и строгих формул.
Зачем Вам всё это? Говорили же неоднократно что прогнозирование не необходимо, можно без него 50\50, главное манименеджмент и стальные нервы, никто не знает куда пойдет цена в следующий момент кроме инсайдеров, да и они на 100% не знают, тоже рискуют, но у них стальные яйца и глубокие кошельки, они умеют рисковать, а про нейронные сети и случайные леса даже не знают, или сами распускают такие лже-стратегии чтобы отвлекать "мясо".
Это всё круто, научно, за пределами понимания нормальных людей, но никакого отношения к рынкам не имеет, где правит психология и кукл.
Есть такая категория трейдеров, которых называют "кликеры", ну то есть основное рыночное мясо для дц. Вы, похоже, к ней и относитесь со своими примитивными категориями типа мани менеджмента и стальных нервов.
Отличный пример - Тимофей Мартынов, который на своем ресурсе до сих пор пытается обуздать свою психологию и рукоблудие :) У алготрейдеров с этим проблем нет и риски минимальные, т.к. они давно проехали всю эту чушь с психологией и всякими куклами и прочей белибердой