Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 379
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://habrahabr.ru/post/243211/
вот неплохой пост про переобучаемость НС, я воспроизвел рещультаты, прогнозы ARIMA у меня совпали, а вот НС выдала вообще что-то не то :)
Приведенная ссылка является просто убийственной для НС, так как ARIMA - это модель, имеющая крайне ограниченное применение на финансовых рынках.
В статье не был проведен тест на ARCH, поэтому совершенно невозможно сказать, как эта модель поведет в будущем.
Надо заниматься GARCH. А затем для уточнения исходных данных эти модели применять вместе с машинным обучением.
Надо заниматься GARCH. А затем для уточнения исходных данных эти модели применять вместе с машинным обучением.
Да, к пониманию этого паровозик моего сознания, похоже, и движется
Приведенная ссылка является просто убийственной для НС, так как ARIMA - это модель, имеющая крайне ограниченное применение на финансовых рынках.
В статье не был проведен тест на ARCH, поэтому совершенно невозможно сказать, как эта модель поведет в будущем.
Надо заниматься GARCH. А затем для уточнения исходных данных эти модели применять вместе с машинным обучением.
Вы еще не юзали azure machine learning studio? прикольная штука по-моему
Обученная модель хранится в облаке и результаты можно забирать через веб сервис, минуя всякие длл. Стартовая версия бесплатная. Поддержка R.
Вы еще не юзали azure machine learning studio? прикольная штука по-моему
Обученная модель хранится в облаке и результаты можно забирать через веб сервис, минуя всякие длл. Стартовая версия бесплатная. Поддержка R.
Нет не пробовал.
Крайне скептически отношусь к новшествам. Всегда пытаюсь ответить на один вопрос: при следовании прогрессу возрастет ли у меня прибыль хотя бы в мечтах.
А облако... оно где? Так интернет отключили, а компьютер остался и можно работать
Нет не пробовал.
Крайне скептически отношусь к новшествам. Всегда пытаюсь ответить на один вопрос: при следовании прогрессу возрастет ли у меня прибыль хотя бы в мечтах.
А облако... оно где? Так интернет отключили, а компьютер остался и можно работать
Так без интернета и не поторгуешь :) Я почти полностью перешел на облачные технологии.. система слетела или комп сдох - взял восстановился и ноу праблем.. Поехал куда-то даже без ноута, зашел с чужого забрал из облака что надо. А собственная нейросеть в облаке это же вообще кайф, можно продавать коннекты к ней, люди будут продключаться ботами и торговать. Плюс обучение там проходит очень быстро.
Да, к пониманию этого паровозик моего сознания, похоже, и движется
Моя мысль движется по кругу: c ТА я ушел на ARIMA. Практических результатов не получил. Финансовые ряды, которые ARIMAпо зубам крайне редки. Потом на машинное обучение. Здесь удалось получить практический результат, но он меня не удовлетворил. Сейчас вернулся на GARCH и с удивлением обнаружил, что существует огромное количество публикаций по применению моделей GARCH на финансовых рынках, включая форекс, что самое удивительное. Это на фоне практического отсутствия аналогичных публикаций для МО.
С чего бы это?
Моя мысль движется по кругу: c ТА я ушел на ARIMA. Практических результатов не получил. Финансовые ряды, которые ARIMAпо зубам крайне редки. Потом на машинное обучение. Здесь удалось получить практический результат, но он меня не удовлетворил. Сейчас вернулся на GARCH и с удивлением обнаружил, что существует огромное количество публикаций по применению моделей GARCH на финансовых рынках, включая форекс, что самое удивительное. Это на фоне практического отсутствия аналогичных публикаций для МО.
С чего бы это?
ну потому что гарч это уже готовая осмысленная модель, а МО это только МО. Купил учебник по вышке, там есть гарч, читаю )
Моя мысль движется по кругу: c ТА я ушел на ARIMA. Практических результатов не получил. Финансовые ряды, которые ARIMAпо зубам крайне редки. Потом на машинное обучение. Здесь удалось получить практический результат, но он меня не удовлетворил. Сейчас вернулся на GARCH и с удивлением обнаружил, что существует огромное количество публикаций по применению моделей GARCH на финансовых рынках, включая форекс, что самое удивительное. Это на фоне практического отсутствия аналогичных публикаций для МО.
С чего бы это?
вот кое что нашёл
http://www.quantalgos.ru/?p=2037
вот кое что нашёл
http://www.quantalgos.ru/?p=2037
В гугл забейте garch, GARCH, rugarch, тест ARCH, APARCH и прочее. Применение garch на финансовых рынках и прочие вариации. Огромные списки.
Прицепил список арчей. Любой из списка забиваете и получаете до бровей
ПС
Сейчас пытаюсь освоить модель APARCH со скошенным стьюдентом из пакета rugarch
В гугл забейте garch, GARCH, rugarch, тест ARCH, APARCH и прочее. Применение garch на финансовых рынках и прочие вариации. Огромные списки.
Прицепил список арчей. Любой из списка забиваете и получаете до бровей
ПС
Сейчас пытаюсь освоить модель APARCH со скошенным стьюдентом из пакета rugarch
и прогноз будет на "УРА!"
кстати так и пишут, что "ДА" мол, сносно прогнозит, пока волатильность невысока.
приводят пример хедж-фонда, который базировался на применении GARCH, но вылетел в трубу, как только рынок понесло...